P/S анализ временного ряда, позволяет определить показатель Херста. Как известно, показатель Херста, в пределах от 0 до 0,5 характеризует антиперсистентный ряд, то есть ряд, колеблющейся около своей средней. Может стоит ввести расчет показателя Херста в определяемые программой показатели, при анализе арбитражной пары (корзины)?
Если сочтете, что целесообразно, можно обсудить методологию, там есть нюансы, весьма влияющие на конечный результат.