R/S анализ, имеет ли смысл, при определении арбитражных пар (корзин)?

  • 161 Views
  • Последнее сообщение 02 апреля 2019
Иван Иванов posted this 30 марта 2019

P/S анализ временного  ряда, позволяет определить показатель Херста. Как известно, показатель Херста, в пределах от 0 до 0,5 характеризует  антиперсистентный ряд, то есть ряд, колеблющейся около своей средней. Может стоит ввести расчет показателя Херста в определяемые программой показатели, при анализе арбитражной пары (корзины)?   

Если сочтете, что целесообразно, можно обсудить методологию, там есть нюансы, весьма влияющие на конечный результат. 

nikolai posted this 02 апреля 2019

Здравствуйте.  Спасибо за предложение. Подход понятен и реализуем. Согласны, что он наиболее перспективен для арбитража двух и более ценных бумаг. Единственное что несколько беспокоит: необходимость анализировать длинный временной ряд.  Для природных процессов это не проблема, так как с увеличением горизонта статистические закономерности становятся более значимыми. Но для систем, где участвует человек и тем более в системах где чисто человеческие страсти (например, страх и жадность) определяют риски, эти закономерности размываются.  Может быть дело в нюансах, о которых вы пишете, интересно было бы узнать о них. А так с математической и программной стороны проблем нет для включения такого показателя в характеристики базиса (временного ряда). Мы сейчас завершаем разработку системы прогнозирования цены отдельных бумаг в индикаторе светофор. Следующий этап работы - Светофор для арбитража. Предварительные исследования показали, что прогнозирование направления изменения базиса арбитража при помощи Светофора имеет более высокие показатели вероятности. При разработке обязательно воспользуемся и вашим предложением. Нюансы о которых вы пишете давайте обсудим. 

 

Close