Эксперимент "Хедж1"

  • 829 Views
  • Последнее сообщение 06 февраля 2017
admin posted this 21 января 2016

СУТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА.

На сайте quik.ru зарегистрировано три демо квика.

Настроено три робота, в каждом одна и та же стратегия «SRH6-SPH6». Одинаковые настройки:

- Инструменты: фьючерсы SRH6 – SPH6

- Соотношение: 1 к 1

- Диапазон 1900 – 2500

- Число зон 20

- Наценка 15 рублей

- Флаг «Торговля при низкой ликвидности»

- Флаг «Отсрочка сделки», отступ 1 шаг цены

- Выход: «План + наценка»

- Капитал 48т.р.

 

Второй робот имеет дополнительную стратегию «Hedge1». Настройки:

- Инструменты: фьючерсы SRH6 – SPH6

- Соотношение: 1 к 1

- Диапазон 1900 – 2500

- Число зон 20

- Наценка 3 рубля

- Флаг «Торговля при низкой ликвидности»

- Выход: «План + наценка»

- Капитал 48т.р.

- 1-я зона нерабочая

 

Третий робот имеет дополнительную стратегию «Hedge2». Настройки:

- Инструменты: фьючерсы SRH6 – SPH6

- Соотношение: 2 к 2

- Диапазон 1900 – 2500

- Число зон 10

- Наценка 3 рубля

- Флаг «Торговля при низкой ликвидности»

- Выход: «План + наценка»

- Капитал 48т.р.

- 1-я зона нерабочая

 

Все роботы и квики работают непрерывно параллельно и в реальном времени.

 

Квики

Роботы

хедж эксперимент демо-счет

Прикрепленные файлы

Сортировка: Стандарт | актуальность | активность
admin posted this 21 января 2016

Пока результаты не очень хорошие, посмотрим, что дальше будет.

Прикрепленные файлы

admin posted this 21 января 2016

Прошел час. В прикреплении скриншот.

1 квик:

сделок: 34

вариационная маржа: -86

портфель: 5 SRH6, -5 SPH6

 

2 квик:

сделок 146

вариационная маржа: -556

портфель: 1 SRH6, -1 SPH6

 

3 квик:

сделок: 74

вариационная маржа: -610

портфель: 3 SRH6, -3 SPH6

 

Рынок колеблется в боковике. Ликвидность невысокая. Были ситуации, когда вар. маржа была примерно одинаковой у всех (при сильном движении), около -600р. 

Прикрепленные файлы

admin posted this 22 января 2016

Сегодня все стратегии вышли из позиций. Цена вернулась в середину настроенного диапазона. Вот результаты:

 

Портфель 1: 300763 (прирост 763 рубля с 48т.р. запланированных средств)

Портфель 2: 299089 (убыток 911 рублей с 48т.р. запланированных средств)

Портфель 3: 299464 (убыток 535 рублей с 48т.р. запланированных средств)

Подождем сильное движение, может там хедж себя проявит. Отрицательный пока результат тоже результат.

Прикрепленные файлы

admin posted this 27 января 2016

Эксперимент я сегодня завершаю. Основная стратегия вышла по стопу. Вот результаты:

- Портфель 1: 297931 руб (это -2069 или -4,31%)

- Портфель 2: 294197 руб (это -5803 или -12,09%)

- Портфель 3: 294496 руб (это -5504 или -11,47%)

Эксперимент не всегда проходил ровно. Иногда возникали проблемы с сервером и роботы отключались, но почти сразу было понятны основные проблемы.

По первому портфелю просадка по счету началась уже вблизи границ (на 18-й зоне из 20), а то, что выше - компенсировала волатильная прибыль. Демо счет немного отличается от реальных торгов - выше волатильность и ниже ликвидность, поэтому в реальности просадка может быть еще больше.

Несмотря на несостоятельность практического использования опции "Хедж", было решено оставить ее в настройках, но при подключении ее будет возникать дополнительное сообщение о рисках. Возможно существует комбинация настроек, при которой эффект от хеджа не будет таким фатальным для счета. Количество сделок в день (суммарно по двум стратегиям) доходило до 500. Хедж очень стремительно наращивал волатильный убыток (выход был всего 3 рубля).

Прикрепленные файлы

asas posted this 01 февраля 2017

интересует хедж для стратегии фьючерса (1 зона) используется как стоп с обратным входом Торгуются валютные фьючи поэтому примение хеджа от арбитража 2 затруднительно ( проблемы после клирингов )

admin posted this 02 февраля 2017

Здравствуйте. Можете уточнить проблему? Мне не совсем понятно.

asas posted this 02 февраля 2017

я торгую фьючерсом на РТС через стратегии фьючерс, а хедж делаю на арбитраж 2 (пара ртс-0) Но, в арбитраж 2 фьючерс считается в рублях, а мне надо в пунктах, т.к. после клирингов идет пересчет долларовой составляющей и цена рублевая после клира меняется при неизменной цене в пунктах., мне надо эту ошибку исключить. Может еще есть какой-то вариант?

admin posted this 02 февраля 2017

Почему не использовать тогда встроенную во фьючерсную стратегию опцию выход по стопу? Такая же логика, как с хеджем.

asas posted this 02 февраля 2017

а как обратно войти как в хедже?

admin posted this 02 февраля 2017

Да, проблему понял. Попробую что-нибудь сделать.

asas posted this 03 февраля 2017

Надо либо хэдж к фьючерсам добавить,либо в арбитраж 2 сделать возможность настройки торговли в пунктах

asas posted this 06 февраля 2017

Есть какие-либо варианты, очень надо

Сменить язык
Категории
Поиск
Популярные Тэги
This Weeks High Earners
Горячие темы
Close