Что-то не так стало с отслеживанием последних значений

  • 220 Views
  • Последнее сообщение 01 февраля 2016
pavik posted this 01 февраля 2016

Здравствуйте.

Сегодня вечером после нажатия галочки "Отслеживать последние значения иструментов" по паре MTSI-GAZR график улетел вверх:

Видно, что цена GAZR (черный график) падает до нуля. Слева и справа от графика базиса - стаканы фьючерсов MTH6 и GZH6, для наглядности.

Может это из-за того, что для GAZR сервис арбитража вместо фьючерса GZH6 неправильно взял фьючерс GZM6, у которого цена последней сделки равна 0?

 

Если убрать галочку и после 15 минут вручную обновить котировки, то график базиса приходит в норму. Если поставить галочку - график опять улетает вверх, примерно до такого же значения.

Спасибо

Svaroge70 posted this 01 февраля 2016

У меня тоже такое бывает, а основном во время низкой ликвидности- вечером, либо на инструментах с низкой ликвидностью- Татнефть, Сургут. Конкретной закономерности еще не выявил.

pavik posted this 01 февраля 2016

В другой паре LKOH-GAZR то же самое. Уже есть закономерность - дело в Газпроме.

Александр posted this 01 февраля 2016

Да, есть такая проблема. Она уже была на форуме http://forum.robotcraft.ru/thread/что-то-не-так-стало-с-отслеживанием-последних-значении/

Эта проблема, касается только "склеенных" фьючерсов (без фиксированной даты экспирации). Ее причина - в некоторых случаях скоринг некорректно определяет тикер фьючерса в квике, соответствующий "склеенному" фьючерсу (например, для склеенного фьючерса GAZR скоринг использует тикер GZM6, хотя должен бы использовать GZH6) и отсюда - скоринг получает неверные котировки.

Решение этой проблемы (будет в ближайшем обновлении скоринга) - ручное указание, какой тикер в квике следует использовать для каждого инструмента в скоринге.

pavik posted this 01 февраля 2016

Спасибо, не увидел такую-же тему.

Чтобы не плодить одинаковые эту мою тему можно удалить

Close