Добрый день! На недавнем вебинаре был задан вопрос по повду реальной торговли с использованием муравья. Андрей Евгеньевич расскал, что на ЛЧИ участвует человек с ником robot_BADAR, который использует стратегия муравья. Понятно, что компания не несет ответственности за результат, но реклама сделана не очень хорошая. В итоге хотелось бы понимать, есть ли действительно люди, которые на продолжительном отрезке успешно используют муравья, тк непонятны причины столь быстрого и очень большого слива депо.
Участие робота в ЛЧИ
- 824 Views
- Последнее сообщение 30 ноября 2018
Alexeyy
posted this
28 ноября 2018
- Последнее редактирование 28 ноября 2018
Тоже слежу за этим роботом. Это Наиля. На вебинаре говорили она отключила стопы, ещё у неё там опционы, так что она не в чистом виде торгует то, что тут предлагают. Честно мне такая стратегия сразу не понравилась. Если Наиля увидит это сообщение, у меня большая просьба к ней, появиться на форуме и рассказать, в чем она видит основные причины такого результата, как торговала, как принимала решения. Я думаю это было бы полезно всем. Мне конечно очень жаль за такой результат.
Influent
posted this
28 ноября 2018
Если смотреть отчеты, то там в основе сбер, сберпреф, магнит, рубль, мини ммвб, то есть перечень инструментов обширный, с точки зрения ликвидных, а опционов в разы меньше.
Alexeyy
posted this
28 ноября 2018
Ещё вспоминаю девушку под ником Back, на этом форуме. У неё тоже были потери, отбивалась на опционах.
"ГО-8. Но моя стратегия суперрискованная- не советую.1- 2-3% в день- это супер! И не входить со всем капиталом. Из-за этого я дней 10 назад попала на марижин-колл и слила 45% счета. 25% быстро вернула (и снова жесткой) торговлей опционами..."
Интересно как у неё щас дела.
Alexeyy
posted this
28 ноября 2018
- Последнее редактирование 28 ноября 2018
Лично я вижу уязвимость в узких границах торгового диапазона, больших стопах, перенос позиции через ночь, готовность трейдера пересиживать просадку, занижение ГО, попадание на тренд.
Influent
posted this
28 ноября 2018
- Последнее редактирование 28 ноября 2018
Согласно той механике процесса, что описывается на вебинарах, изначально решение принимается на основе прогноза, что выпускается несколькими фин компаниями и уважаемыми трейдерами, по крайней мере так было с акциями ВТБ, но разве здесь не нужно как то защитить трейдера от неправильно принятых решений? ведь количество людей , которые потеряют деньги будет расти, ИМХО? Будут ли они дальше использовать Муравья? получается сырой продукт?
Alexeyy
posted this
28 ноября 2018
Это совсем новая тема, я даже не знаю в данный момент сигналы рассчитываются по формулам как раньше или это уже прогнозы Пурнова и КитФинанса, пару обновлений светофора было буквально на днях. Лично меня очень пугает направленная торговля, а так же чьи-то прогнозы.
kissa_temp
posted this
28 ноября 2018
Я реально торговал роботом.
Арбитраж Сбер+СберПреф.
И Муравей на фьючерсы по светофору.
По Арбитражу:
Первое, это ограничение Сбера Преф. Он не очень ликвидный.
При затрате на плечо от 1 млн. рублей закрытие позиций выполняется долго, так что половина прибыли пропадает.
Второе, мне не очень понравилось соотношение риск - прибыль. Цель реально, как правило 0.6-0.8, а риск 3-4 проц.
Может, конечно мне не везло, но я часто попадал на сильное движение в одну сторону по активу (Сбер) и стоп-лосс приближался быстро. И как полагается я его отключал)))) Но в результате пару раз уходил в глубокий минус так что было даже минус 20 процентов. Тут конечно я сам виноват. Нельзя стоп отключать.
После этого я с помощью побарного анализа и терпения выводил пару в плюс. Везло)
Это было июль-сентябрь этого года.
МУРАВЕЙ на фьючерсы по Светофору:
Я попытался проанализировать за этот год данные по основным ликвидны фьючам.
Результаты не очень понравились. Попадания Светофора не более 50 проц.
А соотношение риск/прибыль опять же 3-4% на 1% прибыли.
Светофор довольно точно показывает продолжение тренда и сильно путается во флете.
Не утверждаю, что точно все посчитал. Но рекомендую проверять.
В целом по роботу:
Робот не всегда корректно работал и порой закрытие позиций приводило к появлению позиций в обратную сторону. При зависании робота, он мог перестать видеть позиции и заявки. Вообщем, было много нервишек...
Службу поддержки я достал)))
По-моему мнению, разработчики не сильно быстро реагируют на реально серьезные вещи...
Давно можно было некоторые мелочи поправить.
Копейки в таблице оперативных результатов мешают и закрывают реальные данные. Давно просил убрать. Не реагируют.
Запрещать роботу надо не только входить в позиции, но и выходить из позиций. Так можно увеличивать прибыльность на сильных движениях. Но такая возможность опять же до сих пор не добавлена.
Но робот все равно развивается, возможно появится версия полностью работоспособная.
Да и светофор совершенствуется.
Influent
posted this
28 ноября 2018
kissa_temp, правильно ли я понял, что вы сейчас в итоге не торгуете роботом по муравью на фьючерсы по светофору после сентября? а по арбитражу? кстати вы у себя настроили робот или на сервере (поближе к бирже)?
Alexeyy
posted this
28 ноября 2018
Лично я сейчас присматриваюсь к другому продукту, тоже арбитраж, ребята легко в профит идут, но робот крайне не удобен, а тут таких возможностей нет. Рекламировать не буду, уж извините.
kissa_temp
posted this
28 ноября 2018
Influent, временно не торгую. Решил углубить свое понимание рынка.
Потом можно и робота использовать , если знаешь в какую сторону ставить)))
Робот на виртуальном сервере. Очень удобно оказалось.
Sergun43
posted this
28 ноября 2018
Добрый вечер всем! Внесу свои пять копеек в ваш разговор. Хотел описать свои наблюдения в конце года, но раз пошла такая полемика, то наверное актуальнее будет сейчас.) В настоящий момент пользуюсь светофором для определения направления рынка и роботом только для трейлинг-стопа портфеля. Торгую исключительно на фьючах РТС и ММВБ.
Весь почти год я делю на две части: с начала года до середины июля, и с середины июля до сегодняшнего дня. Отличие двух периодов в том, что в том виде как сейчас, светофор появился именно в середине лета и до этого я мог посчитать результаты только по истории, а все дни после уже проторгованы мною вживую с ежедневным анализом, входом в позицию и соотв выходом. Так же использую подключ услугу "пониж ГО" (уж куда деваться. раз она есть)). Результаты рассчитаны к базисному капиталу, который использовался для входа в позицию.
Итак результаты оказались такими: За первый отрезок доходность составила около 530%, за второй (живая торговля) около 170%. Итого с начала года около 700% по отношению к базовому капиталу участвовавшему в торговле (каждый день один и тот же размер). Цифры - пугающие, но это факт. Различия в доходности периодов вызваны скорее всего тем, что осенью рынок стал очень волатильным и обычный светофор как правило не успевает за резкими сменами настроения на рынке (как заметил kissa_temp).
- В избранное
-
SVM777
posted this
29 ноября 2018
Привет друзья! Сергей, Ваши пять копеек (700% (семьсот, то есть, в семь раз!?!?)) просто ошеломляют! Пожалуйста, напишите подробную инструкцию, как добиться такого результата, я Вас Сенсеем буду называть!)))
Sergun43
posted this
29 ноября 2018
Добрый день! Отвечу на первый вопрос про риски. Конечно когда ожидаются большие прибыли можно увидеть и серьезные просадки. Из моих расчетов за почти 200 торговых сессий у меня получилась только один раз просадка до 70% пару раз до 50% и всё остальное меньше. Просадки я считал из расчета на 20 торговых дней подряд и всё по отношению к базовому капиталу. Т.е. берем любой день за год и отсчитываем 20 дней вперед или назад и смотрим общий результат. Таким образом конечно можно подготовиться к этим неприятным дням и продумать мани-менеджмент, а не входить бездумно в позицию на "всю котлету". Но скорее всего к моменту просадки на счету может скопиться уже достаточно прибыли, чтобы не волноваться за такие минусы). К примеру если вдруг заработанная прибыль уменьшится с 300% до 230%, то я думаю это точно не будет фатальным событием). А для начальной работы можно использовать капитал, потеря которого не будет нести существенные минусы для счета, и когда он начнет увеличиваться кратно, то тогда и увеличивать сумму входа в позицию.
Для примера могу описать интересный эксперимент по расчетам). Имея статистику входов по своей стратегии и конечные результаты на каждый день я прикинул во что может превратиться сумма в 50 000 руб, если разумно реинвестировать прибыль в эту же стратегию. Скажу честно, что начиная расчет с января уже на мае я её решил прервать...так как общая сумма выросла с 50 000 до более 1 млн )). Вот такая веселая математика))) Соответственно и риски можно вписать в эту схему...если даже всё полетит в тартарары, то потери составят - базовый капитал + потраченное время)
kissa_temp
posted this
30 ноября 2018
Sergun43, а сколько стоп был в сделке, сколько цель?
В принципе, если учесть, что светофор правильно показал 9 апреля это падение, то на одной этой свечке можно сделать 200ппроц)))
Вопрос только, закономерность ли это...
Сменить язык
Поиск
This Weeks High Earners
-
Antoniogqc 2
-
Michailmzx 2
-
lightroomKaw
2
-
Igordwm 2
-
Crystaraker 2
