например рассмотреть возможность запрогать такую стратегию:
торговлю начинаем установленным кол-м лотов от средней в направлении границ 2 СО (шорт/лонг выбираем)
доливку осуществляем на откате (заданной ширины) установленным количеством лотов , выходим по заданному профиту для доливки
ловим трэнд+торгуем откаты, нет усреднения
по досижении можем перевернуться и начать торговлю к среней, как вариант
Возможно я не понял правильно, но предложу свою интерпретацию описанной выше мысли.
Цель - добиться получения дохода от движения, начиная со средней линии до границ 2СО. Выше средней линии накапливается лонг, а ниже средней линии - шорт. Скорее всего тут я не правильно понял.
Еще не понятно "торговлю начинаем установленным кол-м лотов". Это купили в середине (или продали), и держим, когда базис идет к границе 2СО? Если так, то что делать, если рынок против нас пошел?
Или сразу взяли объем, а потом лесенкой его распродаем?
Еще не понятно "торговлю начинаем установленным кол-м лотов". Это купили в середине (или продали), и держим, когда базис идет к границе 2СО? Если так, то что делать, если рынок против нас пошел
применимо для фьючей (сами выбираем от лонга или шорта) лот=5, докуп=2, принцип (движение скорее продолжится нежели развернется) цена сделала движение и откатила на заданное количество пунктов, входим доливкой прошла по тренду заданное количество пунктов закрываем доливку
если идет против нас применяем действющую схему с хуком
Да еще считаестся эффективная цена позы=(n1*P1-n2*P2)/n1-n2; n1,n2-количество конт-в было/стало,P цены соотвественно
От эффективной цены установить тейк профит
Выход по пересечению 2СО или заданного уровня или тейка
как-то так
Или сразу взяли объем, а потом лесенкой его распродаем?
взяли объем его тянем до тейка, дополнительно собираем волу
работа по тренду
еще это удобно при работе с акциями (типо купил и держи,при этом понижай среднюю)
Примерно так?
да так, а прибыль от доливки корректирует среднюю цену позиции в сторону уменьнения было 5*100,затем купили2*130 стало 7*108,продали 2*150 стало 5*91,2
Схема работает лишь при определенных соотношения числа контрактов и цен. Если брать другие соотношения, то эффективная цена уходит вниз или вверх от текущей цены. Причем для каждого соотношения цены входа и цены доливки размер доливки должен быть свой. В этих условиях вообще понятие эффективной цены теряет смысл, либо надо задаваться эффективной ценой и от нее считать размер доливки. Здесь много "подводных камней"
я предлагаю такую схему торговли только для акций и фъючерсов(просто сам торгую руками,предложил атоматизировать), для парного трейдинга не торгую, много неопределенности
Добрый день, asas! В вашей стратегии смущает Ваша фраза "если идет против нас применяем действющую схему с хуком". Т.к. вы торгуете чистый базовый актив (который может двигаться против открытой позиции довольно интенсивно) нужно иметь железные нервы, чтобы пересидеть экспоненциально нарастающий убыток. Предполагается ли СТОП? Мне интересен такой подход, но всегда смущает нарастающий убыток. Возможно для этих целей можно купить пут опционов... но здесь тоже все очень не гладко.
стопа нет, есть контроль рисков и торговля ведется несколькими низкокоррелированными активами и плюс еще некоторые статистические расчеты
Т.е. например торговать подобной стратегией Ri и одновременно Si (один растет - собираем волатильность и тренд, в это время другой набирает позицию по хуку.../потом наоборот...)? Или просто портфель акций? Или торговля по принципам, которые излагает Никита Гаврилов (где вход в позицию по акции при значительном отклонении от средней)? Хотя у вас в описании вроде наоборот - торговля от некоей средней...
Для меня всегда был интересен вопрос контроля риска в подобных стратегиях 
)) поэтому я "привязался" )
суть торговли набирать постепенно позу,снижать ее среднюю цену(торговля волатильностью), а на сильных двигах (утро,новости) сдавать только торги идут по нескольким инструментам,зависит от их недооценки,переоценки в моменте
В целом схема понятна. Но, все самое важное в деталях . Например, недооценка/переоценка: правильно ли я понимаю, что вы используете (в целом) подход Никиты Гаврилова. Он в своих вебинарах о нем рассказывает. Суть в том, что мы смотрим бумаги, которые значительно отклонились от средней (МА, каналы, индикаторы - не важно), далее вход. Позиция пошла против нас - мы ее усредняем методом хука-дживса. Позиция пошла в нашу сторону мы делаем доливки (на откатах или просто по уровням?), затем доливки продаем/покупаем чем самым, по идее улучшаем среднюю (а если сделали доливку, а она против нас?). Ну и на сильных движениях продаем...
Вы это в ручном режиме торгуете?
доливки руками, поэтому и хочу допилить робота
fyrelosateg55
2
Donaldtuh
2
FrankieTUG
2
Eldardze
2
