Статистика инструмента

  • 302 Views
  • Последнее сообщение 26 апреля 2019
Иван Иванов posted this 25 апреля 2019

 Есть, странные люди, я то же, к ним часто, принадлежу... Они,  постоянно наблюдают за графиком цены.  В наблюдении, за графиком цены, у наблюдающих, всегда  возникают догадки, как же все устроено? Кто то пытается понять принцип движения цены, как частицы броуновского движения или гауссового брожения...(смайлики не нашел). Более продвинутые, ищут в теории хаоса, который и есть порядок, как некоторые уже считают, но, я не об этом.  Я просто про статистику инструмента. 

В свое время Ларри Вильямс уделял этому большое значение, что и отразил в своих книгах. Уделяет этому внимание и сейчас. Посмотрите доступные видеоролики, ну и сравните его прогнозы с реальностью.  

Есть программа Trade Navigator, многие успешные трейдеры пользуются. Но, это не про наш рынок.

На смарт лабе опубликована статья. https://smart-lab.ru/blog/535384.php

Можно, что то подобное делать в рамках вашей фирмы? Сначала, как приложение к скоринку. А потом, может быть и отдельный продукт, у Trade Navigator, подписка на блоки статистики инструментов самая дорогая!

nikolai posted this 26 апреля 2019

Иван, спасибо за советы. Они как всегда к месту и поучительны. Да, каждая бумага имеет свою специфику и это отражается в истории цен и статистике по истории. Обычно это недооценивают, так как пытаются найти корреляцию каждого из статистических параметров с трендами на графике цены. Как правило это занятие не приносит ожидаемых результатов. Другое дело когда сопоставляются между собой множество статистических параметров.  У нас в скоринге есть некоторый набор статистики. Но она как правило "заточена" на обслуживание интересов конкретной  стратегии. В таком виде как вы формулируете мы пока вопрос не ставили. Сейчас мы завершаем разработку  базовой трендовой стратегии (о необходимости такого подхода вы нам тоже писали). В итоге наш программный продукт (TradeHelp) будет иметь возможность реализовывать весть спектр торговых стратегий (трендовых, контр трендовых и стратегий торговли во флэте (мы называем ее торговля волатильностью цены). Понятно, что сами по себе эти стратегии не могут приносить прибыль. Для этого необходимо ранжировать бумаги по их инвестиционному потенциалу. Одно из направлений - прогнозирование направления изменения цены мы реализуем через наш Светофор. Новая версия (Светофор 2) как показывают оценки вероятности  прогноза более удачно решает эту задачу. Но здесь принципиально важно учесть и то, на что обращаете внимание  вы - более общие (статистические) характеристки  ценных бумаг. Это позволит на первом шаге выяснить какой из базовых подходов (трендовый, контр трендовый или волатильность) взять за основу для построения стратегии. Приведенный в ссылке статистика по нефти  позволяет сделать предварительный вывод о том, что здесь предпочтительнее третий вариант. Для более точной оценки можно это подтвердить показателем Хёрста (временной ряд должен быть антиперсистентным).  К сожалению мы пока не располагаем ресурсами, которые позволили бы нам исследования вести широким фронтом. Но все ваши интересные советы мы учитываем и по мере возможностей будем их реализовывать.

Close