Добрый день.
Скоро квартальная экспирация поэтому предлагаю обсудить пожелание, основанное на опыте предыдущих экспираций. По процентному арбитражу основной задачей является вход в новый фьючерс в такой момент времени когда контанго в пересчете на годовые проценты выше минимально приемлемого для пользователя значения. Когда мы запускаем роллирование, мы выбираем код фьючерса в который хотим перейти. Если добавить в процентном арбитраже возможность при роллировании выбирать дополнительно к коду нового фьючерса еще и минимальную процентную ставку при превышении которой будет происходить роллирование, то входы будут более эффективными. Для этой цели можно даже использовать в алгоритме роллирования существующее поле стратегии процентный Арбитраж, которое не дает входить в зоны ниже определенного значения контанго в процентах (запрет входа в диапазоне). Таким образом можно будет запустить роллирование за пару недель до экспирации и стратегия постепенно роллируется в наиболее выгодные для нее моменты времени.
Тоже самое относится и к роллированию обычного и корзинного арбитража, только оценивать новый фьючерс нужно не по контанго пересчитанному в проценты, а по величине спреда бид/аск нового фьючерса. Пользователь при настройке роллирования вносит значение максимальной ширины спреда бид/аск нового фьючерса шире которого он считает роллирование неэффективным и стратегия меняет фьючерсы только в те моменты когда спред становится меньше этого значения.
Это нововведение упростит процесс роллирования для пользователей и сделает его более эффективным.
