Предложение, по развитию стратегии "Муравей" и просто, направленной торговли.

  • 202 Views
  • Последнее сообщение 25 марта 2019
Иван Иванов posted this 24 марта 2019

Много раз читал, про наращивание позиции, при направленной торговле, что это  дает лучший результат, по сравнению, с  другими тактиками распределения капитала на позицию.

Например здесь: https://smart-lab.ru/blog/189706.php 

В связи с этим, предложение к разработчикам. Можно сделать такую стратегию:-"Вход от текущей цены на заданный процент выделенных на стратегию средств. Определение границ выше и ниже. Расчет зон, выше и ниже, точки (цены) входа  Лесенка выше точки входа, наращивание профитной позиции. Лесенка ниже точки входа, наращивание убыточной позиции, как сейчас. Движение цены между последними зонами прибыли и убытка, наращивание позиции и сброс в прибыль, как  и реализовано сейчас. Зона "туда- сюда" (флет)  покинута в сторону профита  (тренд), наращивание возобновляется" Это может быть продуктивно для долгосрочных стратегий, как мне кажется. Скажем, входим одним контрактом, а дальше, как сценарий развивается. При заданной просадке выходим, уже реализовано. При профите набираем позицию. И еще, при движении против позиции, хотелось  бы иметь возможность выставлять заявки через несколько зон, в общем случае, пропорционально нарастанию движения цены, против позиции.   

Что думаете?   

nikolai posted this 25 марта 2019

Иван здравствуйте. Согласны с Вами. Сейчас такая работа ведется. В принципе у нас инструмент построения трендовой стратегии есть (Хедж называется в типовой стратегии Арбитраж 2.0).  На первом этапе это будут две стратегии (трендовая и контр трендовая). Затем соединим это в одной стратегии.  Пока мы ориентировались на формирование прибыли за счет сбора волатильности.  Довели эту стратегия до сбора волатильности на колебаниях, сравнимых со спрэдом по бумаге.  Дальше остается только повышать вероятность прогноза направления (учесть тренд). Светофор - это инструмент решения этой задачи. Хотя пока результаты прогноза сильно зависят от ликвидности бумаги. На сбере есть хорошее статистическое преимущество. На бумагах, которые менее ликвидны или где риски из-за внешних факторов высоки вероятность прогноза снижается. Сейчас работаем над устранением этой зависимости и одновременно проектируем трендовую стратегию.  Спасибо за ваше предложение. Оно еще раз убеждает нас в необходимости активизировать эту работу.. 

Close