У нас в робот встроен фильтр Хука-Дживса, который фильтрует быстрые однонаправленные движения. Наши пользователи обращают внимание на то, что он не достаточно быстр. Тем более что постоянный участник наших обсуждений Иван Иванов наглядно через ссылки на видео других алгоритмических систем показал нам, что есть фильтры, которые работают гораздо быстрее. Поэтому актуальной является задача разработки новых фильтров.
Но уже имеющееся тоже нельзя сбрасывать со счета. У нашего фильтра есть настройка Шаг сетки фильтра. По умолчанию значение ставится равным ширине зоны. Но если шаг сетки фильтра сделать намного меньше, то он будет чувствительным и фильтровать краткосрочные тенденции. Изменять ширину зоны в самой стратегии при этом не обязательно.
Хотя понятно, что скорости изменения цены отличаются на растущем и падающем рынках, при отсутствии важных для рынка новостей и их наличии и т.д. Поэтому желательно, чтобы фильтр учитывал и это. Пока можете пользоваться тем, что уже есть. Над развитием фильтрации тенденций мы работаем. Спасибо всем за критические замечания и советы. Особенно Ивану Иванову. Ждем новых предложений от участников форума по вопросу фильтрации тенденций.
