Александр
posted this
02 января 2018
Здравствуйте, maxlifter. С наступившим, Вас, Новым Годом!
Начну отвечать с технической части вопроса:
и как сделать что бы графики на всех таймфреймах совпадали?
Графики базиса на разных таймфреймах совпадать не будут.
Данное расхождение графиков происходит из-за способа расчета котировок (свечей) базиса. Так, например, если пара состоит из 2 инструментов - "Инстр1" и "Инстр2" с коэффициентами k1 и k2, то очередная котировка (свеча) базиса рассчитывается так:
Open = k1 * Инстр1.Open - k2 * Инстр2.Open
High = k1 * Инстр1.High - k2 * Инстр2.Low
Low = k1 * Инстр1.Low - k2 * Инстр2.High
Close = k1 * Инстр1.Close - k2 * Инстр2.Close
Естественно, что в этих формулах используются котировки Инстр1 и Инстр2 только с текущим тафмфреймом.
Если же этот базис пары расчитать для меньшего таймфрейма (15 минут вместо 1 дня), то минимумы (low) и максимумы (high) базиса - сместятся, т.к. они теперь будут рассчитываться по мин. и макс. свечей меньшего таймфрейма (15 минут). А у этих свечей мин. и макс. врядли будут приходиться на одно и то же время у обоих инструментов.
В реальности, на бирже свечи строятся на основе тиковых данных, на основе которых строятся минутные свечи, на которых можно построить 5-минутные свечи, 15-минутные и т. д. Этим достигается то, что минимумы и максимумы свечей любого таймфрейма согласуются со свечами меньшего таймфрейма. В скоринге - такого нет. Базис пары рассчитывается на основе котировок текущего таймфрейма и к более мелким котировкам не обращается.
Какие всё таки графики являются правильными?
Я думаю, что следует ориентироваться на частоту (период свечей), с которой будут вестись реальные торги (работать торговая система). Если торговая система проверяет/совершает сделки с частотой примерно 1 раз в секунду, то и котировки должны быть того же порядка или ближайшего - 1-минутные свечи. Правда здесь встает вопрос размера памяти и времени выполнения скоринга...
Если график базиса нужен для оценки торгового диапазона, то от таймфрейма котировок он не сильно то и зависит, а значит можно взять котировки и покрупнее - 15-минутки или дневки.
