Добрый день,какие нужно выставить настройки, чтобы после скоринга базовых инструментов сортировка была по % проценту доходности(то есть разница между первой ценой периода и последней) и по просадке в % .Цель найти инструменты у которых график как можно меньше отклоняется от прямой линии а доходность максимальная.
Также есть пожелание сделать возможность выбора отображения графика в виде баров или свечей,использую дневные графики с яху и график базиса в виде линии мало информативен.
Здравствуйте.
Для того, чтобы отранжировать по доходности и просадке необходимо увеличить вес этих показателей в стратегии скоринга. Выбираете Торговлю волатильностью, нажимаете ссылку Веса и там увеличиваете например в 10 раз значение веса для доходности и просадки. Так как при скоринге веса суммируются, то отранжировать, чтобы убывала доходность и снижалась просадка невозможно. Как правило более высокой доходности соответствует и большая просадка.
Поставленная Вами задача найти график, который меньше всего отклоняется от прямой (вы наверное имеете ввиду горизонтальной) линии в текущей версии нерешаема. Для этих целей надо было бы использовать статистическую функцию Наклон тренда. В настоящее врем, исследуя наши стратегии на американских ценных бумагах, мы вынуждены были еще раз вернуться к этому вопросу. Гипотеза такая, на краткосрочном участке тренда базис должен отклониться к границам диапазона для снижения убытков по стопу и более высокой вероятности отскока от границы. На долгосрочном же интервале должен отсутствовать ярко выраженный тренд. Тогда вероятность отскока цены от границ на краткосрочном интервале выше, особенно если при отсутствии тренда на долгосрочном интервале базис также находится у границ диапазона. Пока о результатах говорить рано. Идея понятно, оценить наклон тренда на долгосрочном интервале, но надо проверить даст ли это какое-либо статистическое преимущество в прогнозе отскока графика базиса от границ.
Решить поставленную вами задачу через максимальную просадку счета невозможно. Она "плавает" по интервалу скоринга. Она может сложиться как в начале графика так и в его конце. Поэтому по максимальной просадке сказать, что график базиса не имеет ярко выраженного тренда нельзя.
волатильная доходность это обычная доходность за период? мне нужно знать на сколько вырос в процентах график за период от первой цены до последней. В данный момент для этих целей мне приходится пользоваться сайтом трейдингвью,но 500 акции вручную просматривать очень долго,хочется это делать в автоматическом режиме в арбитражном сервисе.Мне нужно чтобы акции одновременно сортировалились по убыванию доходности и одновременно по росту просадки.Как именно называется просадка незнаю, их же несколько.В данный момент сортировка не получается,скриншоты прикрепил.
В скоринге есть ограничение на максимальные значения параметров. Я проконсультируюсь с разработчиком и дам более подробную информацию.
волатильная доходность это обычная доходность за период?
Попробуйте обнулить остальные параметры, а оставить только доходность и просадку. У меня сработало.
Причем учтите, что так как оба параметра сводятся во едино, то не получится так, чтобы в каждом столбце цифры шли четко по убыванию или возрастанию.
И еще. В скоринге есть фильтр первого входа. У вас он включен. Он имеет приоритет надо остальными параметрами. Сначала отбираются пары по первому входу а потом если вход одинаковый ранжируются по параметрам доходности и характеристикам базиса.
Волатильная доходность это прибыль, полученная от покупки и продажи на каждой зоне. Он всегда положительная, так как робот всегда продает зону с прибылью. При этом может счет убывать. Если волатильная составляющая не успеет скомпенсировать просадку, то счет будет уменьшаться. Еще раз подчеркну, что поставленную вами задачу в текущей версии скоринга точно решить невозможно.
это простая трендовая стратегия, несколько растущих акций покупаются ,и несколько падающих продаются,то есть арбитраж разницы на расхождение базиса,никакие индикаторы и роботы не используются,только линия тренда суммарного графика,но вручную подбирать акции из сотен инструментов очень долго,жаль что это нельзя делать с помощью арбитражного сервиса.
Для этого можно сделать в нашем роботе корзину, на левом плече растущие акции, на правом падающие. Поэтому в скоринге такая стратегия может тестироваться, а в роботе торговаться. Что касается какие акции включить в корзины это отдельный вопрос. Пока наш скоринг не может разделить акции на растущие и падающие автоматически. Это можно слеать косвенно по положению значков С1, С2, и С3. Если на одной акции они направлены вверх, а на другой вниз, значит они сейчас движутся в противоположных направлениях. Кроме того, это еще лучше оценить по коэффициенту корреляции. Если он отрицательный значит акции движутся в противоположные стороны. Для этого надо запустить скоринг арбитражных пар, обнулить все показатели, а коэффициент корреляции оставить. Тогда они будут отранжированы по коэффициенту корреляции. Выбираете пары с отрицательным коэффциентом корреляции, Первые в скписке на одно плечо, вторы на второе.
"Пока наш скоринг не может разделить акции на растущие и падающие автоматически"
а нужно всего лишь 2 параметра в скоринге добавить- фильтр по доходности инструмента или пары(отрицательно коррелированной) в % годовых на периоде не менее чем ,и просадка в % не более чем ,и можно составлять корзины.
Хорошо. Мы учтем ваше предложение и обсудим. Спасибо за творческий подход при использовании наших продуктов. ПРи использовании коэффициента корреляции надо смотреть падает или растет первая акция. Вторая будет двигаться в противоположную сторону. Это будет хорошо видно если построить график базиса и выше будут видны графики бумаг
fyrelosateg55
2
Donaldtuh
2
FrankieTUG
2
Eldardze
2
