• Математическое обоснование парного трейдинга

Математическое обоснование парного трейдинга

  • 474 Views
  • Последнее сообщение 10 июля 2017
Иван Иванов posted this 07 июля 2017

Серия статей, автор Т. Правдюк. Достаточно старое (начало 2010 г) но актуальное, написано простым языком. Математика же меняется, ну достаточно быстро...

 

https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8E%D0%BA+%D0%B3%D0%B4%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81&oq=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8E%D0%BA+%D0%B3%D0%B4%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81&aqs=chrome..69i57.19375j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8E%D0%BA+%D0%B3%D0%B4%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81

 

 

http://www.russian-trader.com/forums/threads/3444-T-Pravdyuk-Matematicheskoe-obosnovanie-parnogo-treydinga

Сортировка: Стандарт | актуальность | активность
nikolai posted this 08 июля 2017

Спасибо Иван. Да, довольно просто и понятно изложено.  В общих чертах математика нашего скоринга совпадает с описанной в статье. В процессе выбора варианта расчета корреляции и коинтеграции исследовались различные варианты расчета.   В результате пришли к выводу, что никаких особых процедур типа перехода от сравнения цен к сравнению разностей не требуется. На рынке Форекс это доказано не только теоретически но в ходе торговли на реальных счетах. Этот же подход распространили и рынок ценных бумаг.  Пока статистики на этом рынке мало (мы даже не выложили эти инструменты статистического анализа в общий доступ).  По мере того, как  будет формироваться статистика еще раз вернемся вопросу уточнения математики расчета статистических параметров графиков. Вероятно рынок ценных бумаг будет иметь свою специфику и придется уточнять математику. Но в целом ясно одно. Стратегия тогда эффективна, если она стоит на двух опорах: приемлемом риске  и требуемой доходности.  "Лучшее враг хорошего" гласит народная мудрость. Поэтому математически добиваешься большей согласованности бумаг, вытягиваешь ногу риска, но проваливается доходность и наоборот.  Где "золотая середина" покажет опыт. 

Вопрос борьбы хеджеров и спекулянтов пока изучаем. Интересно!  Можно ли  из этого извлечь пользу пока сложно сказать. Думаем.

Иван Иванов posted this 10 июля 2017

Николай, ну Вы и сами написали сомнения в том, что анализ рынка форекс, может быть использован аналогично  рынкам активов и производных на них. Просто валюта, по определению, не есть ценная бумага или обязательство и т. п. Это,  не  есть инвестиционный актив. 

Сменить язык
Категории
Поиск
Популярные Тэги
This Weeks High Earners
Горячие темы
Close