Кто, как и за счет кого зарабатывают на фондовом рынке

Здравствуйте Иван.

Во-первых, ваше утверждение «Рынок сбалансированная система, которая самоорганизуется таким образом, что бы произвести наименьшие выплаты наибольшему количеству участников», с нашей точки зрения не совсем корректно.

Фондовый рынок открытая система, которая обменивается с внешней средой информацией и «энергией». Как открытая система он подчиняется законом самоорганизации, суть которых не в стремлении к сбалансированности,  а в  нарастании неравновесности с последующей  нелинейной реакции на небольшие возмущающие воздействия.

            Два великих трейдера Джордж. Сорос и Ричард Денис (король фьючерсов), и две разные судьбы.

Медвежья тактика Сороса – вывести рынок из равновесия и небольшими возмущающими воздействиями заставить двигаться в нужную ему сторону. Атака на британский фунт в 1992 году. Доход фонда Сороса 1млд долларов, а убытки британского правительства 3,3 млрд. фунтов. …  

Ричард  Денис  в своих стратегиях как предпосылку держал в уме противоположную идею:  рынок поглощает информацию и «энергию»,  преобразует ее и себя с целью устранения возникшего  дисбаланса.   1987 год, срыв работе, потеря капитала своего и клиентов, закрытие Drexel Fund…

Принципы синергетики как науки о самоорганизующихся процессах в конце 80-х начала 90-х годов прошлого века только только зарождались. Скорее всего, Сорос, даже если он следил за дискуссией по этому вопросу в философской и физической литературе,   считал это играми разума, но практически он использовал эти закономерности в своих интересах. Первобытный человек сначала изобрел палку-копалку, и  лишь потом описал этот процесс в законах физики.

Во-вторых. надо отличать развитые рынки (отчеты по которым публикует СМЕ) от  неразвитого, точнее стагнирующего, а еще точнее деградирующего  фондового рынка РФ.  Он вообще не предсказуем и денег для того, чтобы его раскачать много не надо…

В-третьих, все закономерности, которые вы показали в своем комментарии, имеют место быть и могут быть положены в основу практики торговли, но лишь для того, чтобы получить статистическое преимущество в рамках парадигмы сбалансированного рынка. Разрушение этой парадигмы лишь дело времени. Потом «черный лебедь». Маловероятно, что индикаторы опционного баланса предскажут этот момент.

В-четвертых, асимметрия информированности проявляет себя индивидуально. Для одного это недостаток знаний и опыта, для другого это просчет в оценке своих конкурентных позиций, для третьего ошибки в прочтении опционного баланса. Общее для них одно – неспособность предсказать рынок, не только потому что не хватает инструментов предсказания, а прежде всего потому, что сама система не предсказуема … То, что о чем я рассказывал не вебинаре,  это  лишь пример для иллюстрации  этого процесса. Понятно, что примеры – это не лучший способ доказательства и Вы на это справедливо подметили. Что же на самом деле за этим стоит я попытался кратко пояснить выше.