(Из http://vovam.livejournal.com/4509.html с сокращениями.)
Реально стали понимать, что это практичная тулза для поиска пар (или пучков - когда много) и анализа спредов в начале 2000х, хотя для исследовния зависимостей конкретно в финансах (не эконометрике) метод использовался с середины 90х, но лишь в академических целях.
Вот ключеые публикации (На Vidyamurthy и Alexander очень много ссылок):
- G. Vidyamurthy. Pairs Trading. John Wiley & Sons, 2004. - G. VIDYAMURTHY. Pairs Trading. John Wiley & Sons, 2004.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?C
- G. Vidyamurthy, Pairs trading : Quantitative methods and analysis, J.Wiley, Canada, 2004.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.c
- Alexander, C. and A. Dimitriu, 2005, Index and Statistical Arbitrage: Tracking error or Cointegration? working paper (SMA Center of the University of Reading, UK)
- Alexander, C and Dimitriu, A. ”Cointegration-based trading strategies: A new approach to enhanced index tracking and statistical arbitrage” , 2002. cached. Discussion Paper 2002-08, ISMA Centre Discussion Papers in Finance Series. 26
- Alexander, C, Giblin, I, andWeddington, W. ”Cointegration and asset allocation: A new active hedge fund strategy” , 2002. cached. Discussion Paper 2003-08, ISMA Centre Discussion Papers in Finance Series. 2, 26 http://www.carolalexander.org/publish/d
