КОНЯ И ТРЕПЕТНУЮ ЛАНЬ...

  • 344 Views
  • Последнее сообщение 18 декабря 2016
Иван Иванов posted this 14 декабря 2016

Вот, похоже я и дозрел до своей первой стратегии с использованием tradehelp. А о Робот Крафт я узнал в сентябре 13 года. Когда думал, есть ли у нас практический смысл в понятии альтернативных вложений? Можно ли вывести деньги из производства в финансовый сектор с теми же показателями риск-доход или лучше. А Вы как думаете? 

Буду писать медленно, но вдумчиво, если смогу конечно в силу ВЛГДВМ. (Это такое личное..).

1. Как, что и сколько надо учить и учиться в трейдинге?

 До момента, когда понимаешь, что гуру нет, граалей нет, и ни чего нет, что можно тупо использовать, но есть опыт и знания и это важно, а на  что еще  мозгам  то опереться? И есть математика вообще, и в частности СТАТИСТИКА.  А так, ты сам себе режиссер.

И, как трейдер, происходишь  с момента, когда  мозги сами начинают генерировать свои, отличные от других, идеи.  Но ты при этот должен быть еще и технически грамотным. Как минимум уметь тестировать свои стратегии, желательно уметь писать роботов или хоть находить нужных программистов и уметь грамотно написать Т.З. 

До момента когда осознаешь (не мозгами а убытками) что отрицательное плечо приносит больше денег чем 1. А больше 1 разрушает счет.

До момента когда начинаешь скрупулезно считаеть издержки, после очередного отчета брокера, и понимаешь, что издержки разрывают твой счет! И может быть закрадывается ( и где то там точит,в глубине души) еретическая мысль сравнить отчеты  по издержкам  от своего брокера с  вероятностью в бинарных опционах. И наконец понимаешь, что нет ничего, ни стран  ни рынков ни  бирж ни инструментов, только издержки. И может, как то по новому начинаешь смотреть на форекс. 

Ну и  где то тут возникает предательская мысль а зачем я это все делаю?

Классика подразумевает, что надо сказать, все из-за денег. Ответ не правильный, конечно. Люди, только из-за денег, работают, только из под палки. Все остальное не из-за денег. Просто деньги, являются неотделимым  бонусом либо труда/ игры/везения  либо  их совокупности.

Ну вот, и когда ты осознаешь, что "вся жизнь игра ( на фиг труд, а везенья нет"), где то там в душе гложет мысль, а где же деньги? И вот, начинаешь вспоминать, ненавистные еще, со времен пифов -  альфа, бетта, коэффициэнт Шарпа и прочие...  И вспоминаешь, об чем то таком, что называется инвестирование, может даже пытаешься найти в википедии, что такое, в частности, евробонд и облигация вообщем? Ведь терпение жены не безгранично!  Все это правильно и мы об этом поговорим, конечно, потом.

 Но это не наш путь!

Ведь мы знаем, вслед за Бернштейном и Бронштейном, что "движение все, цель ничто". 

Вот и Владимир Владимирович говорил,  что в любой стране есть люди, "которым важна не перспектива развития, а броуновское движение". "Помните известный троцкистский лозунг: "Движение все, конечная цель - ничто", - сказал премьер. - Повторяю еще раз, такие люди есть, они имеют право на существование и к ним нужно относиться с уважением".

 http://arkadiy-maler.livejournal.com/431276.html

Ну как не согласиться, когда нас хвалят? Думаю, что автор, про черных птиц, "одураченных случайностью", то же рекомендовал бы согласиться, ну так, на всякий случай. 

Просто, вот, всегда следует помнить еще и то, что Талеб не знает, когда еще не летают черные лебеди, со своей головокружительной волой, иногда прилетает,  ледоруб со своей череподробительной гаммой. 

 

 

Иван Иванов posted this 15 декабря 2016

Переходя к самой стратегии я несколько в замешательстве, как писать? Можно начать с того как мне все это открывалось. Можно просто разбить по разделам и синергетикой  в конце.  А можно начать с конца, рассказать идею потом что то пояснять. Как?

admin posted this 15 декабря 2016

Переходя к самой стратегии я несколько в замешательстве, как писать? Можно начать с того как мне все это открывалось. Можно просто разбить по разделам и синергетикой  в конце.  А можно начать с конца, рассказать идею потом что то пояснять. Как?

Чем проще, тем лучше ("на пальцах").

Имею большой опыт общения с трейдерами и всегда чувствую себя глупо. У каждого своя терминология, отсюда возникает миллион уточняющих вопросов, и этот процесс растягивается во времени.

Мне больше нравится, когда используют понятные метафоры, несколько уровней абстракций (например, "... абстрагируемся от того, что у нас парная торговля, рассматриваем пару, как один инструмент... Выше средней линии наращиваем шорт, ниже средней линии - лонг... Выходим либо по заранее заданной наценке от цены входа, либо в центре... Весь капитал делим на порции, которые торгуются по своим правилам входа/выхода"), отсутствует субъективная составляющая (например, "...если есть тренд, то входим в позиции...", "... если спред максимально разошелся, входим в позиции..."). Если есть субъективный элемент - приходится придумывать алгоритм (эвристику, методику), чтобы переделать его в объективный элемент.

Терминология, которой мы пользуемся:

Робот (TradeHelp) - механическая торговая система (платформа), которая позволяет работать стратегиям независимо друг от друга.

Стратегия - независимый элемент портфеля (в терминологии Метатрейда - советник), который совершает сделки по заранее настроенному алгоритму.

Хелпер - независимый элемент портфеля, позволяющий управлять множеством стратегий в портфеле. На данный момент реализован только один хелпер - "экспирация". В пару кликов можно переложить старые фьючерсы на новую экспирацию сразу по всем стратегиям в портфеле.

Базис - функция, на вход которой поступают цены инструментов (акций и фьючерсов), а на выходе результирующее значение. Если инструмент торгуется в лонг, то цена входит в функцию со знаком "плюс", если в шорт - со знаком "минус".

Корзина 1 - составляющая базиса, в которую входят только те инструменты, которые входят со знаком "плюс".

Корзина 2 - составляющая базиса, в которую входят инструменты со знаком "минус".

Справедлива формула Базис = Корзина 1 - Корзина 2

Соотношение - в каких пропорциях входят инструменты в базис. Коэффициенты инструментов могут принимать только целы значения.

Зоны (или сетка, или уровни) - уровни цен, на которых робот принимает решение войти в позиции. Вся сумма, которая выделяется на стратегию делится на столько частей, сколько зон в стратегии.

 

Иван Иванов posted this 18 декабря 2016

Владимир,  а  "Зоны (или сетка, или уровни)" мне привычней (так трейдеры называет) говорить "лесенка" Но это не важно. Я хотел постепенно подвести народ , может и Вас, что на рынке все опционы, то есть - не линейно. Если  Вы купили акцию и сидите в ней, это линейный процесс. Если вы как то наращиваете  позицию "Зоны (или сетка, или уровни)" вы в не линейном процессе. Нелинейный процесс функции выплат можно устроить через опционы как таковые, можно через эмуляцию опционов, а можно через лесенку. Я хотел показать несколько видео и статей. где люди занимаются тем или другим. И не понимают, что это одно и тоже! Вот,, Владимир разрушили интригу. Ну и теперь, как Вы и просили рассказу идею простым и понятным языком. Я понимаю, что лучше выложить исходники, но увы не программист.

Close