Заумный арбитраж

  • 407 Views
  • Последнее сообщение 15 декабря 2016
Иван Иванов posted this 10 декабря 2016

Попалась, как то статья, к сожалению не могу найти теперь, там говорилось о парной торговле инструментами, через арбитрах их индикаторов (и)или осцилляторов. В примере, по моему, рассматривался  RSI. Результат был хороший.  Думаю не сложно это сделать в роботе?  Еще интереснее было бы торговать пару инструментов (корзин инструментов), по арбитражу корзин  из индикаторов и осцилляторов на них.

Сортировка: Стандарт | актуальность | активность
Иван Иванов posted this 14 декабря 2016

Вот тут увидел реализацию этой идеи.

http://pmntrade.ru/Indikator_Arbitrazh_dlya_QUIK.html

http://pmntrade.ru/Robot_Arbitrazh_dlya_QUIK.html

Может пригодится.

 

 

 

 

admin posted this 14 декабря 2016

Так и не понял, в чем заключается "заумность" данного вида арбитража. По ссылке выше скрипты, которые позволяют строить график базиса арбитража в квике и простейший робот, который это торгует. Арбитражная позиция - это синтетический инструмент, к которому можно применять бесконечное многообразие инструментов технического анализа. Если к обычной торговле одним инструментом можно "притянуть за уши" обоснование использование индикатора, то для арбитража это на порядок сложнее - размерность задачи увеличивается. Усложнять ради усложнения без понимания зачем, считаю, не разумно.

Иван Иванов posted this 14 декабря 2016

Николай, как то, в видео говорил, что на   рынке ординарных линейных инструментов, шансов мало, вы заметны. Торгуя спред базиса арбитража, шансов  больше, вы менее заметны.  Если торговать арбитраж корзин индикаторов на коррелированные или коинтегрированные активы , получается, будешь еще менее заметен. Шансы возрастают.

 

 

 

nikolai posted this 14 декабря 2016

Иван, Владимир, как разработчик,  оценивает проблему с точки зрения реализации определенных торговых правил в программном продукте. При этом  делает акцент с одной стороны, насколько профессионально эти правила автоматизированы. А с другой он подчеркивает те сложности, с которыми придется столкнуться. Сложность растет нелинейно с увеличением числа переменных. 

Теперь по стратегии. Можно арбитраж представить как арбитраж скользящих средних цены. период равен 1 имеем арбитраж цены, 2 и более -  арбитраж скользящих, Но большинство индикаторов - математические производные от цены, а прибыль и убытки это разница цен. Следовательно между прибылями и  торговым сигналом появляются появляются посредники. Чем больше таких посредников, тем непредсказуемее  результат. Хотя идея может быть интересной, но требует осмысления. 

По заметности. Она она производная от: 1. Обещаний высокой доходности 2. Нашей активности в публичном пространстве. Мы не предлагаем доходности в сотни процентов. Результаты позволяют снизить активность. Все развивается по спирали. Сейчас мы снова возвращаемся к торговле отдельными ценными бумагами, но уже на другом уровне. 

 

Иван Иванов posted this 15 декабря 2016

Ну как сочтете нужным. Мне показалось, это как минимум, забавно. Вот сидит трейдер  с пятью индикаторами/ осцилляторами. Пытается предугадать направление. А тут  только движение. Если Владимиру не понравилась программа, так это просто хобби для разработчика. Но его идеи, достойны внимания, я про экономику,  а не программирование. 

Сменить язык
Категории
Поиск
Популярные Тэги
This Weeks High Earners
Горячие темы
Close