Вопрос по Светофору.

Здравствуйте. О различии сигналов светофора на данных квик и финам.

1.       Графики в системе скоринга и сигналы светофора строятся только на данных финам. Текущая цена при тестах в скоринге моделируется в пределах выбранной свечки. Модель изменения цены внутри бара аналогично модели изменения цены в торговом терминале МТ5. Поэтому тестирование на истории применимо только для стратегий с достаточно большой шириной зоны и надбавки к цене.

2.       При демо торговле в роботе светофор для формирования сигнала может  применять как историю  финам, так и истории квик.  Принципиальной разницы в данных на истории нет, за исключением того, что данные финам опаздывают на 1 бар. А так история цен практически совпадают.

3.       Основное различие сигналов светофора в ходе демо торгов в том, что  светофор при работающем квике использует текущую цену квик причем цены спроса и предложения а на данных финама цену закрытия бара (если бар не закрыт, то цену которую на этот момент сохранил финам).  Это и порождает различие числа сигналов. Для примера сигнал формируется на  ЛОНГ.  Будем покупать по цене предложения, т.е. более высокой цене.  В сохраненном на финаме баре нет цен спроса и предложения, а есть цена которая лежит внутри спрэда. В результате на финамовских данных условия на сигнал могут быть выполнены, а  на данных квик нет. Более точными являются сигналы на базе квик.

4.       В светофоре данные финам формируются на склеенном фьючерсе,  на базе квик фьючерсе с конкретным сроком исполнения. Особенно это актуально для фьючерсов, у которых одновременно торгуются несколько экспираций и прежде всего фьючерсов на нефть. В итоге котировки склеенного фьючерса могут не совпадают с котировками конкретного и будут формироваться ложные сигналы. Наиболее часто это проявляется за несколько дней до экспирации.

5.       Таким образом, более точными являются сигналы на базе квик. Если тест ведется на истории в скоринге, то лучше графики строить не на склеенном фьючерсе, а фьючерсе с конкретным сроком исполнения. Не торгующиеся в данный момент времени фьючерсы находятся на сайте финама в секции МосБиржа фьючерсы архив. На сроках более длинных чем экспирация фьючерса можно тестировать только склеенный фьючерсы или разбивать тестирование на этапы. При этом надо учитывать условия п. 1.