Эксперимент "Хедж1"

  • 654 Views
  • Последнее сообщение 06 февраля 2017
admin posted this 21 января 2016

СУТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА.

На сайте quik.ru зарегистрировано три демо квика.

Настроено три робота, в каждом одна и та же стратегия «SRH6-SPH. Одинаковые настройки:

- Инструменты: фьючерсы SRH6 – SPH6

- Соотношение: 1 к 1

- Диапазон 1900 – 2500

- Число зон 20

- Наценка 15 рублей

- Флаг «Торговля при низкой ликвидности»

- Флаг «Отсрочка сделки», отступ 1 шаг цены

- Выход: «План + наценка»

- Капитал 48т.р.

 

Второй робот имеет дополнительную стратегию «Hedge1». Настройки:

- Инструменты: фьючерсы SRH6 – SPH6

- Соотношение: 1 к 1

- Диапазон 1900 – 2500

- Число зон 20

- Наценка 3 рубля

- Флаг «Торговля при низкой ликвидности»

- Выход: «План + наценка»

- Капитал 48т.р.

- 1-я зона нерабочая

 

Третий робот имеет дополнительную стратегию «Hedge2». Настройки:

- Инструменты: фьючерсы SRH6 – SPH6

- Соотношение: 2 к 2

- Диапазон 1900 – 2500

- Число зон 10

- Наценка 3 рубля

- Флаг «Торговля при низкой ликвидности»

- Выход: «План + наценка»

- Капитал 48т.р.

- 1-я зона нерабочая

 

Все роботы и квики работают непрерывно параллельно и в реальном времени.

 

Квики

Роботы

Прикрепленные файлы

admin posted this 21 января 2016

Пока результаты не очень хорошие, посмотрим, что дальше будет.

Прикрепленные файлы

admin posted this 21 января 2016

Прошел час. В прикреплении скриншот.

1 квик:

сделок: 34

вариационная маржа: -86

портфель: 5 SRH6, -5 SPH6

 

2 квик:

сделок 146

вариационная маржа: -556

портфель: 1 SRH6, -1 SPH6

 

3 квик:

сделок: 74

вариационная маржа: -610

портфель: 3 SRH6, -3 SPH6

 

Рынок колеблется в боковике. Ликвидность невысокая. Были ситуации, когда вар. маржа была примерно одинаковой у всех (при сильном движении), около -600р. 

Прикрепленные файлы

admin posted this 22 января 2016

Сегодня все стратегии вышли из позиций. Цена вернулась в середину настроенного диапазона. Вот результаты:

 

Портфель 1: 300763 (прирост 763 рубля с 48т.р. запланированных средств)

Портфель 2: 299089 (убыток 911 рублей с 48т.р. запланированных средств)

Портфель 3: 299464 (убыток 535 рублей с 48т.р. запланированных средств)

Подождем сильное движение, может там хедж себя проявит. Отрицательный пока результат тоже результат.

Прикрепленные файлы

admin posted this 27 января 2016

Эксперимент я сегодня завершаю. Основная стратегия вышла по стопу. Вот результаты:

- Портфель 1: 297931 руб (это -2069 или -4,31%)

- Портфель 2: 294197 руб (это -5803 или -12,09%)

- Портфель 3: 294496 руб (это -5504 или -11,47%)

Эксперимент не всегда проходил ровно. Иногда возникали проблемы с сервером и роботы отключались, но почти сразу было понятны основные проблемы.

По первому портфелю просадка по счету началась уже вблизи границ (на 18-й зоне из 20), а то, что выше - компенсировала волатильная прибыль. Демо счет немного отличается от реальных торгов - выше волатильность и ниже ликвидность, поэтому в реальности просадка может быть еще больше.

Несмотря на несостоятельность практического использования опции "Хедж", было решено оставить ее в настройках, но при подключении ее будет возникать дополнительное сообщение о рисках. Возможно существует комбинация настроек, при которой эффект от хеджа не будет таким фатальным для счета. Количество сделок в день (суммарно по двум стратегиям) доходило до 500. Хедж очень стремительно наращивал волатильный убыток (выход был всего 3 рубля).

Прикрепленные файлы

asas posted this 01 февраля 2017

интересует хедж для стратегии фьючерса (1 зона) используется как стоп с обратным входом Торгуются валютные фьючи поэтому примение хеджа от арбитража 2 затруднительно ( проблемы после клирингов )

admin posted this 02 февраля 2017

Здравствуйте. Можете уточнить проблему? Мне не совсем понятно.

asas posted this 02 февраля 2017

я торгую фьючерсом на РТС через стратегии фьючерс, а хедж делаю на арбитраж 2 (пара ртс-0) Но, в арбитраж 2 фьючерс считается в рублях, а мне надо в пунктах, т.к. после клирингов идет пересчет долларовой составляющей и цена рублевая после клира меняется при неизменной цене в пунктах., мне надо эту ошибку исключить. Может еще есть какой-то вариант?

admin posted this 02 февраля 2017

Почему не использовать тогда встроенную во фьючерсную стратегию опцию выход по стопу? Такая же логика, как с хеджем.

asas posted this 02 февраля 2017

а как обратно войти как в хедже?

admin posted this 02 февраля 2017

Да, проблему понял. Попробую что-нибудь сделать.

asas posted this 03 февраля 2017

Надо либо хэдж к фьючерсам добавить,либо в арбитраж 2 сделать возможность настройки торговли в пунктах

asas posted this 06 февраля 2017

Есть какие-либо варианты, очень надо

Close