результаты скоринга

  • 711 Views
  • Последнее сообщение 09 июля 2017
Sergo posted this 09 июля 2017

Добрый день! Результат скоринга 155 пар. Из них только у 22 пар колонки заполнены корректно. В настройках все фильтры сняты. Прилагаю скрин скоринга. В чем может быть причина?

Александр posted this 09 июля 2017

Здравствуйте, Sergo.

Причина в том, скорее всего, что в главном окне у Вас выставлен тип расчета плеч пары в "для коинтеграции".

А это означает, что при формировании пары в ходе проведения скоринга плечи инструментов определяются так, чтобы коинтеграция между инструментами пары была максимально возможная. В текущей версии скоринга, если вероятность коинтеграции получается менее 80%, то выставляется соотношение плеч пары как 0:0, что говорит об отсутствии значимой коинтеграции.

В ближайшем обновлении скоринга можно будет задавать минимальную вероятность коинтеграции (сейчас 80%) для которой будут рассчитываться плечи пар (т. е. будут ненулевые коэффициенты плеч при проведении скоринга).

Sergo posted this 09 июля 2017

Спасибо, Александр! Причина понятна.

Close