Проскальзование на Мосбирже убивает результат!

  • 94 Views
  • Последнее сообщение 3 недель назад
Иван Иванов posted this 4 недель назад

Вот, автор посчитал, что на сбере, на издержки уходит 25 процентов прибыли. На других инструментах еще хуже, кроме индекса. (Может еще, кроме  нефти, как самого ликвидного инструмента?) Получается, при парном трейдинге, ну, как Сергей, теряется на прямые издержки от 50 процентов прибыли... Хотя, автор пишет, что это для акций, а  на фьючерсах даже еще больше!

https://smart-lab.ru/blog/539957.php

nikolai posted this 4 недель назад

Здравствуйте. В роботе TradeHelp сделано максимум, чтобы избежать проскальзывания.  К таким инструментам относятся:

1. Робот выставляет лимитированные заявки.

2. Флажок торговля при низкой ликвидностиПри установленном флажке лимитированные  заявки на биржу отправляются по одному лоту и следующая заявка формируется после исполнения предыдущих.

3. Флажок Отсрочка сделки.  При установленном флажке в роботе цены покупки и продажи  изменяются на величину указанную в поле Отступ (проскальзывание). Сгенерированная в роботе заявка на покупку ставится выше цены продажи в стакане биржи на указанное в поле Отступ число пунктов цены, а заявка на продажу ниже покупки в стакане биржи на указанное в поле Отступ число пунктов цены. Это существенно уменьшает вероятность зависания заявки в активном состоянии, ускоряет их исполнение. а также позволяет также более мягко (не продавливая рыночную цену более, чем на заданное число шагов цены) входить в рынок.

4. Флажок Только проскальзывание.  Если флажок установлен, то робот стремится поставить заявку в стакан первой. ПО умолчанию цена заявки сдвигается на 1 шаг цены. 

5. . Максимальное число зон реализованных за один проход. Робот анализирует котировки биржи с установленным в общих настройках робота интервалом (по умолчанию одна секунда). За это время цена может при быстрых движениях пройти несколько зон.  Чем меньшее число зон указано в настройка флажка, тем ближе к текущим ценам будут цены входа и дальше от цен входа будут цены выхода. Однако   это уменьшает долю участвующего в формировании прибыли капитала и снижает долю волатильной прибыли. Целесообразно устанавливать в период быстрых изменений цены.

 При арбитраже (парном трейдинге) все эти способы снижения вероятности проскальзывания работают для каждого отдельного плеча.

Для снижения вероятности проскальзывания (исполнение заявки на одном плече и не исполнение на другом с последующей закрытием открытого плеча по рынку) при арбитраже  есть следующие элементы управления. 

1. Приоритет выставления заявки. Если флажок установлен и в поле ввода указан код инструмента, то первой выставляется заявка для этого инструмента. Рекомендуется использовать при большой разнице ликвидности правого и левого плеча арбитража. В поле указывается код менее ликвидного инструмента. Настройку нельзя использовать на демо роботе. Заявки в этом случае вообще выставляться не будут

2.  Время нахождения заявки в активном состоянии.  При арбитраже важно обеспечить установленное в настройках стратегии соотношение объемов плеч.  Различие в ликвидности плеч может приводить к зависанию одной из заявок и увеличенной зависимости счета по стратегии от направления движения цены более ликвидного плеча. Когда заявка исчерпала лимит нахождения в активном состоянии робот анализирует что лучше сделать: либо снять активную заявку и закрыть соответствующую ей открытую позицию на другом плече, либо заменить снимаемую заявку рыночной и  выровнять соотношение плеч.   Чем дольше стоит активная заявка, тем больше сказываются риски противоположного плеча. При слишком коротком времени увеличиваются транзакционные издержки и возрастает отрицательное влияние спрэда на состояние счета по стратегии.

3. Направленное выравнивания позиций. Если на одной зоне открывается множество контрактов, то разница в ликвидности бумаг может привести к существенному перекосу объемов плеч.  В итоге позиция становится не хеджированной. Для защиты от перекоса объемов плеч можно установить флаг Направленное выравнивания позиций. В этом случае исполнение заявок на одном плече сопровождается синхронным исполнением заявок на другом. Для этого объем всей позиции разбивается на порции. Заявки на биржу поочередно отправляются на биржу порциями, поочередно то с левого, то с правого плеча.

Таким образом, применение этих инструментов существенно уменьшает вероятность проскальзывания. Исключение составляет настройка Продать все по рынку. Но эта функция используется редко,

 

Иван Иванов posted this 4 недель назад

Спасибо, Николай!

Если можно, еще бы ролик по вариантам всех текущех настройках робота по инстументу в (к) позиции. Я, вот, при всем многообразии настроек, ни как ни могу найти, как увеличеть объем входа с 50 процентов до 75, например, кроме как, в ручную, сдвигать границы диапазона работы робота.  Вариант, написать в техподдержку ( по последнему ролику Андрея), для личного разрешения и добовления  выбора "суперрискованного" ГО слышал, не нравится, почему то ...  Да, и вам то зачем?

SVM777 posted this 4 недель назад

Здравствуйте друзья! Иван, хочу Вам, категорически возразить, я ни разу не говорил про издержки, ОТ 50%! Да, говорил, что они, сопоставимы с результатом жизнедеятельности, но не 50% же! Более того, по наводке Алексея (он тут не любит появляться, хотя, раньше от него случались посты!))), он мне не однократно говорил, что не стоит задавать маленькую наценку, нет резона гнаться за сопоставимостью с шириной зоны и кормить биржу/брокера. Ранее, где то на ресурсах Робот Крафта, вроде было видео на эту тему (влияние изменения величины наценки на результаты торговли), но сейчас, видимо потерялось. Так вот, ранее, я гонялся с маленькой наценкой (7-8, при аналогичной ширине зоны), за увеличением количества сделок (но и тогда, торговля была профитной, см. отчеты ранее). Но уже, почти месяц, выставляю в настройках наценку, 20-25-30 и результаты меня радуют (конечно понятно, что времени еще не много прошло, но, по ощущениям, все получается веселее!))), ну а расходы, соответственно сокращаются (точнее даже, не столько сокращаются расходы, сколько подрастают доходы (вижу, что количество трейдов, радикально не уменьшилось, а доход за сегодня, выше!))). Мне самому очень интересно, в прошествии, более ощутимого отрезка времени увидеть, что получится. Так что, вижу, что Вы сгущаете краски, Иван! То, что описывается в предлагаемой статье, ничего же общего не имеет ни с нашими стратегиями, ни с проскальзываниями! Очевидно, что на 3700К, одним махом, по одной цене, никакой инструмент взять не возможно! А на самом деле, не так страшен черт, как его малютка!)))

Николай, Вам тоже, огромное спасибо, за пост! Как уже говорил, не раз, я пользуюсь этими галками, торговля при низкой ликвидности, только проскальзывание и приоритет (конечно у Префа, с его ликвидностью, на порядок ниже Сбера). Возможно, что то изменилось в ближних обновлениях, но ранее, с этими установками не работало число зон за один проход, отличное от единицы! То есть, я вижу, что, даже если включено и стоит, допустим, 10, то все равно робот делает сделки, по одному фьючу, без всяких вольностей! Ранее, Владимир, писал, что это взаимоисключающие функции (это логично, поскольку, если низкая ликвидность и приоритет у одного инструмента, то совсем не стоит пытаться двигать сразу много фьючей, скопом, результат, как раз из за проскальзывания и задержек, может получиться плачевным).

Но, видно, что это совершенно не критично (торговля по одной ступеньке), робот работает хорошо, по каждой зоне, выход определяется, только после ее заполнения (после того, как откуплены инструменты, в зависимости от входящих цен) и в огромном большинстве случаев, после выхода из зоны, в доходе за сегодня, происходит увеличение, большее, чем наценка, заданная в настройках! Про это уже писал. 

Таким образом, могу констатировать, что в работе робота (при известных параметрах и инструментах), проскальзывания проявляются очень не значительно!

А торговля продолжается в позитивном ключе, конечно иногда, случаются всякие заминки, но в общем, все по плану!))) Сегодня Сберы подросли и показали новый хай депозита, днем! В начале вечерней сессии, включил запрет входа и по прошествии времени, отключив его, откупил сразу 7 зон, надеюсь, повысить прибыль, при выходе из них и надеюсь, это будет скоро.

Всем добра и профита, друзья!

Иван Иванов posted this 4 недель назад

Сергей, рад за Вас! То, что вы увеличели наценку, вы просто увеличили трендовую состовляющую.  Известный факт, ну как, солнце всегда встает по утрам. В свое время, тут размещал ролик Всемирова об этом.  Но, вот  то, что вы торуете просто направленной стратегией, как то  вы ни как не воспринимаете! Вы не делали просто тест за значимый промежутов времени, хотя и без него все теоретически ясно.( про тестер - разработчики  обещали, как то Гаврилов в видео говорил) Ни когда стат. арбитраж не был лучше прямых инвестиций! Стат арбитраж таже направленная позиция с двойными издержками и просказьзыванием, зависимом от ликвидности инструментов. Вобщето, пожелание  всем и мне. в том числе,  - не играйте в азартнык игры, в первую очередь с государством и ни с кем еще  и и их посредниками тоже, в частности с Робот Крафт, польза от него ни какая ( при ручном вводе позиций), а убытков можете реально получить. Никто никогда ни что не сравнивал, я вообще то пробовал! Николай, показать, что скажите? 

SVM777 posted this 4 недель назад

Здравствуйте друзья! Иван, огромное спасибо, что Вы разделяете мою радость! Действительно, результаты радуют. Да, просто увеличил трендовую составляющую, результат увеличивается, отлично! Пусть солнце продолжает вставать, по утрам, все там же, на востоке. Хорошо, давайте назовем это, просто направленной торговлей, с двойными издержками, но это же не значит, что я не в праве использовать ее?!))) Да, не делал, просто тест (синтетические тесты, всегда содержат, какие либо допущения, которые могут существенно искажать результат, про это тоже стоит помнить), на значимом промежутке времени. Как Вы знаете, торгую живьем, 6,5 месяца и 3,5, перед этим, демо счетом, с аналогичными результатами, при аналогичных вводных (причем, что интересно и можно увидеть в полугодовом отчете, что не смотря на просадку, которая была в начале, но все шесть месяцев (в моем случае, это промежутки с 12, до 11 числа), закончились с положительным результатом, каждый, а отрицательным был только, календарный, декабрь). Совершенно понятно, что торговля на бирже, мероприятие, высоко рискованное, в любом случае! Но, как говориться, зубов бояться, в рот не давать. Посему, пока буду продолжать свою деятельность, согласно, намеченному плану, в том же русле. Надеюсь, Вы не призываете меня бросить это (или, какой посыл, в Вашем меседже), Вы занимались, предыдущие полгода, прямыми инвестициями и получили результат лучше? Если так, расскажите пожалуйста, это будет, предельно весомый аргумент!  Очень хочется прийти к такому объему, свободных для инвестирования средств, что бы можно было и арбитражировать и прямо инвестировать, одновременно, да еще и широким пакетом инструментов!  

Иван Иванов posted this 4 недель назад

Сергей, завидую Вам! Пусть и впредь и  всю жизнь закон Арксинуса способствует Вам! Ну тогда математика, физика и статистика и прочие идиотизмы, сами понимаете, не для великих... Шутка, сергей, извините и спокойной ночи.

SVM777 posted this 3 недель назад

Здравствуйте друзья! Иван, спасибо Вам большое! Только завидовать не стоит. Это, в какой то степени, масштабируемо и можно повторить самостоятельно (если такие результаты, устраивают). Конечно от всех рисков уйти не получится, но куда, без них. А к вышеназванным, идиотизмам, считаю, стоит относится с уважением, но не забывать, что они, тоже не идеальны. Есть очень много, разных мнений, но истины, среди них может и не быть...

Close