Посветофорим?...

  • 459 Views
  • Последнее сообщение 4 часов назад
Sergun43 posted this 17 июля 2018

Добрый день!

Хочу предложить для обсуждения небольшую стратегию по использованию Светофора. Основная затея моего поста - получить побольше отзывов и предложений как положительного, так и отриц характера с целью улучшения использования такого инструмента как "Светофор".

В предисловии скажу, что уже больше года использую робот от "Роботкрафт"...Назову это -  "путь к свету, через тернии". Особенно это касается последних 5 месяцев, когда наши уважаемые разработчики почти каждые две недели вносили что-то новое как в стратегии, так и в инструменты, которые в них используются. Лично у меня итог на текущий момент положительный, но на протяжении этого периода прибыль скакала как на американских горках. Наверное так и должно было произойти, когда постоянно пробуешь что-то новое. В результате использования "Муравья", "Муравья +", и торговли по недельному скорингу на Сберах,и пробы с коинтеграцией, и сбор портфеля по "Светофору"...в голову пришла одна шальная мысль: зачем выдумывать велосипед, когда мы точно знаем по статистике "Роботкрафта", что индикаторы ликвидных инструментов в Светофоре могут "выжимать" до 70-75% вероятности правильного определения направления рынка, и можем это использовать в своей торговле даже основываясь исключительно на математике. Из этой мысли родилась очень простая стратегия. 

В работу берем фьючерсы индекса ММВБ и РТС, так как, мне кажется, фундаментально они самые "тяжелые" и менее всего склонны к серьезным скачкам. При этом "Светофор" индексов отображает общее настроение всего российского крупняка и не зависит от каких-то неудачных отчетов, неожиданных решений руководства компании, отраслевых казусов и прочего. Естественно индексы как и все подвержены "черным лебедям" прилетающим на рынок, но от них, наверное, никак не спастись).

Каждый день определяем направление обоих инструментов по краткосрочке. Со стрелочками вверх/вниз всё понятно. Когда стрелка в бок, лично я, для себя, определяю направление по цвету...если уверенный зеленый - то лонг, если уверенный красный, то шорт. Если картина уж совсем непонятная, то можно просто в этот день в рынок не входить, лучше постоять в сторонке).

Стратегии по обоим инструментам одновременно заводим под трейлинг сервис, определяя тэйк-профит и стоп-лосс нашего "мини портфеля". В сущности, это всё, что требуется сделать.

Эту стратегию я решил "прогнать" по истории торгов за последние пару месяцев. Предварительно определив ежедневные направления и потом проверив результаты на графике.

В статистику попало 47 торговых сессий. 3 забраковались: 2 из-за неопределенности входа, и 1 из-за перехода Квика на новые стандарты. В расчете я брал 3 фьючерса индекса РТС и 2 фьюча индекса ММВБ. Общее ГО равно примерно 105 000. Стоп и тэйк-профит в размере 10 000. Скользящий стоп тоже 10 000  И теперь самое интересное - результаты!)

Из 44 входов у меня закрылось 32 в плюс, и только 12 в минус. При этом только 2 раза был вылет в -10 000, и 8 раз портфель вышел по тэйк-профиту +10 000. Общая доходность за весь период составила ровно 100 000 руб, что соответствует примерно 100% за 2 месяца!!  Или 50% в мес.

Выводы для себя сделал такие:

1) стратегия очень удобна в использовании

2) Есть возможность как увеличить доход (но и, конечно, риски) - к примеру снизить ГО; так и понизить риски (и соотв доход). Для этого достаточно оттолкнуться от капитала на счету...к примеру, если взять, что на нем 500 000...то в таком случае общая доходность станет около 10% в мес к общему капиталу, а максим дневная просадка будет не более 2%.

3) С первого взгляда находятся только 2 основные опасности подобного трейдинга - это черные лебеди (кстати в апреле, судя по графику, выход из позиции принес бы убыток примерно 20-30 тыщ - что, в сравнении с доходностью, достаточно терпимо). И так же есть вероятность поймать несколько глубоких стопов подряд. С учетом условий работы Светофора такая ситуация возможна, но вероятность её, мне кажется, очень невелика...да и общую статистику это не изменит...если когда-то сильно убыло, значит когда-то сильно прибудет)).

Спасибо за то, что прочитали мою писанину), и буду рад всем предложениям и замечаниям для выработки ещё большей стабильности данного трейдинга)

Alexey posted this 17 июля 2018

Одной зоной? Один тикер в лонг а второй в шорт? Какой из них главнее? В сделке находитесь пока профит или стоп-лосс не случиться или в конце дня выход?

"Из 44 входов у меня закрылось 32 в плюс, и только 12 в минус. При этом только 2 раза был вылет в -10 000, и 8 раз портфель вышел по тэйк-профиту +10 000."

Как закрывали сделки, которые не по профиту и не по стоп-лоссу?

Sergun43 posted this 17 июля 2018

Alexey, спасибо за уточняющие вопросы...к сожалению упустил несколько моментов при описании, но надеюсь это исправлю).

В позицию входим одной зоной и торгуем только трендом, то есть в роботе ставим запрет на покупку и продажу контрактов. По истории я отработал именно такой вариант, потому что просчитать волатильность по графику - ооочень долгое и муторное дело. По существу, можно добавить и волатильность...но это уже на усмотрение каждого и уже по своей практике делать вывод о доходности и необходимости. 

Оба тикера ставим в позиции в соответствии со Светофором. В частности, в моем примере получилось 15 входов в разные стороны, и 29 были односторонние. Главного из них я не выделял.

В позиции находимся до тэйка или стопа, иначе закрываем позицию в конце дня при любом результате. Трейлинг стоп настроен от максимального значения позиции, поэтому не малая часть минусов закрылась именно по нему.

Дополнительно посмотрел день референдума по Брекзиту. Наша пара упала бы в первые 15 минут на величину 30 тыс. Опять же, не очень критично. Да и такое событие было заранее определено и можно было в те дни быть просто вне рынка. 

Alexey posted this 17 июля 2018

Интересно, если треть входов только в разные стороны, только из-за этого взята пропорция 2к3? Получается что остальные две трети это просто направленная торговля фьючем и без хеджа.

SVM777 posted this 17 июля 2018

Действительно, получается, направленная торговля, по индикаторам..., стремновато, как то...

Sergun43 posted this 17 июля 2018

Alexey, на самом деле соотношение 2/3 я взял из-за соотношения ГО этих двух инструментов, чтобы влияние на общий результат был примерно равномерен. По сути можно использовать и один, но как показала практика, симбиоз двух индексов реже проседает и дает больший плюс по факту. Согласен с тем, что в целом - это направленная торговля фьючерсом, но главное в ней, это использование Светофора с его большой вероятностью.

SVM777 posted this 17 июля 2018

Но ведь Светофор, это тоже индикатор, которых много разных, имеет не большой срок жизни, в смысле, ему, без году неделя пока не оттестирован на времени, да и плюс ко всему, это закрытый контейнер, информация же о нем, достаточно урезанная, что несет, дополнительные риски...

Так, что, направленная торговля, по нему все же стремновата, хотя, конечно, каждый сам хозяин!

Alexey posted this 5 недель назад

"Черный ящик" вы хотели сказать? Есть такое, я тоже боюсь всяких индикаторов, особенно когда не знаешь как он работает. Потому слежу за результатами ваших тестов, всё что выкладывают, за что вам отдельная благодарность. Андрей Евгеньевич в одном из вебинаров сказал что, когда придет время - расскажет подробней об устройстве индикатора, их понять тоже можно, если всем рассказать как он работает - как его продавать потом?)

Опубликую  за чем я слежу, это не по теме светофора, но пусть уж тут будет.

Пока присматриваюсь к торговле корзинками с коинтеграцией. Щас пока не хватает времени на все это, сохраняю корзины, а потом спустя время смотрю как ходили. Беру фьючи на акции, часовики, период 9-12 мес. Количество инструментов от 4 до 6 в формируемой паре. Веса: волатильная длина "1", остальное нули всё. Отбираю визуально "красивые" базисы, без сильного тренда, чтобы объемы плеч были близки, чтобы не было например слева 4 бумаги а справа 1. Распределение близкое к нормальному, ну и там ещё небольшие детали. Ниже скриншот одного из примеров.

Заходы одной зоной (можно двойным, тройным и т.д. лотом, несколько базисов сразу) но суть в том что именно одной и без лесенок. Как базис вышел за 2 СО - захоим, кроемся на линии тренда, или по стопу - 3 СО. На картинке наверно всё понятно. Почему без лесенки? Увы, чтобы найти подобные базисы, нужно включить неликвидные фьючи (от 500 сделок в день по фьючу) а в них большой спред, суммарный спред в дневную сессию может быть 150-400 рублей, в зависимости от конкретной корзины.Так что лесенка тут не подходит. Как сделка закрылась - поиск готового входа в другом базисе, который удовлетворяет критериям. То есть не нужно ждать когда отклонится этот же базис ещё раз, ищем новую картинку - новый вход. Вот мы видим что базис год ходил вот так, мне нужно, когда я вижу это, чтобы ещё одна сделка прошла в этих же границах, так же, а далее уже будет новый скоринг, новые данные, новые картинки. Вроде трейдсерфинга базисов. =)

SVM777 posted this 5 недель назад

Здравствуйте, Алексей!

Спасибо Вам, за благодарную оценку моей деятельности! Пока я плавно погружаюсь в тему, мне нравится самому, вести отчет, и для себя и для сообщества. Не знаю, на сколько хватит энтузазизма?)) и, захочу ли я так откровенничать с живьём, когда время придет. Жизнь покажет, но, пока так.

Мне, как раз, больше нравится лесенка, за вчерашний, чумовой, для меня день, только по Сберу, робот сделал

Еще и по префу - 1318!

Что, кстати тема, для поиска оптимизации расходов на брокера...

Alexey posted this 5 недель назад

Я не говорю что мне не нравится лесенка, просто там у меня получается спред суммарный по корзине большой. Лесенку там  использовать - себе в убыток. Где-то видел отчет по тесту, получается что чем ниже размер надбавки - тем больше профита, вроде как идеально, это когда надбавка равна зоне. С другой стороны, основной доход приносит трендовая прибыль, волатильная намного меньше. Вы, я смотрю прям перед закрытием орудуете?)) 

По светофору я пока ещё не созрел, но тоже интересуюсь им. 

SVM777 posted this 5 недель назад

Да, вчера был первый опыт, работы на вечёрке.

Но это уже тут не по теме, добро пожаловать в мою тему)))

nikolai posted this 5 недель назад

Здравствуйте. Слежу за вашей дискуссией по Светофору.

По поводу "черного ящика". Это нормально, каждый разработчик защищает то, что работает. Если индикатор стал открытым, следовательно он уже не работает. Не раскрывая деталей скажу лишь следующее: Отличительная особенность наших индикаторов. (Светофор для срочного рынка, Светофор для цифровых финансовых активов , Светофор для  американских акций и т.д.). Они не просто анализируют цены. Такой анализ тоже проводится, так как большинство пользуется инструментами теханализа (аксиома ТА - цена учитывает все). Но результаты этого анализа должны быть подтверждены из других источников, причем таких, где большинство уже не "тусуется". Именно такие источники и отражают реальное ценовое движение. Большинство может ускорять или тормозить это истинное движение. Наибольший доход получается в моменты, когда эти два движения (статистический шум большинства и интересы крупных игроков) совпадают.  Именно по такому принципу прогнозируют наши индикаторы. 

Проиллюстрирую как мы ищем  эти источники. Крупный капитал всегда контролирует риски и это отображается в инструментах страхования рисков (например, фьючерсы и опционы...). Большинство такими инструментами пользуется редко.  Следовательно, если правильно читать, например, изменение позиций на опционом рынке, то можно спрогнозировать какого движения ожидают крупные инвесторы.

Но не все так безоблачно. Вот вам пример по акциям Аэрофлота

 

3.04.18 какой-то не слишком бедный трейдер решил заработать на дивидендах по акциям Аэрофлота (отсечка 6.07.18, дивиденды около 10%). Для этого он открыл позицию объемом около 9 млн. руб. Так как акции не достаточно ликвидные, то это четко проявилось в виде шипа на графике цены (область 1 на графике). Накануне дня отсечки желающие заработать на дивидендах (область 2 на рисунке) еще сдвинули цену вложив в рынок около 2 млн. руб. Но за 3 дня до отсечки (область 3 на рисунке) начались активные распродажи, на следующий день (область 4) формируется огромный ГЭП вниз и цена оказывается существенно ниже цены открытия позиции не слишком бедным, но… (хотел написать "глуповатым" но выражусь корректнее), не достаточно квалифицированным трейдером.  Вместо прибыли трейдер получает убытки. «Окунь поедает мелкую рыбешку, но сом очень любит окуня». Так и тут. Профессиональный инвестор, замаскировав свои действия, ранее купил акции Аэрофлота по более дешевой цене и к этому моменту он уже заработал (в 2015 году акции были в 4 раза дешевле). И вот удача, к этой прибыли можно приплюсовать и убытки желающих заработать на высоких дивидендах. Что и сделано, Рынок обвален и убытки других стали его прибылями.   

К чему бы я это. "Черный лебедь" потому черный, что вычислить заранее его прилет крайне сложно. Британское правительство  из-за атаки Дж. Сороса на британский фунт потеряло 5 млрд. фунтов, а Сорос заработал 3  и никакие индикаторы здесь не помогли. в том числе бы и наш Светофор. Поэтому внимательно относитесь к тому, что написано в руководстве пользователя к индикатору (не входите если на графике цены шип тем более на больших объемах, хотя индикатор показывает что можно входить; чем менее ликвидная бумага, тем выше риски; не стремитесь получить максимум, а ориентируйтесь  на реально достижимые доходности; учитесь читать график цены не с точки зрения выделения фигур теханализа, а действий движущих цену бумаги инвесторов.  

Наш индикатор помощник в торговой стратегии, но не ее основание. 

Может быть участникам этой ветки нашего форума это все известно, но вероятнее всего ее будут посещать и другие, поэтому я описал все так подробно. 

 

Успешной вам работы.

SVM777 posted this 5 недель назад

Здравствуйте, Николай!

Вы, как всегда, великолепны, в качестве и объеме изложения!

Спасибо Вам большое!

Я, говоря, про закрытый контейнер или черный ящик, ничего плохого не имел ввиду, акцент именно, на том, что не стоит направленно торговать, с его помощью. Но, естественно, каждому свое.

Alexey posted this 5 недель назад

Здравствуйте, Николай Степанович! В одном из вебинаров был приведен график инструмента и наложенный индикатор. Не могли бы вы сделать подобное для часового индикатора, несколько графиков с небольшой историей и 2-3 инструмента ликвидных любых? Просто наглядно посмотреть хочется.

 

zav-ip posted this 4 недель назад

Sergun43, Вы когда статистику по ММВБ и РТС собирали, учитывали, что, например, когда берете данные по светофору от 20 июня, он покажет цифры 1(2,3), но это прогноз на 21 июня, на самом деле? То есть все надо на 1 день сдвигать. 

nikolai posted this 4 недель назад

В светофоре данные формируются так:

- индикатор часовой - по цене закрытия часового графика. Если это начало торговой сессии, то цена берется последнего часа вчера и прогноз делается на эту сессию.  Далее значения обновлются на каждый час. Время, на которое рассчитан индикатор указывается в названии столбца иникатора.

- сведения о действиях крупных игроков собираются по итогам торговой сессии. По итогам текущей сессии информация становится доступной на 22.10 и после этого получаем прогноз на следующую торговую сессию. с началом торговой сессии прогноз по позициям крупных игроков полученный в 22.10 вчера не меняется.  

Если в окне светофора выбрать прошлую дату, то позиции крупных игроков рассчитаются на 22.10 предшествующей даты, а текущий индикатор на системное время ПК. Если надо подстроить часовой индикатор на время начала торговой сессии, то системное время ПК надо установить 10.00, либо вести анализ в 10.00. Прогноз будет на дату, указанную пользователем.

 

 

DmitryIv posted this 4 недель назад

А у меня что-то со статистикой по светофору совсем грустно. Начал собирать статистику 17 сессий назад. Собираю только по некоторым фьючерсам (в частности ММВБ не собираю). По алгоритму из первого сообщения в теме (т.е направление по стрелке на краткосрочном индикаторе, а если стрелка в бок, то по цвету) у меня получились такие результаты:

тикер  число удачных прогнозов

ALRS -3

GAZR -5

RTS 6

SBPR -6

SBRF 2

RTS не торгую, поэтому неожиданно обнаружил что по нему действительно ситуация лучше чем по другим.

Может у разработчиков есть уже собранная статистика по числу удачных прогнозов с разбивкой по фьючерсам и дням. Вы же наверняка должны отслеживать результативность прогноза. Если можно получить ее, например, на почту, было бы очень интересно посмотреть. 

Также очень жду возможность сохранения в текстовый файл, упомянутую здесь: Сделаем сохранение значений индикатора "Светофор" в простой текстовый файл, в таком виде

 

Alexey posted this 4 недель назад

DmitryIv, вы говорите что за 17 сессий, получается лучший результат у РТС, практически треть сигналов подтвердилась. 

Алроса неликвид - по неликвиду разработчики не рекомендуют использовать сигналы, хотя  иногда там неплохо получается, да и в будущем может доработают. Сбер преф - это как ситуация с MIX и MXI вроде рекомендуют смотреть обычку а префка все равно за ней пойдет, так же и с индексом, смотреть старший, мини за ним. Ну из соображений что кукол сидит в основном фьючерсе. И получается что бы младшие  не показывали, они все равно пойдут за своими старшими братьями.

Лично я люблю сильные сигналы, когда и стрелка и цвет и значение индикатора да и сама динамика изменения показывают направление. Тут вопросов меньше, когда стрелка в бок а ещё если и цифровые значения около нуля - я отношу это к слабовыраженному сигналу. Полагаться на такой я бы не стал.  Статистики у меня нет, я только присматриваюсь и жду завершенности индикатора.  Мне бы хотелось более четких инструкций по трактовке сигналов, проранжировать их по приоритетности, какой более сильный, какой более слабый (стрелка, цвет, цифры). Ещё такой вопрос, когда по динамике ждать разворота, когда индикатор был например -5, а стал -4 или через ноль прошел и сменил знак, как в производной?

Ещё смущает, что никто из представителей не торгует, сами не инвестируют свои средства. Интересно почему? 

zav-ip posted this 4 недель назад

Я собирал статистику с февраля 2018 по основным фьючам, и ситуация плачевная по большинству. Еще раз повторюсь, когда вы выбираете старую дату, светофор покажет сигнал на следующий день, а не на выбранный. Волатильную прибыль/убыток не учитывал, только по тренду. Есть бумаги 4, которые можно торговать. Остальные лучше не трогать вообще.

Alexey posted this 4 недель назад

Не приведете здесь чего насобирали? Вы слабые сигналы тоже в расчет брали? Как вообще оценка сигнала проводилась? Можно просто взять в сумме - куда показывает, можно пробовать развороты брать, я помню об это упоминали, когда динамика меняется.

Николай Степанович в соседней теме скрин выкладывал, там светофор какой-то "читерский" - может качество сигналов улучшат. Тогда придется новую статистику собирать.

zav-ip posted this 4 недель назад

Брал только изменение в какую-либо сторону в различных сочетаниях - только краскосрок, только средние, только длинные, сочетания, только одно направление, только когда все три в одну сторону и тп. Анализ пока не закончил, думаю что еще придумать с собранными данными. Пишите в личку, если что.

Sergun43 posted this 4 недель назад

zav-ip, доброе утро! Я понял о чем вы говорите про даты в прошлом...это небольшой глюк в программе, что если мы первый раз запускаем светофор и сразу берем дату в прошлом, то она показывает сигнал именно на неё...а вот если потом, к примеру, начинаем спускаться ниже, то весь временно ряд как-будто смещается на один день. В моем случае эту особенность я учел. Так же хотел отметить, что важна работа со стопами и тэйк-профитами, за счет этого результат будет отличаться от сравнения вечера одного дня с вечером следующего. Постараюсь проанализировать мой подход до начала года, а потом выложу сюда результаты.)

nikolai posted this 4 недель назад

Здравствуйте всем. На счет ошибки уточним, это мало вероятно. Проверяли и тестировали.  Другой вопрос как толковать  прогнозы индикатора. Еще раз напишу как все работает (хотя я об этом уже в комментариях писал). Например сегодня 22.10 биржа публикует данные о изменении позиций крупных игроков за сегодня.  Далее анализируется как менялись их позиции за 5 предшествующих торговых сессий (сегодняшний день в том числе). На основании этого делается прогноз о краткосрочных тенденции изменения позиций крупных игроков. Сила сигнала зависит от скорости изменения этих позиций. Эта скорость считается и переводится в числовую форму.  Дополнительно сравниваются значения силы сигнала сегодня, вчера и позавчера. На основании этого делается вывод о текущей тенденции изменения сигнала краткосрочной позиции. В результате  имеем куда изменяются позиции: падают - шорт, растут лонг Это  цвет сигнала красный шорт, зеленый лонг. . Далее на этот цвет наносятся числовые значения силы сигнала сегодня, вчера и позавчера и из их сравнения силы сигнала между собой - стрелка. По гипотезе сформировавшееся за текущий день тенденция изменения позиций крупных игроков сохранится и завтра, причем в начале дня более вероятно что эта тенденция сохранится затем вероятность падает. Аналогичным образом только на других исторических интервалах времени (две недели и месяц)  считается среднесрочный и долгосрочный сигналы.  Дополнительно для контроля прогноза и учета действия большинства на часовых графиках по  методике краткосрочного сигнала анализируются тенденции изменения цены бумаги и формируется прогноз по цене. Так как данные по позициям меняются только по итогам дня, а цена постоянно, то индикатор по  цене считается каждый час. 

Проблемы индикатора.  

1. Крупные игроки тоже не могут все предвидеть. По гипотезе они сегодня знают что будет опубликовано для большинства завтра и учитывают это в своих позициях. Но если информация  неожиданная для всех, то естественно цена начинает двигаться самостоятельно.

2. Так как тенденции изменения позиций и цены считаются на историческом интервале (5 дней, две недели, месяц), то при быстрых разворотах рынка сигнал перестроится не успевает. Для улучшения  прогноза используется экспоненциальное взвешивание и более поздние данные имеют больший вес. Величина экспоненты  определялась опытным путем. Если сделать ее слишком большой, то теряется общая тенденция. Маленькой, то индикатор сильно запаздывает.  Для оценки успеет ли индикатор отреагировать на скорость изменения позиций и цены мы в Руководстве пользователя писали что следует использовать такой индикатор как Линии Ганна. Если сказать совсем просто, то если график цены наклонен к оси времени более чем под 45 градусов, то это быстрое изменение цены и чем сильнее этот наклон, тем сильнее опоздает индикатор со своим прогнозом. Мы это назвали еще шипом цены (общеизвестный термин в теханализе).  Поэтому надо при принятии решения на открытие позиции анализировать скорость изменения цены. Большую помощь здесь может оказать анализ объемов и сравнение их с ценой. Если на растущем рынке объемы падают (дивергенция цены и объема), то вероятнее всего рост цены заканчивается. Если рынок падает и объемы при этом уменьшаются с течением времени, то тенденция на падение тоже иссякает.   отсюда следует еще одна наша рекомендация по индикатору. 

3. Индикатор помощник трейдеру в реализации его стратегии. Следовательно, помимо индикатора трейдер должен иметь свою стратегию торговли и получать из нее сигналы на вход или выход. Если сигналы индикатора и стратегии по направлению совпадают, то вероятность исполнения сигнала стратегии трейдера возрастает. Мы предлагаем нашим пользователям стратегии торговли волатильностью ("муравьи" одни из них). В этих стратегиях назначение индикатора не предсказать куда двинется цена, а спрогнозировать с хорошей степенью вероятности что цена не пойдет против генерируемой стратегией, например "муравей", позиции .  Мы изучали статистику и пришли к выводу, что здесь имеется статистическое преимущество. Так как в стратегиях "муравей"  пользователь сам управляет рисками через стопы и профиты, то результаты зависят не только от индикатора, но и от их правильной оценки. Чем больше величина стопа, чем больше величина профита (желание заработать больше), тем ниже вероятность исполнения прогноза индикатора. Ориентироваться надо не на свои личные ощущения, а на доходности, которые показывают инвестиционные фонды и добавлять какую-то свою часть. Например, по итогам прошлого года средняя доходность управляющий (ПИФы, управляющие фонды и т.д.) около 25%. Следовательно, можно ставить задачу получить 30% годовых. Это очень хорошо. Отсюда считаем доходность в % за торговую сессию примерно 0,13-0,15 %.  Если трейдер будет ориентироваться на доходность в 1% в день, то вероятнее всего в долгую он будет в убытках. Индикатора наш учитывает позиции профессиональных игроков, следовательно он отражает их доходности!  Требовать от индикатора того, что он представить не может нельзя. 

3. По поводу сдвижки на  день. Изменение позиций профессиональных инвесторов коррелирует с ценой. следовательно, если прогнозы индикатора сдвинуть на 1 день назад, то будет высокая корреляция сигнала индикатора и изменения цены. Например установили дату прогноза 20. В ней сидит тенденция изменения их позиций и цены за 19. Поэтому если сравнивать историю таким образом, то все прогнозы индикатора сбудутся.  

4. Мы сейчас работаем над тем, чтобы индикатор Светофор сделать не вспомогательным средством в стратегии трейдера, а его самого можно использовать как стратегию.  Наработки есть. Когда работа будет закончена все появится в обновлении.

 

  • В избранное
  • SVM777
SVM777 posted this 4 недель назад

Здравствуйте, Николай!

Супер внятное описание, Спасибо Вам огромное!

Alexey posted this 4 недель назад

Николай Степанович, спасибо что ответили, просто я думал что индикатор использует информацию из разных источников,  потому я думал что каждый элемент индикатора это отдельные данные.  Про фонды и крупных игроков - они более неповоротливы, в отличие от мелких трейдеров, в этом преимущество мелких игроков. Да и что фонды не сливаются? Про один процент, он не с потолка взялся, он часто в вебинарах фигурирует, а теперь выясняется что это слив. Про 30% годовых, если у клиента денег как у фонда - это конечно очень хорошо, а если нет... Вы сейчас верстаете новый светофор, удешевляете его - это всё для фондов? Может тогда не стоит светофор продавать слишком мелким клиентам?

Sergun43 posted this 4 недель назад

Николай Степанович, спасибо Вам за ваши всеобъемлющие ответы.

По поводу даты в Светофоре я покажу наглядно. Беру сегодняшний день 26 июля.. скрин 

 

Теперь переходим на предыдущий день...на 25 число...скрин 

Можно заметить, что в оценках ничего не поменялось...как будто 26 число скопировалось на 25...смотрим следующее..

Здесь можно заметить, что показаны оценки за 25 число...как будто всё сместилось на один день. И если спускаться в историю по одному дню...то так и будет продолжаться опоздание на один день.

nikolai posted this 4 недель назад

Alexey, надо все анализировать в контенте. Андрей на вебинарах в качестве примера брал капитал по моему миллиона 2,  на нем строил стратегию торговли в спрэде  и демонстрировал результаты. Там часто и получается 1%. Если денег меньше, то надо ориентироваться на меньшие доходности. Кроме того, все зависит от волатильности рынка. Когда=то можно поставить и 1%, когда-то и 0,1%

Что касается "поворотливых" мелких трейдеров. Они больше рискуют, потому большинство их них в убытках. Надо чтобы каждый ставил вопрос: какова вероятность того, что я попаду в убыточное большинство.

 

Про 30% годовых. А что есть альтернатива? в банках 10%, фондах немногим выше, Каким бы профессионалом не был  пловец, он океан не переплывет. 

Про продажу светофора мелким трейдерам. Цены низкие. Стать хорошим трейдером можно только с опытом. Весь вопрос как относиться к светофору. Понимание работы светофора и попытка его применения - один из способов получения опыта. От книжек по теханализу пользы не больше. 

Alexey posted this 3 недель назад

nikolai, Андрей Евгеньевич, как он заявляет, стратегию тестирует с 16 января. Она менялась у него, но это не сказывалось на доходности, учитывая что она внутридневная, можно ли сегодня сделать заключение, что она достаточно стабильная?

Второй вопрос, он действительно использует капитал 2 млн, представим, мы попросили Андрея Евгеньевича использовать 1 млн, остальное все так же, он будет получать все тот же процент от объема? А если попросим 3 млн взять? Я думаю несущественная разница может быть, на волатильной прибыли, но так если грубо прикинуть?

Он так же заявляет, что уже человек сто, а может и более, её успешно применяют на реале, это верный признак, что стратегия достаточно формализована и её можно передавать.

Вообще я думаю пора разделить эти 2 варианта на отдельные 2 стратегии. Ранний вариант муравья+, по индикатору в сторону тренда и поздний, по отскокам базиса. Предлагаю название "муравей++". Вот у меня к вам просьба, сравните эти 2 подхода между собой, какие особенности присущи тому и другому варианту, какие тонкости в первой и второй, с вашей точки зрения, на что нам стоит обратить внимание при выборе того или иного подхода.

 

Про "поворотливых" трейдеров, я просто лишь сказал что у них заранее есть это преимущество, фонды просто не смогут зайти туда куда можем мы, от каких-то возможностей им просто придется отказаться. Конечно этим мелким трейдерам нужна рабочая надежная система, у каждого свои подходы и степень риска. Но возможности эти они есть, сможет ли трейдер грамотно построить стабильную торговую систему- отдельный вопрос, но это же не противоречит тому, о чем я сказал, не все просто могут правильно эксплуатировать эти возможности, вернее даже  лишь небольшое меньшинство.

Вы согласны с тезисом, что чем больше капиталы - тем ниже доходность в процентах?

"Понимание работы светофора и попытка его применения - один из способов получения опыта." С пониманием работы индикатора как раз и возникают проблемы, вы же видели тесты и отзывы. Видимо, того что вы объяснили недостаточно, а может это мы туго понимаем?) Сделайте отдельный вебинар, со всеми тонкостями и деталями, как вы умеете. Разберите отдельные случаи на графике и индикаторе, может так будет лучше.

Николай Степанович, вы только не подумайте что я с вами в спор вступаю, я просто пытаюсь для себя связать ту, немного разрозненную информацию, которую получил из разных вебинаров, разных ваших постов, ну не конкретно ваших, а представителей Роботкрафта. Я стараюсь внимательно следить за любой информацией, но то ли у вас что-то меняется и вы об этом не говорите, то ли я все же упускаю что-то. Цифры то одни то другие. Можно как-то подытожить, по рискам, по доходностям, что актуально а что нет по всем муравьям, аргументы?  Ещё я давно заметил, что у вас очень консервативный подход и к рискам и к доходам, это ваша характерная черта, это мне близко. Я с особым интересом смотрю именно ваши, Николай Степанович, вебинары, они редкие, но очень-очень емкие по содержанию, вы разбираете на них очень тонкие вопросы и мне это нравится, все скидываю себе на диск. Возможно из моих сообщений сложилось впечатление, что я склонен к риску и пытаюсь тут как-то оправдать этот риск - это не так. Когда я начну тестировать, это будут минимальные риски, с большим запасом, бОльшим чем говорят в вебинарах, я плавно буду их подкручивать до тех пор, пока не найду свою оптимальную и комфортную конфигурацию. Я доходность ставлю всегда после риска. Мне важно чтобы все элементы, все звенья стратегии гармонично работали вместе. Поэтому считаю что стратегию надо пробовать не с максимальных рисков и прибыли, а наоборот с другого конца. Мне кажется мало поставить себе цель 0.15 процента и с этой цифрой только работать. Нужно исследовать каков потенциал с оглядкой на риски, возможно рынок может давать больше при таком же риске, а мы об этом не знаем, мы никогда не пробовали, нам сказали 0.13-0.15 процента это хорошо, потому что так работают фонды и так мы и делаем. Зачем тогда светофор, когда проще сразу деньги отнести в фонд. К этому вопросу нужно взвешенно подходить, так чтобы и своё не потерять, но и не отказываться от большего, если рынок предлагает. Равняться на фонды мне кажется не верно, фонды не могут как мы, а мы не можем как фонды, у них своя дорога, у нас своя.

P.S  Сейчас ещё раз открыл инструкцию к светофору и она стала куда подробней, действительно в ней есть ответы на некоторые мои вопросы, я открывал её ранее и этого всего там не было.

nikolai posted this 3 недель назад

Алексей, разобью ответ на несколько комментариев и буду идти от общего к частному.

Различие между стратегией Муравей и Муравей+ в способе определения первого входа.  В Муравье исследовались графики самих ценных бумаг. На этих графиках определялась сила сигнала на движение бумаги в рост или падение. Эта сила определялась по степени выхода цены за пределы стандартного отклонения. Где бумага вышла больше, сигнал сильнее. С помощью индикатора Светофор   эта сила сигнала подтверждалась, либо опровергалась. Обратите внимание, сначала стратегия (торгуем выход цены за пределы СО) а потом к этому Светофор. Светофор дополнение к стратегии, а не сама стратегия. Мы работаем над тем, чтобы сделать его основой стратегии. Есть 2 плодотворные идеи. Одна более простая в реализации с ее и начнем. Как доработаем выложим в обновление.  

Выбрав бумагу где сигнал сильнее,  определялось направление ее торговли (в ЛОНГ если цена внизу и ШОРТ вверху).  Это основная бумага. Дополнительную в противоположную сторону Далее стратегия торговли волатильностью в канале тек. цена +(-) %  с применением трейлинг-стопа.

В стратегии Муравей + исследовались не графики ЦБ, а базис их арбитража. Различие: например, базис внизу. Этому может быть причиной падение бумаги которая стоит первой (левое плечо), либо рост правого плеча. Отсюда определение позиций:  бумага которая упала ставим в ЛОНГ (левое плечо вероятно вырастет), правое плечо в ШОРТ, если она выросла, то вероятно будет падать). Это умозаключение как правило опускается и просто говорится: если базис внизу, левое покупаем, правое продаем и ссылаются на статистику поведения базиса. Но в основе этой статистики именно указанное выше умозаключение.

Однако утверждения «если бумага упала, то она вырастет» или «если бумага выроста, то она упадет» слишком смелые. Вероятно и другое, что падение и рост будут продолжаться, следовательно будет просадка счета. Поэтому мы в арбитраже и рекомендовали изучить дополнительно что является причиной падения или роста. Если это случайных процесс, то тогда достаточно статистического анализа графика каждой бумаги. Если же этому есть веские причины (плохая отчетность компании, проблемы эмитента, санкции и т.д.), то утверждение, что упавшая бумага начнет расти  ложное и от входа в позицию надо воздержаться.  Либо наоборот, несмотря на значения базиса перевернуть позицию, а другой бумагой захеджировать риски отраслевые, страновые  и т.д.

Именно для этих целей и предназначен Светофор. На нем можно видеть сразу несколько тенденций, которые рассчитаны за месяц, две недели и 5 дней по позициям крупных игроков, и по истории цен на часовых графиках за 5 дней. Кроме того, сила сигнала и стрелка более детально характеризуют тенденцию изменения цены.

Так если светофор показывает, что на всех индикаторах сигнал на падение, то вероятно падение бумаги продолжится, следовательно,  вход по ней в ЛОНГ не целесообразен. Аналогично и по другому плечу. Если светофор показывает нейтральную тенденцию или наоборот она совпадает с прогнозом по базису, то такую бумагу берем за основную.

Однако такой анализ лучше всего будет работать в случаях, если  значения профита в трейлинг-стопе несколько процентов. В этом случае для того, чтобы счет при хеджированной позиции (одна в шорт, другая в лонг) вышел на такую прибыль надо минимум несколько дней и такое подтверждение уместно.

  Если же торговля высоко частотная (много денег, соответственно много зон,  зоны узкие и их ширина сопоставимы со спрэдом, то тогда такое подтверждение имеет второстепенное значение (хотя не помешает), а ориентироваться надо на значения краткосрочного и часового сигналов и на значения стрелок прежде всего.

Таким образом, из сравнения стратегий «муравей» и муравей+» следует что разница между ними в удобстве анализа. Что касается лежащих в основании этих стратегий допущений, то они одинаковые. Поэтому эффективно может работать как один подход так и другой. Но в   «муравье» более длинный путь в принятии решений, в «муравье+» более простой.

Если брать не арбитраж, а торговлю отдельной ценной бумагой, то в принципе допущения те же самые. Разница в том, что в арбитраже мы хеджируем риски отраслевые, страновые и т.д.  Отдельно следует сказать об арбитраже фьючерса на акции обыкновенные и преф.  Такой арбитраж дополнительно хеджирует и риски эмитента. Поэтому в этом случае можно диапазон колебаний сужать, делать больше зон и, следовательно, более эффективно использовать деньги. Кроме того, в этом случае определяющим уже выступает статистический анализ (что куда отклонилось) и  политика выплаты дивидендов, причем последнее важнее.

На этом пока остановимся, чтобы читатели «переварили» текст. Хочу дать еще рекомендацию уже как преподаватель высшей школы с сорокалетним стажем (тем более это проверено на личном опыте в молодости). Сначала можно читать вдумчиво, но если что-то не совсем понятно,  не зацикливаться на этом а идти дальше. Через несколько дней вернуться к тексту и прочитать еще раз. Хотя вы и не думали о том, что прочитали, но в вашем подсознании этот вопрос поставлен и там шла активная работа. Через несколько дней материал станет более понятны, а если после третьего прочтения останутся вопросы, то в ваших знаниях есть пробелы, которые не позволяют решить задачу. Тогда беретесь за литературу, либо обращаетесь за консультацией.

 

P.S. учитывайте что светофор в точках быстрого разворота запаздывает. Мы работаем над этим.  

  • В избранное
  • SVM777
  • kissa_temp
nikolai posted this 4 часов назад

Обещанный пример прогнозирования цены при помощи индикатора Cветофор. Начало  см. последний мой комментарий в теме «Мой путь».

Анализируем светофор:

На 26.11.18 в 10.00 имеем следующие сигналы Светофора.

Из соотношения между собой четырех сигналов видно, что начинает формироваться разворотная модель в ЛОНГ или продолжение ШОРТ с коррекцией цены.  Цена падала на долгосрочном интервале, менее интенсивно на среднесрочном, боковик на краткосрочном и рост на текущем индикаторе (часовой график цены за последние 5 торговых дней).  Стрелки на среднесрочном и краткосрочном индикаторах вверх, это подтверждает модель разворота. Однако индикатор часовой остановился в развитии и показывает, что цена перестала расти.  Это говорит в пользу вывода о коррекции на падении рынка.

Для того, чтобы более точно идентифицировать какая модель складывается (разворот или коррекция) строим график ценной бумаги за последнюю неделю. Вертикальная красная линия время анализа (26.07.18 10.15)

 

Из графика видно, что после минимума 20.06.18 16.15 цена начинает формироваться разворот цены вверх.  Однако статистический анализ положения базиса в канале стандартного отклонения показывает, что  цена находится выше скользящей средней и на границе первого и второго стандартного отклонения. С точки зрения статистики немного более вероятно, что цена пойдет вниз. Это уменьшает силу сигнала на разворот и усиливает вывод о коррекции тренда. 

Однако этой информации недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод в пользу той или иной модели.  Для окончательного вывода проведем исследование изменения объемов.   Ниже график цены с объемами за три предшествующих дня.

Из графиков видно, что цена росла на открытии, но это движение не было поддержано в течение всех трех дней.  Более того, 24 и 25 числа цена росла на падающих объемах, что явно свидетельствует о том, что никаких фундаментальных факторов на рост цены нет и из двух моделей разворот или коррекция выбираем коррекцию. Наш опыт и исследования показывают, что если в течение 4 часов не появился сигнал по объему близкий к максимальному, то вероятнее всего движение не подтверждено.  

Таким образом, так как фундаментальных факторов на рост или падение цены нет (это не подтверждается объемами), то указанные колебания цены можно рассматривать как статистический шум. Для вывода о том, как будет вести себя цена завтра пользуемся графиком, где показано положение цены в канале стандартного отклонения.  По каналу цена должна слабо падать.

Итак, завтра вероятнее всего цена будет падать или стоять в боковике. С точки более долгосрочного прогноза коррекция цены на рынке завершается и в дальнейшем цена будет падать.

Ниже приведен график цены за 26 и 27 число. Прогноз подтвердился.

 

Конечно не все прогнозы будут сбываться. Для стратегии Муравей это и не столь важно. Самое главное предсказать, что рынок не определился с движением и будет «болтаться» в боковике. Конечно, если применять агрессивную торговлю (уменьшенное ГО, узкий диапазон), то цена такого прогноза растет. Но «утро вечера мудренее» гласит народная пословица. Здесь каждый решает сам. Если не сложится, то винить надо прежде всего себя за неправильную оценку рисков и за желание заработать больше возможного. 

Close