Добрый день!
Хочу предложить для обсуждения небольшую стратегию по использованию Светофора. Основная затея моего поста - получить побольше отзывов и предложений как положительного, так и отриц характера с целью улучшения использования такого инструмента как "Светофор".
В предисловии скажу, что уже больше года использую робот от "Роботкрафт"...Назову это - "путь к свету, через тернии". Особенно это касается последних 5 месяцев, когда наши уважаемые разработчики почти каждые две недели вносили что-то новое как в стратегии, так и в инструменты, которые в них используются. Лично у меня итог на текущий момент положительный, но на протяжении этого периода прибыль скакала как на американских горках. Наверное так и должно было произойти, когда постоянно пробуешь что-то новое. В результате использования "Муравья", "Муравья +", и торговли по недельному скорингу на Сберах,и пробы с коинтеграцией, и сбор портфеля по "Светофору"...в голову пришла одна шальная мысль: зачем выдумывать велосипед, когда мы точно знаем по статистике "Роботкрафта", что индикаторы ликвидных инструментов в Светофоре могут "выжимать" до 70-75% вероятности правильного определения направления рынка, и можем это использовать в своей торговле даже основываясь исключительно на математике. Из этой мысли родилась очень простая стратегия.
В работу берем фьючерсы индекса ММВБ и РТС, так как, мне кажется, фундаментально они самые "тяжелые" и менее всего склонны к серьезным скачкам. При этом "Светофор" индексов отображает общее настроение всего российского крупняка и не зависит от каких-то неудачных отчетов, неожиданных решений руководства компании, отраслевых казусов и прочего. Естественно индексы как и все подвержены "черным лебедям" прилетающим на рынок, но от них, наверное, никак не спастись).
Каждый день определяем направление обоих инструментов по краткосрочке. Со стрелочками вверх/вниз всё понятно. Когда стрелка в бок, лично я, для себя, определяю направление по цвету...если уверенный зеленый - то лонг, если уверенный красный, то шорт. Если картина уж совсем непонятная, то можно просто в этот день в рынок не входить, лучше постоять в сторонке).
Стратегии по обоим инструментам одновременно заводим под трейлинг сервис, определяя тэйк-профит и стоп-лосс нашего "мини портфеля". В сущности, это всё, что требуется сделать.
Эту стратегию я решил "прогнать" по истории торгов за последние пару месяцев. Предварительно определив ежедневные направления и потом проверив результаты на графике.
В статистику попало 47 торговых сессий. 3 забраковались: 2 из-за неопределенности входа, и 1 из-за перехода Квика на новые стандарты. В расчете я брал 3 фьючерса индекса РТС и 2 фьюча индекса ММВБ. Общее ГО равно примерно 105 000. Стоп и тэйк-профит в размере 10 000. Скользящий стоп тоже 10 000 И теперь самое интересное - результаты!)
Из 44 входов у меня закрылось 32 в плюс, и только 12 в минус. При этом только 2 раза был вылет в -10 000, и 8 раз портфель вышел по тэйк-профиту +10 000. Общая доходность за весь период составила ровно 100 000 руб, что соответствует примерно 100% за 2 месяца!! Или 50% в мес.
Выводы для себя сделал такие:
1) стратегия очень удобна в использовании
2) Есть возможность как увеличить доход (но и, конечно, риски) - к примеру снизить ГО; так и понизить риски (и соотв доход). Для этого достаточно оттолкнуться от капитала на счету...к примеру, если взять, что на нем 500 000...то в таком случае общая доходность станет около 10% в мес к общему капиталу, а максим дневная просадка будет не более 2%.
3) С первого взгляда находятся только 2 основные опасности подобного трейдинга - это черные лебеди (кстати в апреле, судя по графику, выход из позиции принес бы убыток примерно 20-30 тыщ - что, в сравнении с доходностью, достаточно терпимо). И так же есть вероятность поймать несколько глубоких стопов подряд. С учетом условий работы Светофора такая ситуация возможна, но вероятность её, мне кажется, очень невелика...да и общую статистику это не изменит...если когда-то сильно убыло, значит когда-то сильно прибудет)).
Спасибо за то, что прочитали мою писанину), и буду рад всем предложениям и замечаниям для выработки ещё большей стабильности данного трейдинга)
