Посветофорим?...

  • 619 Views
  • Последнее сообщение 17 августа 2018
Sergun43 posted this 17 июля 2018

Добрый день!

Хочу предложить для обсуждения небольшую стратегию по использованию Светофора. Основная затея моего поста - получить побольше отзывов и предложений как положительного, так и отриц характера с целью улучшения использования такого инструмента как "Светофор".

В предисловии скажу, что уже больше года использую робот от "Роботкрафт"...Назову это -  "путь к свету, через тернии". Особенно это касается последних 5 месяцев, когда наши уважаемые разработчики почти каждые две недели вносили что-то новое как в стратегии, так и в инструменты, которые в них используются. Лично у меня итог на текущий момент положительный, но на протяжении этого периода прибыль скакала как на американских горках. Наверное так и должно было произойти, когда постоянно пробуешь что-то новое. В результате использования "Муравья", "Муравья +", и торговли по недельному скорингу на Сберах,и пробы с коинтеграцией, и сбор портфеля по "Светофору"...в голову пришла одна шальная мысль: зачем выдумывать велосипед, когда мы точно знаем по статистике "Роботкрафта", что индикаторы ликвидных инструментов в Светофоре могут "выжимать" до 70-75% вероятности правильного определения направления рынка, и можем это использовать в своей торговле даже основываясь исключительно на математике. Из этой мысли родилась очень простая стратегия. 

В работу берем фьючерсы индекса ММВБ и РТС, так как, мне кажется, фундаментально они самые "тяжелые" и менее всего склонны к серьезным скачкам. При этом "Светофор" индексов отображает общее настроение всего российского крупняка и не зависит от каких-то неудачных отчетов, неожиданных решений руководства компании, отраслевых казусов и прочего. Естественно индексы как и все подвержены "черным лебедям" прилетающим на рынок, но от них, наверное, никак не спастись).

Каждый день определяем направление обоих инструментов по краткосрочке. Со стрелочками вверх/вниз всё понятно. Когда стрелка в бок, лично я, для себя, определяю направление по цвету...если уверенный зеленый - то лонг, если уверенный красный, то шорт. Если картина уж совсем непонятная, то можно просто в этот день в рынок не входить, лучше постоять в сторонке).

Стратегии по обоим инструментам одновременно заводим под трейлинг сервис, определяя тэйк-профит и стоп-лосс нашего "мини портфеля". В сущности, это всё, что требуется сделать.

Эту стратегию я решил "прогнать" по истории торгов за последние пару месяцев. Предварительно определив ежедневные направления и потом проверив результаты на графике.

В статистику попало 47 торговых сессий. 3 забраковались: 2 из-за неопределенности входа, и 1 из-за перехода Квика на новые стандарты. В расчете я брал 3 фьючерса индекса РТС и 2 фьюча индекса ММВБ. Общее ГО равно примерно 105 000. Стоп и тэйк-профит в размере 10 000. Скользящий стоп тоже 10 000  И теперь самое интересное - результаты!)

Из 44 входов у меня закрылось 32 в плюс, и только 12 в минус. При этом только 2 раза был вылет в -10 000, и 8 раз портфель вышел по тэйк-профиту +10 000. Общая доходность за весь период составила ровно 100 000 руб, что соответствует примерно 100% за 2 месяца!!  Или 50% в мес.

Выводы для себя сделал такие:

1) стратегия очень удобна в использовании

2) Есть возможность как увеличить доход (но и, конечно, риски) - к примеру снизить ГО; так и понизить риски (и соотв доход). Для этого достаточно оттолкнуться от капитала на счету...к примеру, если взять, что на нем 500 000...то в таком случае общая доходность станет около 10% в мес к общему капиталу, а максим дневная просадка будет не более 2%.

3) С первого взгляда находятся только 2 основные опасности подобного трейдинга - это черные лебеди (кстати в апреле, судя по графику, выход из позиции принес бы убыток примерно 20-30 тыщ - что, в сравнении с доходностью, достаточно терпимо). И так же есть вероятность поймать несколько глубоких стопов подряд. С учетом условий работы Светофора такая ситуация возможна, но вероятность её, мне кажется, очень невелика...да и общую статистику это не изменит...если когда-то сильно убыло, значит когда-то сильно прибудет)).

Спасибо за то, что прочитали мою писанину), и буду рад всем предложениям и замечаниям для выработки ещё большей стабильности данного трейдинга)

  • В избранное
  • JohnSmith
Alexey posted this 17 июля 2018

Одной зоной? Один тикер в лонг а второй в шорт? Какой из них главнее? В сделке находитесь пока профит или стоп-лосс не случиться или в конце дня выход?

"Из 44 входов у меня закрылось 32 в плюс, и только 12 в минус. При этом только 2 раза был вылет в -10 000, и 8 раз портфель вышел по тэйк-профиту +10 000."

Как закрывали сделки, которые не по профиту и не по стоп-лоссу?

  • В избранное
  • JohnSmith
Sergun43 posted this 17 июля 2018

Alexey, спасибо за уточняющие вопросы...к сожалению упустил несколько моментов при описании, но надеюсь это исправлю).

В позицию входим одной зоной и торгуем только трендом, то есть в роботе ставим запрет на покупку и продажу контрактов. По истории я отработал именно такой вариант, потому что просчитать волатильность по графику - ооочень долгое и муторное дело. По существу, можно добавить и волатильность...но это уже на усмотрение каждого и уже по своей практике делать вывод о доходности и необходимости. 

Оба тикера ставим в позиции в соответствии со Светофором. В частности, в моем примере получилось 15 входов в разные стороны, и 29 были односторонние. Главного из них я не выделял.

В позиции находимся до тэйка или стопа, иначе закрываем позицию в конце дня при любом результате. Трейлинг стоп настроен от максимального значения позиции, поэтому не малая часть минусов закрылась именно по нему.

Дополнительно посмотрел день референдума по Брекзиту. Наша пара упала бы в первые 15 минут на величину 30 тыс. Опять же, не очень критично. Да и такое событие было заранее определено и можно было в те дни быть просто вне рынка. 

  • В избранное
  • JohnSmith
Alexey posted this 17 июля 2018

Интересно, если треть входов только в разные стороны, только из-за этого взята пропорция 2к3? Получается что остальные две трети это просто направленная торговля фьючем и без хеджа.

SVM777 posted this 17 июля 2018

Действительно, получается, направленная торговля, по индикаторам..., стремновато, как то...

Sergun43 posted this 17 июля 2018

Alexey, на самом деле соотношение 2/3 я взял из-за соотношения ГО этих двух инструментов, чтобы влияние на общий результат был примерно равномерен. По сути можно использовать и один, но как показала практика, симбиоз двух индексов реже проседает и дает больший плюс по факту. Согласен с тем, что в целом - это направленная торговля фьючерсом, но главное в ней, это использование Светофора с его большой вероятностью.

SVM777 posted this 17 июля 2018

Но ведь Светофор, это тоже индикатор, которых много разных, имеет не большой срок жизни, в смысле, ему, без году неделя пока не оттестирован на времени, да и плюс ко всему, это закрытый контейнер, информация же о нем, достаточно урезанная, что несет, дополнительные риски...

Так, что, направленная торговля, по нему все же стремновата, хотя, конечно, каждый сам хозяин!

Alexey posted this 18 июля 2018

"Черный ящик" вы хотели сказать? Есть такое, я тоже боюсь всяких индикаторов, особенно когда не знаешь как он работает. Потому слежу за результатами ваших тестов, всё что выкладывают, за что вам отдельная благодарность. Андрей Евгеньевич в одном из вебинаров сказал что, когда придет время - расскажет подробней об устройстве индикатора, их понять тоже можно, если всем рассказать как он работает - как его продавать потом?)

Опубликую  за чем я слежу, это не по теме светофора, но пусть уж тут будет.

Пока присматриваюсь к торговле корзинками с коинтеграцией. Щас пока не хватает времени на все это, сохраняю корзины, а потом спустя время смотрю как ходили. Беру фьючи на акции, часовики, период 9-12 мес. Количество инструментов от 4 до 6 в формируемой паре. Веса: волатильная длина "1", остальное нули всё. Отбираю визуально "красивые" базисы, без сильного тренда, чтобы объемы плеч были близки, чтобы не было например слева 4 бумаги а справа 1. Распределение близкое к нормальному, ну и там ещё небольшие детали. Ниже скриншот одного из примеров.

Заходы одной зоной (можно двойным, тройным и т.д. лотом, несколько базисов сразу) но суть в том что именно одной и без лесенок. Как базис вышел за 2 СО - захоим, кроемся на линии тренда, или по стопу - 3 СО. На картинке наверно всё понятно. Почему без лесенки? Увы, чтобы найти подобные базисы, нужно включить неликвидные фьючи (от 500 сделок в день по фьючу) а в них большой спред, суммарный спред в дневную сессию может быть 150-400 рублей, в зависимости от конкретной корзины.Так что лесенка тут не подходит. Как сделка закрылась - поиск готового входа в другом базисе, который удовлетворяет критериям. То есть не нужно ждать когда отклонится этот же базис ещё раз, ищем новую картинку - новый вход. Вот мы видим что базис год ходил вот так, мне нужно, когда я вижу это, чтобы ещё одна сделка прошла в этих же границах, так же, а далее уже будет новый скоринг, новые данные, новые картинки. Вроде трейдсерфинга базисов. =)

  • В избранное
  • JohnSmith
SVM777 posted this 18 июля 2018

Здравствуйте, Алексей!

Спасибо Вам, за благодарную оценку моей деятельности! Пока я плавно погружаюсь в тему, мне нравится самому, вести отчет, и для себя и для сообщества. Не знаю, на сколько хватит энтузазизма?)) и, захочу ли я так откровенничать с живьём, когда время придет. Жизнь покажет, но, пока так.

Мне, как раз, больше нравится лесенка, за вчерашний, чумовой, для меня день, только по Сберу, робот сделал

Еще и по префу - 1318!

Что, кстати тема, для поиска оптимизации расходов на брокера...

Alexey posted this 18 июля 2018

Я не говорю что мне не нравится лесенка, просто там у меня получается спред суммарный по корзине большой. Лесенку там  использовать - себе в убыток. Где-то видел отчет по тесту, получается что чем ниже размер надбавки - тем больше профита, вроде как идеально, это когда надбавка равна зоне. С другой стороны, основной доход приносит трендовая прибыль, волатильная намного меньше. Вы, я смотрю прям перед закрытием орудуете?)) 

По светофору я пока ещё не созрел, но тоже интересуюсь им. 

SVM777 posted this 18 июля 2018

Да, вчера был первый опыт, работы на вечёрке.

Но это уже тут не по теме, добро пожаловать в мою тему)))

nikolai posted this 18 июля 2018

Здравствуйте. Слежу за вашей дискуссией по Светофору.

По поводу "черного ящика". Это нормально, каждый разработчик защищает то, что работает. Если индикатор стал открытым, следовательно он уже не работает. Не раскрывая деталей скажу лишь следующее: Отличительная особенность наших индикаторов. (Светофор для срочного рынка, Светофор для цифровых финансовых активов , Светофор для  американских акций и т.д.). Они не просто анализируют цены. Такой анализ тоже проводится, так как большинство пользуется инструментами теханализа (аксиома ТА - цена учитывает все). Но результаты этого анализа должны быть подтверждены из других источников, причем таких, где большинство уже не "тусуется". Именно такие источники и отражают реальное ценовое движение. Большинство может ускорять или тормозить это истинное движение. Наибольший доход получается в моменты, когда эти два движения (статистический шум большинства и интересы крупных игроков) совпадают.  Именно по такому принципу прогнозируют наши индикаторы. 

Проиллюстрирую как мы ищем  эти источники. Крупный капитал всегда контролирует риски и это отображается в инструментах страхования рисков (например, фьючерсы и опционы...). Большинство такими инструментами пользуется редко.  Следовательно, если правильно читать, например, изменение позиций на опционом рынке, то можно спрогнозировать какого движения ожидают крупные инвесторы.

Но не все так безоблачно. Вот вам пример по акциям Аэрофлота

 

3.04.18 какой-то не слишком бедный трейдер решил заработать на дивидендах по акциям Аэрофлота (отсечка 6.07.18, дивиденды около 10%). Для этого он открыл позицию объемом около 9 млн. руб. Так как акции не достаточно ликвидные, то это четко проявилось в виде шипа на графике цены (область 1 на графике). Накануне дня отсечки желающие заработать на дивидендах (область 2 на рисунке) еще сдвинули цену вложив в рынок около 2 млн. руб. Но за 3 дня до отсечки (область 3 на рисунке) начались активные распродажи, на следующий день (область 4) формируется огромный ГЭП вниз и цена оказывается существенно ниже цены открытия позиции не слишком бедным, но… (хотел написать "глуповатым" но выражусь корректнее), не достаточно квалифицированным трейдером.  Вместо прибыли трейдер получает убытки. «Окунь поедает мелкую рыбешку, но сом очень любит окуня». Так и тут. Профессиональный инвестор, замаскировав свои действия, ранее купил акции Аэрофлота по более дешевой цене и к этому моменту он уже заработал (в 2015 году акции были в 4 раза дешевле). И вот удача, к этой прибыли можно приплюсовать и убытки желающих заработать на высоких дивидендах. Что и сделано, Рынок обвален и убытки других стали его прибылями.   

К чему бы я это. "Черный лебедь" потому черный, что вычислить заранее его прилет крайне сложно. Британское правительство  из-за атаки Дж. Сороса на британский фунт потеряло 5 млрд. фунтов, а Сорос заработал 3  и никакие индикаторы здесь не помогли. в том числе бы и наш Светофор. Поэтому внимательно относитесь к тому, что написано в руководстве пользователя к индикатору (не входите если на графике цены шип тем более на больших объемах, хотя индикатор показывает что можно входить; чем менее ликвидная бумага, тем выше риски; не стремитесь получить максимум, а ориентируйтесь  на реально достижимые доходности; учитесь читать график цены не с точки зрения выделения фигур теханализа, а действий движущих цену бумаги инвесторов.  

Наш индикатор помощник в торговой стратегии, но не ее основание. 

Может быть участникам этой ветки нашего форума это все известно, но вероятнее всего ее будут посещать и другие, поэтому я описал все так подробно. 

 

Успешной вам работы.

  • В избранное
  • JohnSmith
SVM777 posted this 18 июля 2018

Здравствуйте, Николай!

Вы, как всегда, великолепны, в качестве и объеме изложения!

Спасибо Вам большое!

Я, говоря, про закрытый контейнер или черный ящик, ничего плохого не имел ввиду, акцент именно, на том, что не стоит направленно торговать, с его помощью. Но, естественно, каждому свое.

Alexey posted this 19 июля 2018

Здравствуйте, Николай Степанович! В одном из вебинаров был приведен график инструмента и наложенный индикатор. Не могли бы вы сделать подобное для часового индикатора, несколько графиков с небольшой историей и 2-3 инструмента ликвидных любых? Просто наглядно посмотреть хочется.

 

zav-ip posted this 25 июля 2018

Sergun43, Вы когда статистику по ММВБ и РТС собирали, учитывали, что, например, когда берете данные по светофору от 20 июня, он покажет цифры 1(2,3), но это прогноз на 21 июня, на самом деле? То есть все надо на 1 день сдвигать. 

nikolai posted this 25 июля 2018

В светофоре данные формируются так:

- индикатор часовой - по цене закрытия часового графика. Если это начало торговой сессии, то цена берется последнего часа вчера и прогноз делается на эту сессию.  Далее значения обновлются на каждый час. Время, на которое рассчитан индикатор указывается в названии столбца иникатора.

- сведения о действиях крупных игроков собираются по итогам торговой сессии. По итогам текущей сессии информация становится доступной на 22.10 и после этого получаем прогноз на следующую торговую сессию. с началом торговой сессии прогноз по позициям крупных игроков полученный в 22.10 вчера не меняется.  

Если в окне светофора выбрать прошлую дату, то позиции крупных игроков рассчитаются на 22.10 предшествующей даты, а текущий индикатор на системное время ПК. Если надо подстроить часовой индикатор на время начала торговой сессии, то системное время ПК надо установить 10.00, либо вести анализ в 10.00. Прогноз будет на дату, указанную пользователем.

 

 

DmitryIv posted this 25 июля 2018

А у меня что-то со статистикой по светофору совсем грустно. Начал собирать статистику 17 сессий назад. Собираю только по некоторым фьючерсам (в частности ММВБ не собираю). По алгоритму из первого сообщения в теме (т.е направление по стрелке на краткосрочном индикаторе, а если стрелка в бок, то по цвету) у меня получились такие результаты:

тикер  число удачных прогнозов

ALRS -3

GAZR -5

RTS 6

SBPR -6

SBRF 2

RTS не торгую, поэтому неожиданно обнаружил что по нему действительно ситуация лучше чем по другим.

Может у разработчиков есть уже собранная статистика по числу удачных прогнозов с разбивкой по фьючерсам и дням. Вы же наверняка должны отслеживать результативность прогноза. Если можно получить ее, например, на почту, было бы очень интересно посмотреть. 

Также очень жду возможность сохранения в текстовый файл, упомянутую здесь: Сделаем сохранение значений индикатора "Светофор" в простой текстовый файл, в таком виде

 

Alexey posted this 26 июля 2018

DmitryIv, вы говорите что за 17 сессий, получается лучший результат у РТС, практически треть сигналов подтвердилась. 

Алроса неликвид - по неликвиду разработчики не рекомендуют использовать сигналы, хотя  иногда там неплохо получается, да и в будущем может доработают. Сбер преф - это как ситуация с MIX и MXI вроде рекомендуют смотреть обычку а префка все равно за ней пойдет, так же и с индексом, смотреть старший, мини за ним. Ну из соображений что кукол сидит в основном фьючерсе. И получается что бы младшие  не показывали, они все равно пойдут за своими старшими братьями.

Лично я люблю сильные сигналы, когда и стрелка и цвет и значение индикатора да и сама динамика изменения показывают направление. Тут вопросов меньше, когда стрелка в бок а ещё если и цифровые значения около нуля - я отношу это к слабовыраженному сигналу. Полагаться на такой я бы не стал.  Статистики у меня нет, я только присматриваюсь и жду завершенности индикатора.  Мне бы хотелось более четких инструкций по трактовке сигналов, проранжировать их по приоритетности, какой более сильный, какой более слабый (стрелка, цвет, цифры). Ещё такой вопрос, когда по динамике ждать разворота, когда индикатор был например -5, а стал -4 или через ноль прошел и сменил знак, как в производной?

Ещё смущает, что никто из представителей не торгует, сами не инвестируют свои средства. Интересно почему? 

zav-ip posted this 26 июля 2018

Я собирал статистику с февраля 2018 по основным фьючам, и ситуация плачевная по большинству. Еще раз повторюсь, когда вы выбираете старую дату, светофор покажет сигнал на следующий день, а не на выбранный. Волатильную прибыль/убыток не учитывал, только по тренду. Есть бумаги 4, которые можно торговать. Остальные лучше не трогать вообще.

Alexey posted this 26 июля 2018

Не приведете здесь чего насобирали? Вы слабые сигналы тоже в расчет брали? Как вообще оценка сигнала проводилась? Можно просто взять в сумме - куда показывает, можно пробовать развороты брать, я помню об это упоминали, когда динамика меняется.

Николай Степанович в соседней теме скрин выкладывал, там светофор какой-то "читерский" - может качество сигналов улучшат. Тогда придется новую статистику собирать.

zav-ip posted this 26 июля 2018

Брал только изменение в какую-либо сторону в различных сочетаниях - только краскосрок, только средние, только длинные, сочетания, только одно направление, только когда все три в одну сторону и тп. Анализ пока не закончил, думаю что еще придумать с собранными данными. Пишите в личку, если что.

Показать еще сообщения
Close