пожелание по развитию программы

  • 640 Views
  • Последнее сообщение 19 марта 2018
maxlifter posted this 07 декабря 2016

 

Добрый день,хочется видеть в скоринге следующие  параметры;

1  изменение по инструменту за период  в %

2  максимальная просадка в %   по инструменту(разница между локальными HIGH  и LOW )

3 а также частное этих параметров  1:2(первый делится на второй)

Для чего это нужно? решил торговать корзину против корзины.  Из американских акций хочу составить 2 корзины,одна корзина из растущих акций ,другая из падающих.Растущая покупается, падающая продаётся,это трендовая стратегия.С помощью этих трёх параметров можно находить ровно растущие и ровно падающие акции.Вручную просматривать несколько тысяч американских акций "несколько" утомительно,хочется этот процесс автоматизировать.

 

Можно сказать что это арбитраж разницы на расхождение базиса.В настоящий момент арбитражный сервис предназначен для контртрендовых стратегий,и не предназначен для трендовых.

 

maxlifter posted this 07 декабря 2016

Вот для примера суммарный дневной график из 8 акций (4 в лонг ,4 в шорт) за полгода.

nikolai posted this 07 декабря 2016

Если речь идет о том, чтобы в результаты скоринга по отдельным инструментам добавить показатели о которых вы пишите, то это особой сложности не представляет.   Если же речь идет об автоматическом формировании корзин, то этот вопрос намного сложнее. Уточните свое предложение

Еще одно уточнение. В наших стратегиях контр трендовость это инструмент преодоления ошибок входа. По сути же  наш подход ориентируется на колебания базиса в боковике (в коридоре изменения цены).  Если  я правильно понял, вы предлагаете формировать корзины с ярко выраженным трендом базиса и на этом строить торговую стратегию. Что бы понять как на этом заработать надо более точно сформулировать торговые правила (например наращивать позицию о мере тренда и закрывать потом ее всю по какому-то критерию?).

maxlifter posted this 07 декабря 2016

Если не забегать вперёд,то я имел ввиду добавление параметров в скоринг отдельных инструментов,для начала.

Да,я предлагаю формировать 2 корзины  с ярко выраженным трендом(растущую и падающую) и торговать расхождение их базиса. Как на этом заработать? можно к примеру фиксировать прибыль или убыток  по заранее заданному сооотношению к примеру 2 к 1 от точки входа,можно фиксировать прибыль по достижении цены определённого %  доходности от точки входа за период,к примеру месяц( если цена выросла на 10 %  в течении месяца,то можно закрыть позицию и до конца месяца не торговать).

 

 

 

 

maxlifter posted this 20 февраля 2017

Добрый день,есть ли возможность добавить к описанию инструментов в скоринге параметр" шорт разрешен".Речь идет о американских акциях которые торгуются на спб бирже,их доступно более 200 ,но шортить брокер даёт только 50,из  за этого приходится делать много ручной работы ,отбирая пары которые  подходят для открытия позиций.

Александр posted this 25 февраля 2017

Добрый день.

есть ли возможность добавить к описанию инструментов в скоринге параметр" шорт разрешен".

Добавить можно. Основная проблема, связанная с этим, - как определить список инструментов с разрешенным шортом у брокера?

Одно из решений - брать информацию с сайта finviz.com (http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=sh_opt_short), там есть галочка - Option/Short. Если этот вариант подойдет, то фильтр на "разрешенность шорта" добавим в очередной версии скоринга.

maxlifter posted this 25 февраля 2017

я имел ввиду список шортов у конкретного брокера,каждый пользователь будет сам у себя в программе в настройках конкретной акции указывать доступна она для шорта  или нет.

maxlifter posted this 25 февраля 2017

а по поводу finviz можно сделать сортировку в скоринге акций по секторам как на сайте finviz( их там 9 секторов). сейчас не понятно какую отрасль в программе указывать например для  компаний сектора здравоохранение.

Александр posted this 25 февраля 2017

я имел ввиду список шортов у конкретного брокера,каждый пользователь будет сам у себя в программе в настройках конкретной акции указывать доступна она для шорта  или нет.

Да, тоже не плохой вариант. Подумаем, сделаем.

Александр posted this 25 февраля 2017

а по поводу finviz можно сделать сортировку в скоринге акций по секторам как на сайте finviz( их там 9 секторов). сейчас не понятно какую отрасль в программе указывать например для  компаний сектора здравоохранение.

Не совсем ясно, где не хватает сортировки.
Если это в окне выбора инструментов, то там сортировка есть.
Если непонятно к какой отрасли отнести конкретную бумагу, то надо смотреть описание этой бумаги, например на finance.yahoo.
Если нет списка секторов и отраслей американских бумаг в скоринге, то для этого следует скопировать файл "NewMarketsIndustry.xml" в папку "FuturesData" скоринга и запустить скоринг. С
ектора и отрасли американских бумаг появятся в программе.

выбор отраслей

Александр posted this 25 февраля 2017

(прикрепить файл "NewMarketsIndustry.xml" к посту не получилось, поэтому даю ссылку)

https://yadi.sk/d/1KgBoeTO3Eb4v7

AlexanderSh88 posted this 18 апреля 2017

Здравствуйте. Нельзя ли сделать загрузку курса доллара не из квика, а из внешних данных? Дело в том, что у меня (возможно еще у кого - нибудь) брокер не предоставляет доступ к USD_RUBTOM. Как я понял базис фьючерсов, которые котируются в $ или пунктах, будет строится с погрешностью, а это думаю будет отрицательно влиять на торговлю.

nikolai posted this 18 апреля 2017

Здравствуйте. Эта возможность и сейчас существует. При автоматическом обновлении загружается курс доллара с 15 мин задержкой с сайта финам. Других возможностей подключить он-лайн данные  нет, так как такие сервисы платные (компании транслирующие их платят ММВБ серьезные деньги).  Технически никаких проблем получить такие данные нет, но это не законно.

 

  • В избранное
  • AlexanderSh88
AlexanderSh88 posted this 19 апреля 2017

Спасибо за ответ

maxlifter posted this 21 июня 2017

Добрый вечер,есть предложения по арбитражу суммы,нужен фильтр пар отдельно по парам где оба инструмента покупаются,это актуально для иностранных акций которые торгуются на спб и не все можно шортить.а пар где нужно оба инструмента продавать много.и они мешают отбирать рабочие пары.И нужен фильтр пар по коэффициенту корреляции "не более" то есть от -1 и до указанного значения.

Александр posted this 21 июня 2017

нужен фильтр пар отдельно по парам где оба инструмента покупаются

Почти такой фильтр есть - в окне скоринга в панели настроек -> на вкладке "Соотношение плеч и типы арбитража" -> флажок "Исключить "шорт" акций РФ из скоринга". Почти - потому что он фильтрует шорт только у российских акций. Поправлю код, чтобы фильтровались любые акции ("Акция РФ", "Акция США (СПб)", "Акция США (BATS)", "Иностранная акция").

И нужен фильтр пар по коэффициенту корреляции "не более" то есть от -1 и до указанного значения

Хорошо, в существующий фильтр по корреляции добавлю поле для задания верхней границы фильтра (т.е. будет фильтр по корреляции "от ХХХ и до YYY").

Изменения будут в ближайшем обновлении скоринга.

maxlifter posted this 27 июня 2017

Спасибо,всё работает, экономится много времени. Можно ли сделать как в квике линковку таблицы и графика чтобы график базиса перерисовывался на новую пару нажатием кнопки  курсор на клавиатуре.

coder-ex posted this 29 июня 2017

Предложение программистам. Сделайте работу в модуле Арбитраж сервис работу с окнами нормально, очень не удобно переходить от окна к окну, приходится их сворачивать постоянно что бы перейти от графика к Скорингу и т.д.

Александр posted this 29 июня 2017

Можно ли сделать как в квике линковку таблицы и графика чтобы график базиса перерисовывался на новую пару нажатием кнопки  курсор на клавиатуре.

Не думаю, что так станет проще. В процессе просмотра результатов скоринга приходится перемещаться по строкам таблицы результатов для их просмотра и анализа. Если при таких переходах между строками еще будет строиться график - это будет подтормаживать компьютер ненужными вычислениями/построениями.

 Сделайте работу в модуле Арбитраж сервис работу с окнами нормально, очень не удобно переходить от окна к окну

Непонятно, что Вы имеете в виду под нормальной работой. Как по Вашему следует перестроить работу?

 

coder-ex posted this 29 июня 2017

Непонятно, что Вы имеете в виду под нормальной работой. Как по Вашему следует перестроить работу?

окна должны быть полностью независимы, а получается так, что они загораживают друг-друга и что бы перейти на дркгое окно, приходится все окна сворачивать

Было бы логичнее в модуле Сервис "Арбитраж" уточнить "Период 1-й МА в барах, ключевые слова МА и в барах. Т.е. было бы более понятнее и логичнее их назначение, т.к. комплекс становится уже достаточно нагруженным по стратегиям.

Так же было бы правильнее сгруппировать все параметры в Расширенные параметры скоринга, т.е. активными делать только те параметры которые относятся к конкретной стратегии, а лучше вообще убирать из показа параметры, не относящиеся к конкретной стратегии. Для пользователей комплексом будет меньше путаницы в освоении.

coder-ex posted this 29 июня 2017

Еще заметил ошибку в отображении информации о просадке в модуле, она не соответствует действительности:

admin posted this 29 июня 2017

Еще заметил ошибку в отображении информации о просадке в модуле, она не соответствует действительности:

У нас просадка считается сквозная на основании цен входа в позиции, текущих цен и двойной комиссии (комиссия на выход также сидит в цене входа). Допускаю, что на скрине в квике вход по фьючерсам был до первого клиринга. Если так, то можно проверить цифры. Можно переключиться в "Карту" и у фьючерса в контекстном меню вызвать команду "Средняя цена входа". На основании рыночных цен (спроса или предложения в зависимости от направления открытых позиций) можно оценить просадку.

Если не будет сходиться, будем более глубоко разбираться. Для рублевых фьючерсов оценка позиций считается достаточно точно.

coder-ex posted this 30 июня 2017

Реализуйте подхват сделок прошлых дней, такие сообщения удивительно наблюдать в таком сложном комплексе:

реализовать можно создав модуль ведения истории торгов, где раздельно (как реализовано в МТ5 - сделки, ордера, позиции) будет вестись учет, при перезагрузке робота он будет сверять накопленную историю с тем что запоминается в поле "Просадка стратегии" и если торговый день не совпадает т.е. перешли на следующий день, то обновить данные по позиции, как только торговая стратегия реализует свой торговый план, можно и очистить накопленную базу сделок, хотя она может пригодится к примеру для аналитических материалов в будущем.

Так же узнал о том, что в следующей версии TradeHelp хотите использовать для расчетов R, при этом пользователю придется устанавливать данный пакет, что не желательно. Реализуйте в TradeHelp включение библиотек R, что бы не ставить эту связку пользователям. В Интернете в начале года натыкался на библиотеки-врапперы R написанные для С++ и С#, т.е. готовые решения есть.

coder-ex posted this 30 июня 2017

У нас просадка считается сквозная на основании цен входа в позиции, текущих цен и двойной комиссии (комиссия на выход также сидит в цене входа). Допускаю, что на скрине в квике вход по фьючерсам был до первого клиринга

не сходится все равно, делаю подсчет при переоткрытии в клиринг и то что показывает сейчас, разница ощутимая и на погрешности в расчетах не похожа

на вчерашний день зафиксировано в роботе 387, в МТ5 показывает -455, при переоткрытии в клиринг зафиксирован убыток 174.33

убыток == сумма прибыль/убыток при клиринге + сумма прибыль/убыток текущий

1. _loss - убыток
2. _profit_prev - сумма прибыль/убыток при клиринге;
3. _profit_curr - сумма прибыль/убыток текущий;

_profit_prev = -174.33;
_profit_curr = -455;

_loss = _profit_prev  + _profit_curr;
printf("Убыток: %s", _loss);

---> Убыток 629,33

При этом не ставлю под сомнение историю МТ5, т.к. все цифры по арифметике у них сходятся.

coder-ex posted this 30 июня 2017

Еще есть предложение изменить величины которые вы приводите к рублевым из величин статрасчетов.

К примеру границы спреда канала и границы канала стандартных отклонений и все где вы это делаете. При изучении робота, мозг можно сломать т.к. обычному трейдеру не понятны будут эти величины, он видит их как рубли, но они не совпадают ни с ценами тикеров, ни с размерами депозита или лимита по стратегии. Границы спреда в рублях все равно не соответствуют ценам тикеров, математикам кто знает статистику так же это не совсем понятно. Т.е. если привести все в исходный вид величин статистики то будут понятные величины, по которым всегда можно найти справку в Интернете по темам статарбитража и вообще статистики.

Понятно что нужно будет проделать много работы включая изменения в справке и интерфейсе программы, но это будет правильным решением и облегчит освоение торгового комплекса без "поводыря".

admin posted this 30 июня 2017

Реализуйте подхват сделок прошлых дней, такие сообщения удивительно наблюдать в таком сложном комплексе...

В TradeHelp хранятся, как состояния всех стратегий, так и история заявок/сделок. Те сообщения на вкладке управление говорят о нештатных ситуациях. В частности, ожидается, что в терминале есть информация по нужным фьючерсам (текущие цены, как минимум), а в реальности этих данных нет. Брокер во вне торговое время может не поставлять информацию, или поставлять, но в искаженном виде. Например, на скрине говорится о несоответствии лотов по некоторым фьючерсам. На деле получается, что в памяти робота одна картина портфеля, а в квике другая. Причин может быть много: неторговое время, трейдер руками параллельно торгует, сбои биржи, сбои TradeHelp. В данном случае, скорее всего, после открытия торгов все придет в норму.

Принцип работы TradeHelp сильно отличается от советников на MT5. Стратегии, как и сама платформа спроектирована в объектно-ориентированном стиле.

coder-ex posted this 30 июня 2017

вот наглядный пример как неправильно считает TradeHelp4, это после открытия биржи уже, если нужны будут логи из МТ5 где вся история по сделкам есть, то предоставлю, кстати очень странно, почему сервер QUIK эту историю не дает, т.е. сделки открывались через QUIK, но в МТ5 они все видны (не только позиции), т.е. все заявки находятся в торговой истории серверов биржи, а не брокера ))

admin posted this 30 июня 2017

Можете на вкладке Сервис нажать на кнопку "Отправить отчет об ошибке"? Я распишу в цифрах, как считается просадка стратегии на момент формирования отчета.

coder-ex posted this 30 июня 2017

да, все восстановилось, ура ))

Принцип работы TradeHelp сильно отличается от советников на MT5. Стратегии, как и сама платформа спроектирована в объектно-ориентированном стиле.

не понял, что и где в ООП реализовано? конечно же обе платформы реализованы в ООП, иначе то как в современном кодинге без этого, можно миллионы раз без ООП выстрелить себе в ногу за один такт машинного времени )) хохма конечно, но действительно не понял про что вы имели в виду т.к. МТ написан на С++ и ессно с использованием ООП, если вы это знаете, то получается что вы написали TradeHelp4 без парадигмы ООП, и если вы еще живы, то вы супер кодеры, такие объемные вещи без ООП реализовать тяжко ))

coder-ex posted this 30 июня 2017

Можете на вкладке Сервис нажать на кнопку "Отправить отчет об ошибке"? Я распишу в цифрах, как считается просадка стратегии на момент формирования отчета.

отправил, там цифра стояла в районе -1800 +/-, а в МТ5 +2000+/-, не стал делать скрин т.к. это думаю не принципиально, скорее всего мы с вами не понимаем друг-друга

вчера рынок закрылся, я сделал скрин, который вам и отправил, сегодня рынок открылся, я сделал скрин вам и отправил, ни каких манипуляций с заявками и позициями в торговой системе не делал, робот так же ни чего не открывал и не закрывал, но теоретически после открытия рынка, робот должен был пересчитать убыток и согласно данным цифрам вывести все в плюс, однако он просадку в выводе только увеличил, это же явно ошибка, а если у вас там какой то свой метод показа просадки, то добавьте реальную прибыль/убыток по счету, если не хотите менять свой принцип предоставления данной информации по просадке, просто рядом поставьте еще одно значение как я описал

admin posted this 30 июня 2017

но действительно не понял про что вы имели в виду т.к. МТ написан на С++ и ессно с использованием ООП

Советники для МТ5 обычно пишут в функциональном стиле и без хранения состояний. Платформа сама хранит историю сделок и котировок. Советник восстанавливает свое состояние на основании этой информации. Отсюда, как я понял, был первый вопрос о хранении истории. Она локально хранится, но используется только для журнала сделок.

admin posted this 30 июня 2017

отправил, там цифра стояла в районе -1800 +/-, а в МТ5 +2000+/-

Вы в квике учитываете вечерний клиринг? Квик отображает данные в столбце "Прибыль" относительно вечернего клиринга (каждый день в 19:00 обнуляется), а TradeHelp относительно входа. Хорошо еще рублевые фьючерсы, а то для RTS, например, подсчет вариационной маржи (прибыли/просадки) - это разрыв мозга.

coder-ex posted this 30 июня 2017

Советники для МТ5 обычно пишут в функциональном стиле и без хранения состояний. Платформа сама хранит историю сделок и котировок. Советник восстанавливает свое состояние на основании этой информации. Отсюда, как я понял, был первый вопрос о хранении истории. Она локально хранится, но используется только для журнала сделок.

утверждение не имеющее под собой ни какой реальности, торговые системы в МТ5 пишутся уже в подавляющем большинстве с использованием ООП

хранить всю информацию приходится самому, т.е. сервер ее не хранит, если к примеру нужно подхватывание своих сделок при перезагрузке робота (либо терминала МТ5, то пользуешься старым испытанным способом - всю необходимую информацию с периодичностью "сбрасываешь" в бинарник либо просто файл

советник сам ни чего не восстанавливает, если в нем это не предусмотрено )) просто сама платформа МТ технологичнее QUIK и через торговый сервер забирает весь снэпшот с сервера биржи, ну а сам торговый сервер МТ5 ее уже "дербанит" под свой API

вопрос про хранение истории сделок возник не отсюда )) но как вижу действительно вся информация восстанавливается, значит про хранение мой вопрос ничтожен ))

coder-ex posted this 30 июня 2017

Вы в квике учитываете вечерний клиринг? Квик отображает данные в столбце "Прибыль" относительно вечернего клиринга (каждый день в 19:00 обнуляется), а TradeHelp относительно входа. Хорошо еще рублевые фьючерсы, а то для RTS, например, подсчет вариационной маржи (прибыли/просадки) - это разрыв мозга.

вы меня не поняли, я сравнивал данные не с QUIK, а с МТ5, где данные берутся с сервера биржи и им можно верить т.к. они в расчетах сходятся между собой, то что QUIK что то считает не верно, допускаю т.к. встречал по этому поводу разные нарекания, но ведь вы то можете основываясь на ценах открытия сделок все считать сами, кто мешает то, расчет там не сложный и элементарный, кстати вы с QUIK какой API используете? может проблема в нем?

admin posted this 30 июня 2017

Если не сходится, значит проблема в подсчете средней цены входа. Вы ее можете достать в терминале, чтобы сравнить?

coder-ex posted this 30 июня 2017

Вы ее можете достать в терминале, чтобы сравнить?

не понял вас если честно, вам нужно дать лог ордеров, сделок и позиций из МТ5? конечно могу, я же выше писал об этом, может в Skype лучше?

admin posted this 30 июня 2017

может в Skype лучше?

отправил запрос

Александр posted this 30 июня 2017

окна должны быть полностью независимы, а получается так, что они загораживают друг-друга и что бы перейти на другое окно, приходится все окна сворачивать

Маленькая поправка: между окнами тестов, скоринга и других, кроме главного окна, можно свободно переключаться и они не загораживаются. Загораживается только главное окно другими окнами, есть такое. Попробую последовать Вашему совету и сделать окна (по возможности) независимыми.

Было бы логичнее в модуле Сервис "Арбитраж" уточнить "Период 1-й МА в барах, ключевые слова МА и в барах. 

Предложение спорное: по поводу использования сокращения MA (Moving Average) - оно может быть непонятным начинающим пользователям (и "не дружащим" с английским); вместо термина "бара" в модуле используется термин "таймфрейм" (где требуется указать дискретность времени). Но в любом случае, обсудим это Ваше предложение.

Так же было бы правильнее сгруппировать все параметры в Расширенные параметры скоринга, т.е. активными делать только те параметры которые относятся к конкретной стратегии, а лучше вообще убирать из показа параметры, не относящиеся к конкретной стратегии. 

А так и сделано. Просто параметров скоринга расплодилось - уйма.

coder-ex posted this 01 июля 2017

Предложение спорное: по поводу использования сокращения MA (Moving Average) - оно может быть непонятным начинающим пользователям (и "не дружащим" с английским); вместо термина "бара" в модуле используется термин "таймфрейм" (где требуется указать дискретность времени). Но в любом случае, обсудим это Ваше предложение.

Ну зачем же спорить, во всем мире скользящая средняя это Moving Average )) а пользователи не дружащие с английским должны по минимуму подружиться иначе при общении с другими трейдерами они будут не понимать их. Типа медвежья услуга.

Насчет таймфрейма и бара:
1. Где слово "тайм-фрейм" на скрине, выделите пожалйста, что бы я это увидел?

2. По поводу принципа обозначений названий. Вы в некоторых местах перевернули с ног на голову все. Вы же оперируете терминами статистика, арбитраж и т.д., зачем начинаете что то свое выдумывать если этому есть готовое название принятое в отрасли. Если кто не в теме этой отрасли, то пусть учится отраслевыми понятиями, а не выдуманными. И даже сейчас вы пытаетесь мне объяснить, спутывая все. При чем тут дискретность времени. По скользящей средней (МА) период это период усреднения ее значений за последние N периодов, а т.к. МА распространилась в трейдинге, то принято в данной отрасли называть в барах, а не тайм-фреймах.

maxlifter posted this 05 июля 2017

Добрый день, как при арбитраже суммы находить пары с коинтеграцией? у меня не находит  ни одной пары.

Александр posted this 05 июля 2017

Здравствуйте.

В текущей версии скоринга коинтеграированные пары отбираются только для арбитража разницы. Для арбитража суммы -пока не работает.

maxlifter posted this 22 сентября 2017

Добрый день,можно ли добавить в скоринг фильтр по % изменения базового инструмента,то есть например отбираются для скоринга акции выросшие или упавшие на определённый % на нужном периоде. И ещё в настройках добавить к отраслевому фильтру обратный,то есть отбираются пары из разных секторов или отраслей. Всё это нужно для формирования диверсифицированного портфеля американских акций.

Александр posted this 26 сентября 2017

Добрый день,можно ли добавить в скоринг фильтр по % изменения базового инструмента

Можно и добавить такое. Сразу встречный вопрос-уточнение: как считать % изменения базового актива (%БА)?

У БА есть цена на начало периода, цена на конец периода, минимум и максимум цен на периоде. Возможны формулы:

1) %БА = (цена на конец - цена на начало) / цена на начало

2) %БА = (максимум - минимум) / цена на начало

3) %БА = (максимум - минимум) / минимум

4+) ... другой вариант

Какая формула более подойдет?

И ещё в настройках добавить к отраслевому фильтру обратный,то есть отбираются пары из разных секторов или отраслей.

Будет немного посвободней со временем - добавим такой фильтр.

maxlifter posted this 26 сентября 2017

Добрый день, первая формула подходит

maxlifter posted this 22 ноября 2017

Добрый день,есть ли возможность использовать в программе при сортировке американских акций cортировку отличную от той класcификции отраслей которая используется на сайте finviz.com ? например стандарт GICS который использует компания S&P.

maxlifter posted this 07 декабря 2017

Добрый вечер,можно ли добавить фильтр (от и до) по объёму денег для арбитражных корзин, так как после скоринга появляется много вариантов корзин с огромным объёмом по деньгам.И ещё необходим параметр "возможность шорта" акции в описании инструмента.

  • В избранное
  • WitOl
Александр posted this 10 декабря 2017

Добрый день.

Добрый день,есть ли возможность использовать в программе при сортировке американских акций cортировку отличную от той класcификции отраслей которая используется на сайте finviz.com ? 

Насколько я понимаю - речь о настройке классификации (списка) отраслей.

Для добавления своих отрасли/индустрии следует подредактировать файл "InstrumentsDesc.xml" в папке FuturesData. Надо открыть его в текстовом редакторе (Блокноте), найти строку с текстом

"<IndustryDescriptions version="1.0">",

за ней будут идти описания отраслей - каждая в отдельной строке. Туда можно вставить строку со своей отраслью. Перед редактирование советую сохранить текущую рабочую версию файла "InstrumentsDesc.xml".

Александр posted this 10 декабря 2017

Добрый вечер,можно ли добавить фильтр (от и до) по объёму денег для арбитражных корзин, так как после скоринга появляется много вариантов корзин с огромным объёмом по деньгам.

Это пожелание записано в список задач для ближайшего обновления. 

И ещё необходим параметр "возможность шорта" акции в описании инструмента.

Тоже добавлено в список задач для ближайшего обновления. 

  • В избранное
  • WitOl
maxlifter posted this 05 января 2018

Добрый день,можно ли добавить в настройках  для скоринга  выбор по секторам инструментов . у меня в данный момент американские акции отсортированы по  4 уровням(сектор,группа отраслей ,отрасль и подотрасль) если делать скоринг всех акций сразу то уже при 3 акциях в корзине вариантов получается более 100 000,приходится вручную выбирать акции конкретного сектора или отрасли из общего списка,и так отдельно по каждому сектору.И ещё не хватает в весах для критериев показателя возврат к средней в барах.

Александр posted this 05 января 2018

Здравствуйте.

можно ли добавить в настройках  для скоринга  выбор по секторам инструментов ...

Мне кажется, что флажок "Отраслевой принцип формирования пар" с настройкой "по отраслям 1 уровня" будет делать то, что Вы хотите - формировать корзины ТОЛЬКО из инструментов одной и той же отрасли 1-го уровня (в Ваших обозначениях - сектора), корзины из инструментов из разных секторов в результаты не попадут.

И ещё не хватает в весах для критериев показателя возврат к средней в барах.

Если под "возврат к средней в барах" понимается то, насколько далеко отстоит базис от средней линии (в барах), то похожий критерий скоринга уже есть - "Объем входа в %". 

Объем входа в % = Текущее положение базиса / Половину размера торгового диапазона * 100%

Так если базис будет на верхней (или нижней) границе торгового диапазона, то объем входа будет равен 100%. Если базис будет рядом со средней линией, то объем входа будет близок к 0%.

maxlifter posted this 06 января 2018

флажок "Отраслевой принцип формирования пар" даже если там стоит 4 уровень будет проводить скоринг по акциям из всего списка,количество пар уже будет больше 100 000,а мне надо видеть все возможные варианты корзин, а я имел ввиду быстрый выбор КОНКРЕТНЫХ отраслей,сейчас мне приходится вручную из общего списка акций выбирать по алфавиту сначала акции к примеру диверсифированных банков,потом локальных банков вместо того чтобы просто поставить 2 галочки напротив этих отраслей.

 

по второму вопросу - "возврат к средней в барах" это то,как быстро цена возвращается к середине,в результатах скоринга этот параметр есть, а в весах нет

Александр posted this 07 января 2018

Добрый день.

Теперь я уяснил, суть Ваших проблем/пожеланий.

По первому пожеланию - поставлю в список задач для работы, но скорого выполнения не гарантирую.

По второму пожеланию - добавлю в ближайшее обновление. Кстати, Ваши пожелания от 07.12.2017, также войдут в ближайшее обновление скоринга.

maxlifter posted this 13 января 2018

Добрый день,обновил программу,не фильтрует пары настройка "учитывать запрет шорта" в скоринге с коинтеграцией. В фильтре по капиталу на пару приходиться вписывать лишний ноль для объёмов,то есть например для пары с объёмом 1500 подходит фильтр от 14000 до 16000

Александр posted this 13 января 2018

не фильтрует пары настройка "учитывать запрет шорта" в скоринге с коинтеграцией

Да, действительно, для корзин (а в результатах скоринга с коинтеграцией - корзины) обработка фильтра делается некорректно. Исправлю.

В фильтре по капиталу на пару приходиться вписывать лишний ноль для объёмов,то есть например для пары с объёмом 1500 подходит фильтр от 14000 до 16000

У меня такого не наблюдается. Чтобы узнать какой капитал соответствует строке корзины в результатах скоринга, 1) для нее надо построить график базиса, 2) в главном окне нажать кнопку "Текущие значения показателей", 3) в этом окне выставить то же число зон, что и в настройках скоринга, и получим расчетный капитал. Возможно, Ваша проблема связана с тем, что число зон в настройках скоринга (вкладка "Общие настройки скоринга") не совпадает с числом зон в окне текущих показателей базиса. 

Если это не так, то прошу прислать пример с несоответсвтвием работы фильтра по капиталу (со скриншотами настроек скоринга, в виде файла-архива).

maxlifter posted this 14 января 2018

с лишним нулём разобрался ,стояла настройка  число зон 10. Но не  правильно работает фильтр по капиталу,программа должна подбирать (если это возможно)пропорции в зависимости от диапазона данного фильтра а сейчас просто отфильтровываются пары которые не подходят под него.Пример -фильтр установлен между 1000 и 2000

сумма плеч в пределах между 1000 и 2000, и эта пара есть в результатах скоринга.

 

 Если установить фильтр между 2000 и 3000 то уже этой пары не будет.Она  бы была, если программа подбирала пропорции в установленном диапазоне.В данной паре это просто увеличение плеч в 2 раза без изменения пропорций.Для пар с маленьким объёмом нужно масштабирование без изменения пропорций до объёмов указанного в фильтре.

 

Sasveri posted this 12 марта 2018

Здравствуйте! Подскажите, есть ли возможность получать уведомление на эл. почту при срабатывании стопа в стратегии?

  • В избранное
  • WitOl
admin posted this 19 марта 2018

Добрый день. Да, мы можем реализовать данную функцию. Зарегистрировал пожелание. По возможности реализую в ближайшее время.

  • В избранное
  • WitOl
Close