пожелание по развитию программы

  • 1,2K Views
  • Последнее сообщение 9 часов назад
maxlifter posted this 07 декабря 2016

 

Добрый день,хочется видеть в скоринге следующие  параметры;

1  изменение по инструменту за период  в %

2  максимальная просадка в %   по инструменту(разница между локальными HIGH  и LOW )

3 а также частное этих параметров  1:2(первый делится на второй)

Для чего это нужно? решил торговать корзину против корзины.  Из американских акций хочу составить 2 корзины,одна корзина из растущих акций ,другая из падающих.Растущая покупается, падающая продаётся,это трендовая стратегия.С помощью этих трёх параметров можно находить ровно растущие и ровно падающие акции.Вручную просматривать несколько тысяч американских акций "несколько" утомительно,хочется этот процесс автоматизировать.

 

Можно сказать что это арбитраж разницы на расхождение базиса.В настоящий момент арбитражный сервис предназначен для контртрендовых стратегий,и не предназначен для трендовых.

 

maxlifter posted this 07 декабря 2016

Вот для примера суммарный дневной график из 8 акций (4 в лонг ,4 в шорт) за полгода.

nikolai posted this 07 декабря 2016

Если речь идет о том, чтобы в результаты скоринга по отдельным инструментам добавить показатели о которых вы пишите, то это особой сложности не представляет.   Если же речь идет об автоматическом формировании корзин, то этот вопрос намного сложнее. Уточните свое предложение

Еще одно уточнение. В наших стратегиях контр трендовость это инструмент преодоления ошибок входа. По сути же  наш подход ориентируется на колебания базиса в боковике (в коридоре изменения цены).  Если  я правильно понял, вы предлагаете формировать корзины с ярко выраженным трендом базиса и на этом строить торговую стратегию. Что бы понять как на этом заработать надо более точно сформулировать торговые правила (например наращивать позицию о мере тренда и закрывать потом ее всю по какому-то критерию?).

maxlifter posted this 07 декабря 2016

Если не забегать вперёд,то я имел ввиду добавление параметров в скоринг отдельных инструментов,для начала.

Да,я предлагаю формировать 2 корзины  с ярко выраженным трендом(растущую и падающую) и торговать расхождение их базиса. Как на этом заработать? можно к примеру фиксировать прибыль или убыток  по заранее заданному сооотношению к примеру 2 к 1 от точки входа,можно фиксировать прибыль по достижении цены определённого %  доходности от точки входа за период,к примеру месяц( если цена выросла на 10 %  в течении месяца,то можно закрыть позицию и до конца месяца не торговать).

 

 

 

 

maxlifter posted this 20 февраля 2017

Добрый день,есть ли возможность добавить к описанию инструментов в скоринге параметр" шорт разрешен".Речь идет о американских акциях которые торгуются на спб бирже,их доступно более 200 ,но шортить брокер даёт только 50,из  за этого приходится делать много ручной работы ,отбирая пары которые  подходят для открытия позиций.

Александр posted this 25 февраля 2017

Добрый день.

есть ли возможность добавить к описанию инструментов в скоринге параметр" шорт разрешен".

Добавить можно. Основная проблема, связанная с этим, - как определить список инструментов с разрешенным шортом у брокера?

Одно из решений - брать информацию с сайта finviz.com (http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=sh_opt_short), там есть галочка - Option/Short. Если этот вариант подойдет, то фильтр на "разрешенность шорта" добавим в очередной версии скоринга.

maxlifter posted this 25 февраля 2017

я имел ввиду список шортов у конкретного брокера,каждый пользователь будет сам у себя в программе в настройках конкретной акции указывать доступна она для шорта  или нет.

maxlifter posted this 25 февраля 2017

а по поводу finviz можно сделать сортировку в скоринге акций по секторам как на сайте finviz( их там 9 секторов). сейчас не понятно какую отрасль в программе указывать например для  компаний сектора здравоохранение.

Александр posted this 25 февраля 2017

я имел ввиду список шортов у конкретного брокера,каждый пользователь будет сам у себя в программе в настройках конкретной акции указывать доступна она для шорта  или нет.

Да, тоже не плохой вариант. Подумаем, сделаем.

Александр posted this 25 февраля 2017

а по поводу finviz можно сделать сортировку в скоринге акций по секторам как на сайте finviz( их там 9 секторов). сейчас не понятно какую отрасль в программе указывать например для  компаний сектора здравоохранение.

Не совсем ясно, где не хватает сортировки.
Если это в окне выбора инструментов, то там сортировка есть.
Если непонятно к какой отрасли отнести конкретную бумагу, то надо смотреть описание этой бумаги, например на finance.yahoo.
Если нет списка секторов и отраслей американских бумаг в скоринге, то для этого следует скопировать файл "NewMarketsIndustry.xml" в папку "FuturesData" скоринга и запустить скоринг. С
ектора и отрасли американских бумаг появятся в программе.

выбор отраслей

Александр posted this 25 февраля 2017

(прикрепить файл "NewMarketsIndustry.xml" к посту не получилось, поэтому даю ссылку)

https://yadi.sk/d/1KgBoeTO3Eb4v7

AlexanderSh88 posted this 18 апреля 2017

Здравствуйте. Нельзя ли сделать загрузку курса доллара не из квика, а из внешних данных? Дело в том, что у меня (возможно еще у кого - нибудь) брокер не предоставляет доступ к USD_RUBTOM. Как я понял базис фьючерсов, которые котируются в $ или пунктах, будет строится с погрешностью, а это думаю будет отрицательно влиять на торговлю.

nikolai posted this 18 апреля 2017

Здравствуйте. Эта возможность и сейчас существует. При автоматическом обновлении загружается курс доллара с 15 мин задержкой с сайта финам. Других возможностей подключить он-лайн данные  нет, так как такие сервисы платные (компании транслирующие их платят ММВБ серьезные деньги).  Технически никаких проблем получить такие данные нет, но это не законно.

 

  • В избранное
  • AlexanderSh88
AlexanderSh88 posted this 19 апреля 2017

Спасибо за ответ

maxlifter posted this 21 июня 2017

Добрый вечер,есть предложения по арбитражу суммы,нужен фильтр пар отдельно по парам где оба инструмента покупаются,это актуально для иностранных акций которые торгуются на спб и не все можно шортить.а пар где нужно оба инструмента продавать много.и они мешают отбирать рабочие пары.И нужен фильтр пар по коэффициенту корреляции "не более" то есть от -1 и до указанного значения.

Александр posted this 21 июня 2017

нужен фильтр пар отдельно по парам где оба инструмента покупаются

Почти такой фильтр есть - в окне скоринга в панели настроек -> на вкладке "Соотношение плеч и типы арбитража" -> флажок "Исключить "шорт" акций РФ из скоринга". Почти - потому что он фильтрует шорт только у российских акций. Поправлю код, чтобы фильтровались любые акции ("Акция РФ", "Акция США (СПб)", "Акция США (BATS)", "Иностранная акция").

И нужен фильтр пар по коэффициенту корреляции "не более" то есть от -1 и до указанного значения

Хорошо, в существующий фильтр по корреляции добавлю поле для задания верхней границы фильтра (т.е. будет фильтр по корреляции "от ХХХ и до YYY").

Изменения будут в ближайшем обновлении скоринга.

maxlifter posted this 27 июня 2017

Спасибо,всё работает, экономится много времени. Можно ли сделать как в квике линковку таблицы и графика чтобы график базиса перерисовывался на новую пару нажатием кнопки  курсор на клавиатуре.

coder-ex posted this 29 июня 2017

Предложение программистам. Сделайте работу в модуле Арбитраж сервис работу с окнами нормально, очень не удобно переходить от окна к окну, приходится их сворачивать постоянно что бы перейти от графика к Скорингу и т.д.

Александр posted this 29 июня 2017

Можно ли сделать как в квике линковку таблицы и графика чтобы график базиса перерисовывался на новую пару нажатием кнопки  курсор на клавиатуре.

Не думаю, что так станет проще. В процессе просмотра результатов скоринга приходится перемещаться по строкам таблицы результатов для их просмотра и анализа. Если при таких переходах между строками еще будет строиться график - это будет подтормаживать компьютер ненужными вычислениями/построениями.

 Сделайте работу в модуле Арбитраж сервис работу с окнами нормально, очень не удобно переходить от окна к окну

Непонятно, что Вы имеете в виду под нормальной работой. Как по Вашему следует перестроить работу?

 

coder-ex posted this 29 июня 2017

Непонятно, что Вы имеете в виду под нормальной работой. Как по Вашему следует перестроить работу?

окна должны быть полностью независимы, а получается так, что они загораживают друг-друга и что бы перейти на дркгое окно, приходится все окна сворачивать

Было бы логичнее в модуле Сервис "Арбитраж" уточнить "Период 1-й МА в барах, ключевые слова МА и в барах. Т.е. было бы более понятнее и логичнее их назначение, т.к. комплекс становится уже достаточно нагруженным по стратегиям.

Так же было бы правильнее сгруппировать все параметры в Расширенные параметры скоринга, т.е. активными делать только те параметры которые относятся к конкретной стратегии, а лучше вообще убирать из показа параметры, не относящиеся к конкретной стратегии. Для пользователей комплексом будет меньше путаницы в освоении.

coder-ex posted this 29 июня 2017

Еще заметил ошибку в отображении информации о просадке в модуле, она не соответствует действительности:

Показать еще сообщения
Close