парный трейдинг американскими акциями(ETF)

  • 70 Views
  • Последнее сообщение 14 апреля 2019
maxlifter posted this 12 апреля 2019

Добрый день ,кто нибудь торгует на америке? какие периоды используете, какие настройки скоринга для выбора пар?

nikolai posted this 14 апреля 2019

Здравствуйте maxlifter. Мы для торговли на Америке делали специальный арбитражный скоринг. Основные принципы совпадают с тем, что сделан для  нашего рынка. В ходе тестирования различный вариантов стратегий пришли к следующим выводам:

1. В принципе стратегии торговли волатильностью работают. Доходности приемлемые (учитывая то % в банках).

2. На графиках американских акций часто бывают сплиты. . Поэтому приходится постоянно пересчитывать  цену акций в прошлом, чтобы графики отображались в соответствии с текущим масштабом цен. Версия для российского рынка это не делает. 

3. Среди стратегией работы с акциями США преобладают стратегии в которых решение принимается на основании прогнозов по отчетам компаний. Поэтому между отчетами рынок ведет себя как случайный процесс и здесь статистический арбитраж работает. С выходом отчета акции резко меняются в цене. Если направление позиции совпадает с открытой позицией, то имеем прибыль. Нет - убытки. Если прогнозы по отчетам не использовать, то тесты  на длинных интервалах времени показали, что финальный результат будет убыточный в размере комиссии. 

Таким образом, основой успеха на этом рынке будет прогнозирование. Различного рода инструменты теханализа  не работают. Можно опираться на консенсусные прогнозы. Ссылку на них нам опубликовал Иван https://www.tipranks.com/analysts/top. за что ему огромное еще раз спасибо. Мы эти прогнозы не анализировали, так как для тестов нужна история прогнозов. Но мы подошли к вопросу с другой стороны: сделали софт, который анализирует позиции инсайдеров (форма 4 отчетов об инсайдерских сделках США). Анализ сделок  на истории графика показал, что покупки инсайдеров как правило предполагают рост цены акций в среднесрочной перспективе.  По продажам  же в среднесрочной перспективе вероятность прогноза низкая. Мы пока приостановили эту работу, так как сосредоточили свое внимание на нашем рынке.  Можно было бы конечно привлечь дополнительные силы, но здесь необходим дополнительный источник финансирования. 

Итак, в текущей версии наш софт использовать для работы  с акциями США рискованно. Если у вас есть интерес к этому, то можно договориться о тестировании вами того, что уже сделано. Но это мое мнение. Для обсуждения вопроса можете связаться с Андреем Евгеньевичем. 

maxlifter posted this 14 апреля 2019

я пользуюсь вашей программой уже 4 года,а что за  специальный арбитражный скоринг?

nikolai posted this 14 апреля 2019

Как вы видели в настройках программы есть два источника данных. Финам и Yahoo Finance. С финама  тоже можно выбирать американские ценные бумаги. Но в котировках Финама нет данных о сплитах (в Яху - столбец Adj Close, "выровненный" Close), поэтому что закачано с финама - с тем и идет работа. Может быть сам Финам решает эту задачу. Так как мы не понимаем до конца как формируются котировки финама, мы и написали что такое ресурс использовать с осторожностью. Тем более что мы заметили, что котировки финам несколько отличаются от котировок Yahoo. В котировках Яху сплиты учитываются. Но у Яху доступны только дневные данные. Внутри дневные можно смотреть через финам. Но за основу надо брать источник Яху. Что касается  прогнозирования (светофор для USA), то это отдельное ПО.  А так если использовать источник данных Yahoo, то скорин работает правильно в том числе и система тестирования.

maxlifter posted this 14 апреля 2019

и про финам и про яху я  уже давно сам всё знаю,меня интересует опыт торгующих трейдеров на америке если здесь такие есть. интересует тонкая настройка параметров скоринга для оптимального выбора пар .интересует торговля трендом без волатильной составляющей то есть всем объёмом входим в пару ,и всем объёмов выходим. волатильность собирать себе дороже выйдет,комиссия за трейд 1 долл и с расчётом налогов потом мега проблемы будут.

Close