Опубликовано обновление TradeHelp 4.162

  • 413 Views
  • Последнее сообщение 23 мая 2016
admin posted this 17 мая 2016

Здравствуйте, опубликовано обновление TradeHelp. Подробности тут.

Ключевое нововведение - адаптивный фильтр входа-выхода. Этому посвящена статья на нашем сайте + видео.

Помимо этого сделали автоматический переход из одной стратегии процентного арбитража в другую (перенос позиций). Видео чуть позже будет, не спешите ей пользоваться, поскольку есть нюансы. Если есть открытые позиции по процентному арбитражу, и есть другая пара, которая дает лучшую процентную ставку, это не гарантирует, что переход даст преимущество. Необходимо оценить объемы стратегий (откуда переход и куда), текущую просадку стратегии, которая в позициях (если она есть), оценить потери от величины спреда и комиссионные отчисления. Мы это предусмотрели, и в случае, если переход не выгоден, будет дополнительное окно предупреждения.

Также обновление включило возможность управлять блокировкой робота по времени. Обратите внимание, что время московское.

  • В избранное
  • asas
  • WitOl
WitOl posted this 18 мая 2016

 

Здравствуйте! Спасибо за обновы!

 

Здорово было бы рассказать, а ещё лучше показать, на практике применение "адаптивного фильтр входа-выхода", пожалуйста.

 

 

 

наверх в закладки

admin posted this 18 мая 2016

Здравствуйте.

Сделал по роллированию видео

На практике еще не наработали достаточно опыта, чтобы показать результат. Тестировщик готов, мы занимаемся исследованием. Как только будет, что рассказать, мы сразу это сделаем. По поводу применения тут экспериментировал с ценой

  • В избранное
  • nikolai
Svaroge70 posted this 19 мая 2016

По адаптивному входу/выходу. Идея отличная.

По реализации не совсем понятно как с ним соотносятся зоны в таблице, какую ставить наценку? С какого момента отсчитывает робот начало работы адаптивного входа и пишет историю- непосредственно с запуска стратегии, или как? Получается, что зоны в визуализации не совпадают с зонами таблицы и чем будет робот руководствоваться? Можно поподробнее, тема очень интересная.

И еще вопрос- что писать в мин.шаг- расстояние между зонами, или наценку?

admin posted this 19 мая 2016

Мин. шаг никак не связан со стратегией. Он должен быть связан с котировкой. Пока могу посоветовать понаблюдать за работой фильтра или оценить характер базиса. Чем меньше шаг сетки фильтра, тем чаще он будет сбрасываться.

Svaroge70 posted this 20 мая 2016

Как я понимаю адаптивный вход нужен все- таки для внесения корректировок по входу и выходу в стратегию, или я не прав?

Допустим  меня расстояние между зонами 150, а в фильтре будет 50. начнет он движение в непонятный момент... Базис покажет прямолинейное движение по трем зонам фильтра(внутри одной зоны стратегии) и поставит запрет на вход/выход, когда он мне не нужен. Это мне непонятно...

Как я думаю- нужна все- таки синхронизация. Для этого можно сделать кнопки вверх/вниз в фильтре, чтоб сдвигать сетку для синхронизации с сеткой стратегии.

Как делаю я: Поставил наценку равной ширине зоны, ее же в мин.шаг. Что делаю не так? 

 

admin posted this 20 мая 2016

Если ширина зоны 1 рубль, пользы никакой не будет, поскольку фильтр будет сбрасываться каждую секунду. Тут конечно надо больше ставить. Если зона широкая, тут уже вопрос, как быть.

Мысленный эксперимент. Для простоты будем считать, что спред равен нулю. Сетка фильтра синхронизирована с зонами. Вошли в позиции и цена развернулась обратно, пройдя расстояние наценки. Если это расстояние большое, то путь может быть линейным или с коррекциями. Теперь вопрос, есть ли разница, как цена прошла расстояние наценки? Я думаю, есть. На практике это может выглядеть так, что если шаг равен 1/3 ширины зоны, то выход возможно будет на 1/3 лучше.

По поводу синхронизации. Изначально фильтр был жестко привязан к зонам. Пришлось потом переделывать, поскольку не часто есть возможность перестроить стратегию. С входом все красиво, но идея синхронизации ломается при выходе по причине того, что есть спред и наценка.

Svaroge70 posted this 23 мая 2016

Теперь вопрос, есть ли разница, как цена прошла расстояние наценки?

То есть если цена прошла прямолинейно, то предполагаем трендовую прибыль и тормозим выход, а если с коррекциями, то предполагаем волатильную прибыль и снимаем ограничения. В этом идея?

admin posted this 23 мая 2016

Да. Пока предварительно получается, что максимальный эффект наблюдается, когда шаг сетки фильтра совпадает с шириной зоны, но в общем результат может отличаться при разных значениях ширины зоны. Это справедливо, когда ширина зоны больше средней свечки. Тестировщик обладает погрешностью, поэтому пока только предполагаем, как поведет себя фильтр при небольшом шаге.

Close