Оптимизировать бы....

  • 196 Views
  • Последнее сообщение 14 июля 2019
Sergun43 posted this 01 июля 2019

Всем добрый вечер! Вот уже несколько дней исследую и тестирую стратегии из новых вебинаров. В частности Трендовая-авто с применением наработок, которые были описаны Николаем в другой теме. И при данном тестировании пришло в голову несколько мыслей по оптимизации торговли, особенно глядя на результаты. Заранее скажу, что прежде всего в своей торговле я использую только 3 самых ликвидных фьючерса. Это Сбер, РТС и Si. Все остальные при работе с 5 минутными тайм-фреймами и небольшими целями могут принести даже убытки, хотя достигли тэйк-профита...и это всё из-за нехватки ликвидности..((..

Так вот, есть пара идей. И буду благодарен, если наши уважаемые разработчики подумают о них, или подскажут как можно их реализовать текущими инструментами.

Хотелось бы, используя автоматическую стратегию (в частности Трендовая-авто), заходить в позиции сразу нужным объемом и без дальнейшего её набора. Т.е. чтобы после того, как цена вышла из зоны блокировки, робот покупал фиксированное количество лотов и больше бы не докупался. Что это нам даёт опишу на примере, чтобы были более понятны мои мысли). Предположим что у нас есть обычная стратегия Трендовая-авто, пусть на Сберах, при которой середина диапазона будет на цене нулевой зоны, окончание блокировки - и соответственно начало набора позиции начнется с цены 45й зоны, а выход по тэйк-профиту будет на 80й зоне.Каждая зона - 1 лот(для простоты). Стоп-лосс пусть большой. и робот выйдет из позы только или по ТПрофиту или на середине. Если применить моё предложение и зайти в позицию чуть большим фиксированным объёмом, на нашем примере пусть это будет 60 лотов, то мы достигнем нужной прибыли на той же точке, в 80й зоне. По существу - наши цели не поменяются (точки входа и выходов останутся теми же), но это даст несколько плюсов. Во-первых нам не требуется капитал на 80 зон, а всего лишь на 60 (а это на треть меньше!!). Во-вторых, при возможном откате назад и к моменту отрицательного выхода на середине мы будем иметь фиксированный минус, который может оказаться значит меньшим, чем если бы мы откатились, к примеру с 75 зоны до нулевой.Но, скажу честно, он будет больше, чем если бы упали с 50й зоны). Плюс не очевиден, но при реальной торговле, поверьте, выйти 60 лотами будет значит легче, чем 80. И третий плюс, который появляется только при данном подходе, это то, что можно поставить заявку на точке Тэйк-профита и мы будем 100% уверены, что ожидаемая прибыль окажется у нас в кармане..!! А на практике, с обычным по-зонным входом, получается немного иначе...

На примере видны выходы с Тэйк-профитом 2000 руб и Стоп-лоссом на середине диапазона. Если бы в точке ТП стояла бы заявка на продажу наших лотов, то каждый положит выход имел бы результат +2000 руб. Итог стал бы на 2100 больше. А минусы, по моим расчетам, были бы меньше в общей сложности примерно на 3600 руб. Итого результат, вместо случившихся -100 руб был бы равен примерно 5600. 

Хотелось бы узнать у наших разработчиков, как можно прыгнуть нужным объемом и запретить докупаться, и сразу бы выставить заявку на точку ТП. И можно ли это всё сделать в автоматическом режиме?

SVM777 posted this 01 июля 2019

Привет Сергей! Я конечно, не совсем профи, по заданному вопросу, но вроде, в настройках есть пункт, количество инструментов в зону, как то так называется (я правда, даже не уточнял, есть ли он в нынешних стратегиях? И в общем им не пользовался (в моей песне, все по единице)), ставишь нужное количество в зону и капитал, только на это количество, считаешь цифры, где нужно делать вход и выход и получаешь стратегию с одной зоной, на нужный объем. И задаешь нужные параметры выхода. Конечно, хорошо бы услышать совет, от наших разработчиков.

Sergun43 posted this 03 июля 2019

Добрый день, Сергей! Посмотрел то, что ты имеешь ввиду..и вправду можно так сделать. Спасибо за наводку).. Правда это всё в ручном режиме и только после того как стратегия оказалась уже в роботе. В сущности, свои предложения я написал для общего сведения, мало ли интересная идея на этом возникнет). На текущий момент пока тестирую в обычном режиме без своих предложений.

SVM777 posted this 03 июля 2019

Привет Сергей! Предполагаю, что эти идеи, которые Ты описал, возможно настроить в ручную, при том функционале, что есть. Понятно, что это, наверное не очень удобно и быстро, но, если запустишь рядом, две стратегии (в одном демо роботе это можно делать запросто (надеюсь у тебя уже есть скопированный робот, работающий в демо режиме?) ), одну, в стандартном режиме, а вторую, со своими надстройками, какое нибудь время, протестируешь и если увидишь хороший результат, это будет поводом для разговора с разработчиками, о надстройках к программе. Как знаешь, я сейчас делаю, что то подобное и в демо режиме и в живье, в общем, получается все нормально.

nikolai posted this 14 июля 2019

Здравствуйте все. Наконец-то появилось время вникнуть в ваши предложения. В стратегии тред+авто есть 2 условия выхода с прибылью. Первое - по достижении границы диапазона в направлении которой движется цена. это есть цель по цене, при достижении которой закрываем позицию. Видимо когда Sergun43 пишет о тейк-профите имеет ввиду эту цену. Второе - Это цель по % прибыли счета. Но % прибыли это не только функция от цены, но и функция от уровня ГО и объема входа. В создаваемом вместе с торговым планом трейлинг-стопе используется именно тейк-профит по счету и стоп-лосс тоже считается по счету. Причем % прибыли рассчитывается  не на затраченные деньги, а на весь выделенный на бумагу капитал. Поэтому одно и тоже изменение цены будет иметь разные последствия для счета. Если инвестировано при первом входе мало, то оставшаяся честь будет балластом и счет в % будет меняться медленно, так как прибыль приносит лишь небольшая часть капитала.  Если войти всем капиталом, то % изменение счета будет пропорционален изменению цены (если ГО 100%). Но ГО 20% например, тогда на 1 % изменения цены будет приходится 5% изменения счета.  

Теперь встает вопрос чему отдать предпочтение цели по цене или цели по  % изменения счета.  Если брать за основу цель по цене, то надо быть уверенным, что эта цель будет достигнута. Сопоставление этих подходов к определению момента выхода и анализ достоинств каждого из них показало, что более универсальный инструмент - цель по счету. Тестирование и опыт показали даже, что  выход на цели по цене вообще не целесообразен, Тейк-профит по счету позволит получить и большую прибыль, если цена пойдет дальше цели по цене. 

Именно по этой причине  мы и отказались от идеи делать тейк-профит по цене, а сделали его по % счета. 

Что касается наращивания позиции лесенкой по мере тренда. Если цена пройдет несколько шагов и снова вернется к точке первого входа, то убытки будут равны комиссионным   и спрэду. На высоко ликвидных бумагах эти убытки не являются определяющими. Хотя в принципе можно и не наращивать позицию. . Для этого после первого входа поставить флажок запрета входа в позицию. Тогда робот будет ждать выхода по прибыли или выхода по убытку. Условия выхода по убытку тоже два. 

-  по средней линии или при возврате цены к цене создания стратегии что одно и тоже.

- или  стоп-лоссу в % по отношению к счету).

 Что первое наступит по этому условию и будет выход с убытком. Сравнение этих двух вариантов у показало, что более выгодно выходить  по цене при которой стратегия создавалась в роботе (средняя линия).   Эта цена отличается от цены первого входа на величину блокировки). 

Если я ваши предложения правильно понял, то ответ такой. Если вы имели ввиду что-то иное, то напишите.

Close