несоответствие графиков

  • 512 Views
  • Последнее сообщение 2 недель назад
maxlifter posted this 02 января 2018

Добрый день,использую для скоринга с коинтеграцией дневные графики так как на внутридневных графиках это занимает очень много времени.Заметил что на дневках постоянно присутствуют хвосты свечей которые выходят за границу зоны 2*CO ,и следовательно появляется сигнал для входа в позицию,а на 15 минутках этого нет.Какие всё таки графики являются правильными,и как сделать что бы графики на всех таймфреймах совпадали? проблему заметил и на дневках с финама и на дневках с яху. в данном примере это данные с финама.

дневной график 15 минутный график

Александр posted this 02 января 2018

Здравствуйте, maxlifter. С наступившим, Вас, Новым Годом!

Начну отвечать с технической части вопроса:

и как сделать что бы графики на всех таймфреймах совпадали?

Графики базиса на разных таймфреймах совпадать не будут. 

Данное расхождение графиков происходит из-за способа расчета котировок (свечей) базиса. Так, например, если пара состоит из 2 инструментов - "Инстр1" и "Инстр2" с коэффициентами k1 и k2, то очередная котировка (свеча) базиса рассчитывается так:

 Open = k1 * Инстр1.Open - k2 * Инстр2.Open

 High = k1 * Инстр1.High - k2 * Инстр2.Low

 Low = k1 * Инстр1.Low - k2 * Инстр2.High

 Close = k1 * Инстр1.Close - k2 * Инстр2.Close

Естественно, что в этих формулах используются котировки Инстр1 и Инстр2 только с текущим тафмфреймом.

Если же этот базис пары расчитать для меньшего таймфрейма (15 минут вместо 1 дня), то минимумы (low) и максимумы (high) базиса - сместятся, т.к. они теперь будут рассчитываться по мин. и макс. свечей меньшего таймфрейма (15 минут). А у этих свечей мин. и макс. врядли будут приходиться на одно и то же время у обоих инструментов.

В реальности, на бирже свечи строятся на основе тиковых данных, на основе которых строятся минутные свечи, на которых можно построить 5-минутные свечи, 15-минутные и т. д. Этим достигается то, что минимумы и максимумы свечей любого таймфрейма согласуются со свечами меньшего таймфрейма. В скоринге - такого нет. Базис пары рассчитывается на основе котировок текущего таймфрейма и к более мелким котировкам не обращается.

Какие всё таки графики являются правильными?

Я думаю, что следует ориентироваться на частоту (период свечей), с которой будут вестись реальные торги (работать торговая система). Если торговая система проверяет/совершает сделки с частотой примерно 1 раз в секунду, то и котировки должны быть того же порядка или ближайшего - 1-минутные свечи. Правда здесь встает вопрос размера памяти и времени выполнения скоринга...

Если график базиса нужен для оценки торгового диапазона, то от таймфрейма котировок он не сильно то и зависит, а значит можно взять котировки и покрупнее - 15-минутки или дневки. 

Alina posted this 2 недель назад

Здравствуйте! Должны ли график работы и табель учета рабочего времени в конце учетного периода содержать одинаковые сведения?

Close