Настройка времени работы робота

  • 151 Views
  • Последнее сообщение 4 недель назад
nikolai posted this 16 августа 2018

В связи с изменением биржей времени определения расчетных цены фьючерсных контрактов пользователям робота TradeHelp необходимо уточнить время, в течение которого роботу запрещается выставлять заявки. Ниже на рисунке образец.

  • В избранное
  • kissa_temp
SVM777 posted this 16 августа 2018

Здравствуйте, Николай!

Пожалуйста, можно, немного, раскрыть тему, я, наверное пропустил, что меняет биржа и не совсем понял, для чего делать эти ограничения работы робота и чем чревато, если их не сделать? Я так понимаю, это относится к фьючам, рассчитываемым в валюте и пунктах, верно?

Спасибо.

nikolai posted this 17 августа 2018

Здравствуйте. Во время клиринговых операций цены то обнуляются, то появляются снова. Это может приводить к формированию в роботе непредсказуемых заявок. Кроме того, так как во время клиринга невозможно снять заявку, то заявки, которые не хотелось бы переносить на следующий день, могут остаться. Гэп на следующий день может дать существенные убытки. Чтобы заявки исполнялись и выставленные заявки робот мог снять и необходим временный запрет на торговые операции в период клиринга. Биржа перед клирингом ввела отрезок времени, в течение которого будут определяться расчетные цены ВСЕХ фьючерсных контрактов для клиринга. В этот период тоже целесообразно запретить роботу выставлять свои заявки. В период дневного клиринга это 2 минуты, Вечернего 7. 

averman posted this 17 августа 2018

А почему дневной клиринг до 14:01 ?    По-моему должен быть до 14:05. 

SVM777 posted this 17 августа 2018

Здравствуйте Николай!

Спасибо, за Ваш ответ - разъяснение!

Если все это так серьезно (и могут возникнуть такие трудности, с заявками), может есть смысл в роботе эти ограничения, по умолчанию вшить?

А в демо версии, это все, получается не проявляется? (Трудности могут быть только на живье?)

kissa_temp posted this 4 недель назад

nikolai, а насколько принципиально запрещать торговлю с 10 до 10:02. 
Понятно, что это период высокой волотильности и на "свой страх и риск"... но есть ли технические сложности для робота в этот период?

nikolai posted this 4 недель назад

 Здравствуйте. Технических проблем в работе робота нет.  Эти ограничения связаны с нашими рекомендациями по минимизации рисков. Это актуально для арбитражных стратегий, так как на открытии базис входа может существенно отличаться планового базиса. Кроме того, возрастает вероятность зависания одной из заявок и закрытия позиции по другой с убытком в размере спрэда.

Close