Как считать прибыль / убытки в роботе, при торговле по "Светофору" или просто направленно ?

  • 113 Views
  • Последнее сообщение 22 марта 2019
Иван Иванов posted this 19 марта 2019

 Все системы робота закручены показывать волатильную прибыль. Как реальную видеть? Уже несколько дней, экспериментируя на демо  экстремальные стратегии, по мнению Николая, 10-20 процентов в день. Не могу, ни как, понять, как нарастает положительная маржа. И как она потом превращается в отрицательную. Хотелось бы еще, что бы все уже, можно считалось и показывалось на графиках и по реальной марже, а не только то волатильной доходности, как, только, для арбитражных стратегий.Долго не мог понять эти графики, потом понял, что они не про направленную торговлю.Хотелось бы и про направленную то же.  Если что то не понял, поясните пожалуйста!  

Sergun43 posted this 19 марта 2019

Добрый вечер, Иван! Тоже использую стратегии с подобной ежедневной доходностью. Моё личное мнение, что когда речь идет о таких процентах, то смысла в сборе волатилки нет никакого. Лучше запретить покупки, чтобы не дать возможности лавинообразно набегать убыткам и если конечная цель далеко, то можно по пути к ней, частично избавляться от позиции. Лично я смотрю текущий результат в трейлинг стопе. А маржу по каждой стратегии можно посмотреть в разделе "Управление". 

nikolai posted this 20 марта 2019

Здравствуйте Иван. Рост положительной маржи является функций от волатильной прибыли и направления изменения цены. Волатильная прибыль всегда положительна (кроме выхода по стопу), а направление изменения цены (против позиции или в сторону  ее) определяет тенденцию изменения общей маржи по позиции. Общее значение маржи по стратегии отображено на вкладке Отчеты в столбце Маржа стратегии. Да, график фактической маржи по инструменту не строится. Это недостаток. В дальнейшем такой график появится.

Что касается доходности в 10-20% в день, Это вероятнее всего ссылка на конкретный пример и с учетом волатильной прибыли.  В долгосрочную такую доходность держать невозможно. При направленной торговле  доходность 20% на инвестированный капитал предполагает, что цена должна измениться в сторону позиции на 4% (на фьючерсах среднее плечо 5). Обычно среднедневное изменение цены 1,5%. Значит минимум надо 3 дня чтобы  получить 4%. Тогда в день при правильности прогноза можно получить около 6%. Фактически же доходность будет гораздо ниже, так как не все прогнозы сбываются.

Что касается настройки трендовой торговли.  В роботе понятие Цель имеет два смысла.

1. При настройке стратегии из Светофора  Цель это уровень цены, при достижении которой  позиций будет закрыта. При трендовой торговле ее определяют исходя из прогнозов по уровням поддержки и сопротивления.

2. При настройки трейлинг стопа Цель это уровень фактической маржи по стратегии (в % на капитал), при достижении которой стратегия также будет закрыта.

 Если прогноз цели по цене высоко вероятный, то для того, чтобы стратегия не выходила из позиции раньше времени Цель в трейлинг-стопе устанавливаем равной Цели по цене умноженной на плечо фьючерса.  

    Далее настраиваем стратегию используя встроенный в Светофор механизм настройки. Если в этом есть необходимость могу опубликовать подробную инструкцию с рисунками. 

Иван Иванов posted this 20 марта 2019

Николай, спасибо за ответ. Наверное инструкция не помешает, даже тем, кто не первый раз включает робота. А для новичков, тем более. Я все же ни как не могу, разобраться в отражении финансов (на демо). Сегодня, таки достиг 15 процентов  к сумме на инструмент. Выход из позиций отключил  (направленная торговля) Сумма 200 т. Бренд. Тейк профит 15,05. Срабатывание, при обратном движении 0,05. Должно было быть 30т.  После срабатывание цели увидел цифру на вкладке стопа, что то порядка 27000. Она же появилась на табло главной страницы, после выхода из стратегии. Почему? Комиссия?  Но сделок не было, только вход и выход, зон было 45 кажется, все заполнены. Может, потому, что вход был накануне, и эта прибыль ушла в статистику предыдущего дня? При этом на вкладке отчеты маржа была порядка 16т. Хотя, сейчас перепроверил, после нового входа в робот, стала 27000.

Sergun43 posted this 20 марта 2019

Добрый вечер, Иван! Это нормально. что Вы написали. Скорее всего ваш робот фиксанул прибыль на новостях ФРС, когда цена резко скакнула к вашей цели, а уже через секунду цена была другая (ниже), по которой робот и отобразил вашу маржу. Поверьте, что на реальном счете вы бы увидели цифру ещё меньше, так как проскальзывания бывают везде. Тем более ещё есть спрэд, его тоже стоит учесть. В большинстве бумаг при резких скачках он может оказаться очень приличным, что и повлияет на результат.

Иван Иванов posted this 20 марта 2019

 Sergun43, спасибо за ответ. Скажите, а какие цели / стопы, вы считаете более оптимальными. Что лучше поставить большую цель и большой стоп и просидеть весь день в позиции или несколько раз взять более мелкие цели при меньшем стопе? И какое соотношение цель/ стоп вы считаете оптимальным?  Мне кажется отношение  цель/стоп (на глаз, хотя надо диф уравнение считать) 1к3. должно давать нулевой результат. Но, это если считать, что у нас логнормальное распределение приращений цены. Но, реальные диаграммы приращений цены, более похожи на распределение Леви. И тогда получается, что при таком соотношении, мы должны чаще выигрывать? Что думаете?

 

Sergun43 posted this 20 марта 2019

Иван,  вот по математич моделям наверное лучше вам ответят наши гуру из Роботкрафта). Мне кажется, что цели вам лучше привязывать к стандартному отклонению. Какой же конкретно размер взять, наверное будет зависеть от тех уровней прибыли, к котором вы стремитесь. Всё можно спокойно просчитать на истории и определиться что лучше, а что хуже). Лично я использую только один вход в день.

nikolai posted this 21 марта 2019

Доброе утро всем!.

 По поводу различий между оценкой позиции и результатами ее закрытия.

Эта разница зависит:

Первое. От варианта закрытия. Если закрывать через ссылку Продать все, то выставляется лимитированная заявка и при наличии необходимой ликвидности позиция  будет закрыта по этой цене. Если ликвидности мало, то часть сделки может быть исполнена, а часть нет. Если закрывать через ссылку Продать все по рынку, то будет выставлена рыночная заявка. Если ликвидности достаточно, то цена сделки будет равна цене спроса в стакане для продажи фьючерса и цене предложения для покупки. Если ликвидности в стакане не хватает, то дополнительно цена выхода ухудшится за счет сдвижки цены в стакане.

 Таким образом, степень соответствия оценок прибыли в роботе и результатов закрытия позиции зависит от способа закрытия позиции, объема следки и наличие в стакане необходимой ликвидности для реализации этого объема.

Второе. Во фьючерсной стратегии (вероятнее всего именно через эту стратегию настраивался торговый план на Brent) оценка позиции проводится по цене последней сделки. Если направление последней сделки противоположно открытой позиции, то спрэд не окажет существенного влияния на результат и оценка позиции будет ближе к фактически полученной прибыли.  Если совпадает, то прибыль уменьшится на величину спрэда.

Спрэд на контракт по фьючерсу Brent в рублях равен около 15 рублей, контрактов примерно 40, следовательно, за счет спрэда (600 руб.) не могла сформироваться такая большая разница (3000 руб.). Хотя как справедливо отмечает sergun43 при быстрых движения спрэд может существенно расширяться.

Таким образом, расширение спрэда, комиссионные издержки  и (или) рыночный характер заявки вероятнее всего основные причины расхождения оценок позиции в роботе и результатов закрытия позиции.  

                 На вопрос  о  целях и стопах постараюсь ответить в материале по настройке трендовой торговли в роботе. 

Иван Иванов posted this 21 марта 2019

Николай, приветствую Вас!

Спасибо за коментарии. 

Вот, сегодня попытался отследить, непонятное отражение цены. Раньше, то же было, но хотел понаблюдать еще.

Итак. Бренд. Демо. Настройки перед открытием. 200 т. Зон 45. (ГО, немного занизил). Границы установил так, что бы, при открытии биржи робот вошел на, примерно,  40 зон. Цель 1,1 Обратный ход, для  срабатывание цели 0,05. Стоп 3 процента. Получил профит примерно 2500.  Все отражается правильно. 

Затем, через какое то время, опять зашел. Стратегия, та же.Настройки, те же. Скорректировал только границы, под текущую цену. И сбросил достигнутые значения стопа.

Вышел по стопу. При этом убыток был, как то завышен ( не помню точно, в следующий раз попытаюсь все зафиксировать). Но, точно, больше чем минус 3 процента плюс 1 процент плюс волатильная прибыль. Должно быть -3,5 т., примерно. На главной и маржа в отчетах были -4,5 т. Но, все стало еще хуже, после того, как я сбросил стратегию. Убыток увеличился до 20 000! Почему? 

И еще, может это имеет какое то значение. Я захожу через "Светофор". Выделяю актив, открываю окно "Передать в робот" Передаю в режиме пользовательской стратегии. Затем, в роботе, выделяю переданную стратегию и захожу в первичные настройки, там все корректирую.Может, что то здесь зарыто?

  

nikolai posted this 22 марта 2019

Здравствуйте Иван, Ответ на ваш вопрос разобьем на несколько частей, для того чтобы еще раз перепроверить в роботе расчет маржи для трейлинг стопа. Инструмент молодой и надо все перепроверять. 

Настройки под свои параметры вы меняете правильно и это не связано с расчетом маржи стратегии. 

По сути проблемы.

В начале поясните термин "сбросил стратегию". Если был выход по стопу, то стратегия сама должна закрыться и зафиксировать волатильную прибыль в виде убытка последнего выхода. . Или она не была закрыта а вы увидев такую просадку сами закрыли все позиции?

 Для случае если стратегия не перезапускалась второй раз, расчет маржи по стратегии ведется следующим образом. Суммируется волатильная прибыль (от открытых и закрытых позиций) за весь период работы стратегии включая текущий день  и маржа по открытым позициям. В итоге имеем текущее состояние счета. Это значение сравнивается с начальным состоянием счета, вычисляется разница  и переводится в % к начальному состоянию счета.

При закрытии всей позиции если маржа по открытым позициям была отрицательна, то эти убытки переводятся в волатильную прибыль, а точнее получаем волатильные убытки в поле Доход за сегодня.  Так как маржа открытых позиций была у вас при втором выходе отрицательная, то при закрытии позиций доход за последний день будет отрицательным.  

Вопрос в том, почему такое большое значение убытков. Цифру мы проверяем. Если бы не повторное открытие и закрытие позиции, то все цифры были бы логичными и понятными. Есть обоснование этой цифры, но решили дополнительно проверить, чем просто сказать что все считается правильно. Спасибо за внимательное отношение к цифрам. 

P.S. Еще важный момент. Это фьючерс на нефть. В нем цены в долларах и внутри робота пересчитываются в рубли. Результаты в рублях будут зависеть от того, какой курс рубля используется. Робот берет данные из квик. Периодически при клиринге данные таблиц в квик обнуляются. Если в этот момент попасть на закрытие позиций вручную, то результат может быть непредсказуемым.

 

 

Иван Иванов posted this 22 марта 2019

Николай, "сбросил стратегию", я имел ввиду, удалил стратегии из робота. И в этот момент, происходит скачок убытков. А никто еще с этим не сталкивался? 

Значение колебалия курса рубля к доллару не может иметь такого значения, торговля не более 1-3 часов в обычный (по текущей волатильности рубль- доллар) и было это до 13 часов.  

Close