Как работает робот по автамату на бик дате?

  • 61 Views
  • Последнее сообщение 4 недель назад
Иван Иванов posted this 4 недель назад

Все три сигнала светафора  (и бик дата, значит) показывают лонг. Входу через настройку по сфетофору, выбираю авто тренд, еще раз вхожу, выбирая авто волотилилость, и ожидаю, что направления моих стратегий будет в лонг, в соответствии со светофором. Но, почему то во всех! случаях, я получаю, заход робота в противоположную сторону. Проверял ни раз. Это, серьезная проблемма, декларациям и реальной работе программы!  Или нет, а я, что то не понял? 

nikolai posted this 4 недель назад

Иван, здравствуйте. Если я вас правильно понял, то, вы настраиваете по одной и тойже бумаге стратегии авто тренда и авто волатильности. Авто означает что в обоих этих стратегиях после запуска позиция будет ноль, а дальше она наращиваться по мере тренда. Запускаем авто трендовую стратегию. Текущая цена в начале тренда и позиция ноль. Далее прогноз на тренд по светофору оправдывается и набирается лонговая позиция.

Одновременно запускаю авто волатильность. Текущая цена на линии перехода из лонга в шорт. Позиция ноль. Прогноз Светофора на тренд оправдался. Волатильная стратегия в отличии от трендовой будет открывать ШОРТ (так как стратегия первая стратегия трендовая, а вторая контр трендовая, то позиции по ним будут по умолчанию противоположны (рост цены в трендовой наращивает ЛОНГ, а в контр трендовой (волатильной) ШОРТ).

Для того, чтобы обе стратегии работали в одном направлении в волатильной надо границы указать таким образом, чтобы на «градуснике» волатильной цены текущая цена находилась в зеленой зоне (лонг). Но здесь возникнет проблема. Трендовая стратегия будет отправлять заявки на покупку, а контр трендовая будет сокращать позицию для фиксации прибыли, т е. выставлять заявки на продажу.

Таким образом,  если тренд продолжается то число контрактов в портфеле будет примерно одним и тем же (объем входа по волатильной стратегии). Здесь еще много нюансов, не знаю стоит ли их указывать (например,  результат будет зависеть от настроек треййли-стопа в каждой из стратегий или здесь высока вероятность возникновения кросс-сделок. Хотя у нас в роботе есть функция обработки своих кросс-сделок, но она редко востребована и после многих изменений в роботе надо тестировать ее работоспособность.  

Такой подход (одновременная работа трендовой и контр трендовой стратегий) можно применять для двух разных бумаг, но с высокой степенью корреляции. При росте цены по одной бумаге будет расти ЛОНГ, по другой ШОРТ (бумаги коррелированы). Портфель будет в целом нейтральным. Когда на стратегии ЛОНГ будет достигнута цель, то она закроется, а в портфеле останется максимум ШОРТа по другой бумаге.  Так как по мере тренда вероятность коррекции растет, то вероятность того, что оставшийся ШОРТ будет приносить прибыль повышается. Но все зависеть будет от глубины коррекции, так как в контр трендовой стратегии средняя цена входа отстала от текущей цены.

Следующим этапом нашей работы будет выработка рекомендаций по проектированию портфеля из набора стратегий, которые встроены в наш робот. Там мы все эти нюансы будем учитывать и будем предлагать уже портфели с тем или иным уровнем хеджирования портфеля.

Это общее описание двух стратегий. Теперь если есть сигнал бигдата и настраиваются на нем две стратегии волатильная и трендовая.и обе авто.

В трендовой стратегии вначале объем будет ноль  постепенно будет наращиваться по мере тренда.  В волатильной авто на сигнале бигдата направление стратегии будет такое же как и на трендовой, но объем входа будет 50%.  Обе стратегии при тренде в сторону позиции будут приносить прибыль. Но в трендовой стратегии позиция будет возрастать и формироваться только трендовая прибыль. В волатильной же при том же движении цены позиция будет сокращаться постепенно. В итоге тоже будет формироваться трендовая прибыль от  не закрытых контрактов, а на колебаниях цены будет формироваться еще и волатильная прибыль.  

Трендовой стратегий выгоднее пользоваться если ожидается сильное движение, а волатильной - вялый тренд. Многие ориентирются так: если в индикаторе все три составляющие (краткосрочный, часовой и бигдата) смотрят в одну сторону, то настраивают трендовую стратегию. Если один сигнал бигдата, то волатильную. В этом есть резон, но есть и риски. В конце сильных трендов сиганалы краткосрочный и часовой начинают опаздывать. Поэтому есть риск войти в тренд на самом его верху. Хотя опыт тех, кто таким подходом пользуется говорит о том что риски эти компенсируются хорошей трендовой прибылью. 

Если что-то еще осталось не проясненным или я ваш вопрос истолковал не так сообщите

 

nikolai posted this 4 недель назад

P.S. 

Мы здесь обсуждали вопрос о реализации сигналов бигдата в различных вариантах стратегии и пришли к выводу, что при наличии сигнала бигдата автовыбор направления не целесообразен. Поэтому на сигнале бигдата будут формироваться только однонаправленные стратегии, либо трендовые, либо волатильные. Переключатель Авто при переключателе Встроенная (BigData) будет недоступен. Обновление появится завтра с утра.

Иван Иванов posted this 4 недель назад

Да, Николай. Это я и имел ввиду, когда писал пост. Спасибо!  

Close