Вопрос по Светофору.

  • 517 Views
  • Последнее сообщение 3 недель назад
Sergun43 posted this 05 ноября 2019

Добрый вечер! Хотел задать вопрос по Светофору. В частности по тем котировкам, которые он использует. На текущий момент я применяю на разных демках котировки как с Квика, так и с Финама. И очень заметна разница: к примеру на нефти 5мин на финамовских в светофоре появляются точки входа почти в 2 раза чаще, чем с Квика. Какие из них лучше...и почему? Насколько я понял со слов Адели, котировки с Квика более точные и продуктивные. На протяжении тестов в последние 1,5 недели я бы сказал, что так оно и есть...и что результат по Квику выше чем по Финамкам..., но на истории это никак не проверить..((..потому что график строится только по Финамовским. Хотелось бы услышать от создателей, чему больше доверять?...и если это данные из квика, то тогда каким образом можно тестировать стратегии на истории?

nikolai posted this 06 ноября 2019

Здравствуйте. О различии сигналов светофора на данных квик и финам.

1.       Графики в системе скоринга и сигналы светофора строятся только на данных финам. Текущая цена при тестах в скоринге моделируется в пределах выбранной свечки. Модель изменения цены внутри бара аналогично модели изменения цены в торговом терминале МТ5. Поэтому тестирование на истории применимо только для стратегий с достаточно большой шириной зоны и надбавки к цене.

2.       При демо торговле в роботе светофор для формирования сигнала может  применять как историю  финам, так и истории квик.  Принципиальной разницы в данных на истории нет, за исключением того, что данные финам опаздывают на 1 бар. А так история цен практически совпадают.

3.       Основное различие сигналов светофора в ходе демо торгов в том, что  светофор при работающем квике использует текущую цену квик причем цены спроса и предложения а на данных финама цену закрытия бара (если бар не закрыт, то цену которую на этот момент сохранил финам).  Это и порождает различие числа сигналов. Для примера сигнал формируется на  ЛОНГ.  Будем покупать по цене предложения, т.е. более высокой цене.  В сохраненном на финаме баре нет цен спроса и предложения, а есть цена которая лежит внутри спрэда. В результате на финамовских данных условия на сигнал могут быть выполнены, а  на данных квик нет. Более точными являются сигналы на базе квик.

4.       В светофоре данные финам формируются на склеенном фьючерсе,  на базе квик фьючерсе с конкретным сроком исполнения. Особенно это актуально для фьючерсов, у которых одновременно торгуются несколько экспираций и прежде всего фьючерсов на нефть. В итоге котировки склеенного фьючерса могут не совпадают с котировками конкретного и будут формироваться ложные сигналы. Наиболее часто это проявляется за несколько дней до экспирации.

 

5.       Таким образом, более точными являются сигналы на базе квик. Если тест ведется на истории в скоринге, то лучше графики строить не на склеенном фьючерсе, а фьючерсе с конкретным сроком исполнения. Не торгующиеся в данный момент времени фьючерсы находятся на сайте финама в секции МосБиржа фьючерсы архив. На сроках более длинных чем экспирация фьючерса можно тестировать только склеенный фьючерсы или разбивать тестирование на этапы. При этом надо учитывать условия п. 1.

Sergun43 posted this 3 недель назад

Николай, спасибо Вам за разъяснения. Всё-таки пока ещё сравниваю два этих подхода...по Финаму и Квику. Точность по Квику понятна и очевидно, что это более прибыльный способ. Но частота входов по Финаму позволяет увеличивать прибыль не качественно, а количественно...что даёт возможность понаблюдать эа обоими подходами одновременно.)

Close