А так можно?

  • 140 Views
  • Последнее сообщение 2 недель назад
Иван Иванов posted this 3 недель назад

Можно как то сделать, что бы набирать позицию по лесенке, при движении против нас, не прямым активом, а  продавая опционы put? Давно  уже обежали что то с опционами, как на Америку  выйдете...  Извините, если от чего то отстал, давно вас не посещал. Всем, большое уважение. Николаю отдельный респект! 

nikolai posted this 3 недель назад

Здравствуйте. Спасибо что вспомнили о нас. Вам тоже массу наилучших пожеланий. По опционам задачу решали и технически решили (создали необходимый сервис для анализа опционного рынка США, выработки решения на открытие позиций, доведения этих сигналов до конечных пользователей). Однако опыт практической эксплуатации показал, что нам так и не удалось в долгосрочную решить проблему распада опциона (в том числе и через усреднение позиции). Выяснили также, что решить проблему в принципе можно, если каким-либо образом прогнозировать на ближайшие полгода  знак тренда цены акции (растет или падает). Поэтому сосредоточили свои усилия на решение этой задачи. С этой целью разрабатываем инструмент BigDataInsider.  Если трейдер обладает необходимым уровнем квалификации, то может быть ему такой инструмент и не нужен (он сам решает задачу прогнозирования). Но таких пользователей мало. Следовательно, масштабировать проект будет крайне сложно и затраты не будут окупаться.  Так что на ваш вопрос пока ответ отрицательный.  Положительное: природоподобная стратегия "Муравей". Не стали идти по пути "физикализации" с применением сложных инструментов математической физики, а обратились тоже к природе, но к процессу возведения муравейника. Природа умнее нас всех вместе взятых!

Иван Иванов posted this 3 недель назад

Ясно. Спасибо за ответ, Николай. Вот, еще вопрос, который меня смущает. Некий, Дмитрий Новиков, несколько лет популяризирует тему опционов на СЛ. И нескольких последних постах он описывал, как раз технику "лесенки"(для понимания природы опциона), как дельта хедж и как эмуляцию виртуального опциона против реального по заданной имплайт волотильности (хотя, сейчас уже не уверен, вроде реальную  он считал!), ну и как это все есть, просто  календарные спреды... Но я не об этом. В   комментариях писали, опционщики (то есть, серьезные люди?), что в свое время применяли и так и сяк "лесенку" и не получили в долгострое ни какой прибыли!  Это удручает. Но там же, чуть позже, проявился, некий легендарный "гном" (надеюсь вы понимаете о ком я?) и сказал, что время для "лесенки" пришло! А ваше мнение? Имеется в виду, что пределы роста и падения понятны и ограничены в ближней и среднесрочной перспективе.

Ну, а я на сегодня нашел только одну технику, приемлемую более менее для вывода денег из бизнеса, ну как пенсия... Хотя, то же припоны! Вот, смотрите. Покупаю ОФЗ ликвидных серий, ну там где единая денежная позиция, скажем. Использую их как ГО при продаже опционов СИ. Продаю путы на СИ. Если их, когда то исполнят, меняю ОФЗ на валюту фьючерса. Затем продаю колы. Ну и т. д. Все же хорошо? Но, ни от одного из своих брокеров не получил доп соглашения, как они мне поменяют ОФЗ  или другие активы на  деньги, которые мне надо вмести при исполнении моих путов!  Это важно! (Коровин напугал!  см. то же СЛ)

nikolai posted this 2 недель назад

Здравствуйте. Задержался с ответом, так как пришлось потратить время на посты Дмитрия Новикова (ДН). У мня сложилось впечатление, что он "гений"а я "глупый". А может быть все и рассчитано так, чтобы набором слэнгов,  не доказываемых утверждений и набором абстрактных цифр каждый делал вывод - вот это гений! И до чего же я глуп! Когда же один из не знающих задал конкретный вопрос, автор стал советовать ему сравнить между собой структуру индекса РТС и ММВБ. Пришлось другому, не гению, но знающему, поправлять автора. Так как предметом почти всех дискуссий в блоге не является обоснование торговых правил, то мне все это напоминает известный рассказ В.М. Шукшина "Срезал". "Глеб" Новиков  главный герой этого блога.

Время приходит и сразу же уходит. Истинны только два предела: ноль и бесконечность. Все остальное мнение, более обоснованное или нет. У меня в сожалению нет необходимого уровня квалификации, чтобы выдать свое мнение за правило. По опыту могу сказать только что при торговле "лесенкой" НА ЛЮБЫХ РЫНКАХ НЕ ХВАТАЕТ ВОЛАТИЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ТРЕНДОВЫХ УБЫТКОВ. Эта "болезнь" лечится большим капиталом и правильным отношением к деньгам (как ушло так и пришло), либо многомерным анализом по нескольким независимым друг от друга основаниям. 

По поводу ОФЗ и продажи опционов пут на СИ. При выборе страйка всегда приходится постулировать (обосновывая или нет) сценарий курса рубля. Сценарий сработает, все ОК. Нет убытки проданных опционов ограничений не имеют.  Может быть в вашем предложении есть еще какая-то не доступная мне (из-за квалификации) логика. Интересно было бы более подробно познакомится с ней. 

Иван Иванов posted this 2 недель назад

Николай, извините, но не понимаю чем обидел. Откуда такая реакция? Вроде Новиков то же За лесенку? Что не так? А если помните, я приводил доказанный факт, что мартингейл, математически единственное, что бы обыграть казино. Мы это обсуждали. Вы постоянно уходите от того, что ваш робот просто  "лесенка", почему?  Видел и  проще и дешевле, с примерно тем же результатом...  Мы еще много что обсуждали, вы тогда не готовы были... Хотя теперь коинтеграцию ввели, но совершенно не правильно понимаете, что это и она там у вас ни о чем!( с моей точки зрения, конечно.  ссылку где смотреть и как надо писал, не впечатлило наверное или руки не дошли посмотреть? Ну и хотел бы, что бы, Вы двигались дальше. Херста, в самом начале, помню обсуждали, не понятно было как практически использовать. Вот смотрите

http://www.quantalgos.ru/?p=2332#more-2332

да и весь блок посмотрите... А то извините, у вас не совсем адекватная реакция по поводу просто набора   позиций но интервальному принципу, если не через вас! Сделайте что то отличное от других! И где сын Гавриловна, как там у него дела с инвесторами в Газпром? В 13 ждали выстрел, все еще ждем? А куда он пропал из  медийного пространства? И где кто то , кто  с помощью Вас заработал денег? На форуме все все учатся! А их и не может быть. Математику, надеюсь сами знаете, раз программы впариваете! Извините, наболело!

P.S.  Есть такая программа, бар о метр, называется,она  в свободном доступе и обновляется (данные) бесплатно. Я какое то время сравнивал прогнозы со Светофором. Посмотрите и вы! 

nikolai posted this 2 недель назад

Иван, тоже извините. Вы меня ничем не обидели. Попросили высказать свое мнение, я высказал.  Многообразие мнений это хорошо.   Речь не шла о чьей-то "глупости или умности" а маркетинговом приеме: "Красиво не упакуешь, не продашь". Я высказал такую гипотезу. Она может быть и ложной.  Поэтому я не понял, почему у вас «наболело». Если Вы пользуетесь нашими продуктами и понесли убытки, так и напишите. Не хотите в публичном пространстве, пишите нам по почте. По поводу неправильного понимания тех или иных вопросов. С математической точки зрения в расчетах коинтеграции нет  ошибок. Как встроить результаты этих расчетов в стратегию трейдера – решение трейдера. Наш робот TradeHelp построен так, что позволяет реализовать различные виды стратегий. Если трейдер имеет с его точки зрения более правильное понимание коинтеграции, то это не мешает ему построить в  нашем роботе свою стратегию на этом понимании.  И вообще, все наши программные продукты это не готовая алгоритмическая стратегия, а инструменты построения трейдером своей стратегии. Что касается теоретической дискурса, то каждый читающий вкладывает в текст свое понимание. Это нормально, так как слово всегда есть «огрубление» содержания понятия.  Обычно горячие споры завершаются примирением сторон тогда, когда они убеждаются, что каждая из  сторон отображала одну из сторон предмета спора. В результате это и углубляет содержание понятия.  Что касается ваших оценок нашей работы, то это не корректно. Вы результатов нашей работы не знаете и тем более не знаете нас и всех наших обстоятельств. Последнее вообще выносим за скобки. А по поводу результатов: самые яркие примеры. 1. Один из наших пользователей, с 2014 года продлевает лицензию на наш робот.  Я для достоверности  ссылаюсь на результаты автоматизированного  учета пользователей, который ведется с 2014 года.  А так он начал работать с нашими продуктами еще до кризиса 2008 года, наш робот был тогда еще на платформе Excel.  Маловероятно что он будет за убытки оплачивать лицензию.  2. Один из наших пользователей участвует в ЛЧИ 2018. Сейчас доходность составляет 21,58% и занимает 2 место в номинации Лучший активный трейдер.   Понятно, что его результаты — это синтез возможностей нашего ПО и «прочтения» этих возможностей трейдером. Мы не приписываем себе эти заслуги, но в этих результатах есть и доля нашего вклада.  Можно конечно сказать, что примеры это не доказательство. В абстракции это правильно, но мы и не претендуем на универсальность.

Close