А, кто то торгует по сигналам Бик Дата?

  • 106 Views
  • Последнее сообщение 13 апреля 2019
Иван Иванов posted this 12 апреля 2019

Расскажите, про ваш опыт. У меня, не получается. Может еще не совсем понятна технология. Нет информации, про промежуточные сигналы. Или, я что то пропустил? Тупо, по сигналу на светофоре осуществил покупку золота и серебра, получил совокупный убыток за 15 минут.    Пришел новый светофор, иам уже не было "покупать" Продал, убыток по светофору. Ну и раньше,  в визуальных сделках, наблюдал это, не однократно ( но это, конечно не считается). Я пока пытаюсь вместо светофора использовать другую программу. Автор, гордо объявляет, что  показывает, транспарентность рынка!   Возможно, все там не так однозначно, но мне пока интересно. Если кто то пробовал, напишите ваш опыт. А разработчики, посмотрите идеи.  И да, базовая версия бесплатная. https://www.jatotrade.com/features

nikolai posted this 13 апреля 2019

Иван, пока другие пользователи не откликаются, несколько общих пояснений к Светофору. Возможны 2 варианта применения индикатора: во встроенных в робота TradeHelp стратегиях торговли волатильностью (контр трендовых) и стратегиях пользователя.

При разработке индикатора он прежде всего «затачивался» на стратегии торговли волатильностью . В этих стратегиях сигнал Светофора   говорит, что на интервале прогноза вероятнее всего цена сдвинется в сторону прогноза или будет стоять в боковике. В этом случае в стратегия с шириной зоны немногим больше спрэда и аналогичной надбавкой к цене для выхода   будет давать волатильная прибыль около 0,1% в день на расчетный капитал. При этом из-за статистического шума может формироваться и просадка счета. Эта просадка вероятнее всего будет ограниченной, так вероятность движения цены в сторону прогноза выше чем против него.

В течение дня может по одной бумаге возникать несколько сигналов, в том числе противоположных. Болей вероятностью обладают сигналы в начале дня. После открытия позиции по нему не надо закрывать по противоположному сигналу. В роботе TradeHelp оценивается состояние счета и выход делается при достижении цели по прибыли. При ручной торговле прибыль можно оценивать через маржу по бумаге в торговом терминале.

                 Если пользователь сигналы Светофора будет реализовывать через робота TradeHelp с широкими зонами или надбавкой к цене гораздо больше спрэда по бумаге, то доля волатильной прибыли падает и больший вес приобретают возможные трендовые убытки из-за вероятностного характера прогноза.

Для снижения этой просадки мы рекомендуем проводить дополнительный анализ в результате которого сигнал от светофора усиливается или уменьшается.  Для этого можно использовать сигналы двух других индикаторов. Краткосрочного, который анализирует изменения направления позиций инсайдеров (на нашем рынке юридических лиц) и часового, который анализирует накопленную избыточную волатильность цены.  Так, например, 12.04.19 в 10.30 на фьючерсе SILV-6.19 возник сигнал BigData на продажу.  После сигнала цена сначала пошла вверх против прогноза на 0,9% а затем вернулась к концу торговой сессии практически на уровень входа.  Стратегия торговли волатильностью в итоге показала бы плюс. Трендовая стратегия (или стратегия с широкими зонами) убыток в размере спрэда.  Если за выходные не появится фактора, который существенно повлияет на стоимость серебра (а предсказать такие факторы практически невозможно без знания инсайда), то никаких катастрофических последствий для счета не предвидится. Сигнал по позициям инсайдеров показывает, что они избавляются от длинных и наращивают короткие. Накоплена хорошая избыточная волатильность на падение цены.  В итоге можно признать сигнал приемлемым.

Другим инструментом снижения просадки является хеджирование открытой позиции другой высоко коррелированной с первой бумагой. Такой бумагой можно считать золото, корреляция которого со стоимостью серебра 0,985. Поэтому можно было в данном случае открыть короткую позицию по серебру и длинную позицию по золоту.  Если при этом и на золоте применять стратегию торговли волатильностью в спрэде, то волатильная прибыль удваивается, а риски ошибки прогноза существенно снижаются.  Можно назвать это парным трейдингом, асинхронным арбитражем или еще как-то. В принципе важно не название, а суть.

В светофоре в 10.30 были сигнал BigData только по серебру. Если бы в это же время появился сигнал на рост по золоту, то суммарная позиция была бы еще привлекательнее.  Сергей, который публикует свои результаты (svm777) реализует стратегию торговли волатильностью разницы Сбера и сбер префа. Получается не плохо. Здесь сигналы Светофора имеют большую вероятность.

Приведенный вами ресурс интересен. Основания для принятия решения примерно такие же, как и у нас. Есть контр трендовый и трендовый подходы. Сигналы по пробою диапазона.  Однако конечное решение (прогноз) они оставляют за пользователем. Мы же пытаемся упростить задачу трейдера и предлагаем вероятностное решение. Может быть и у них в полной версии это есть. Как положительное у них более развита графическая часть. Но это результат фокусирования на определенных группах пользователей. Мы ориентируемся на людей имеющих свободные денежные средства, но занятых своим бизнесом, либо пользователей, которые по тем или иным причинам не имеют возможности или квалификации для анализа. Они же на «понимающих». Вам, как понимающему вероятно такой поход ближе. Хотя и наш продукт с успехом используют "поонимающие". Некоторые из них по нескольку экземпляров TradeHelp приобрели. 

    Что касается конечного результата, то мы не нашли вероятности прогнозов на их частотных графиках. Вроде бы на рисунке все красиво, вероятность высокая, но как все будет выглядеть в ходе реальных торгов сказать сложно. Если все в реальности будет как на рисунке (каждый вход внутри дня в плюс), то ребятам наверное можно нобелевскую премию выписывать.  А вообще нам как разработчикам интересно. Спасибо большое за ссылку.  

P.S. сравнил наш сигнал с рекомендациями https://ru.investing.com/commodities/silver они совпадают. Надо продавать.

Sergun43 posted this 13 апреля 2019

 Всем привет! Николай, спасибо вам за ваши развернутые и поучительные ответы! Напишу немного про свою торговлю с использованием Биг даты. В живую я торговал по своей достаточно простой стратегии всего 2 недели, пока просчитывал её на истории за 2018 год и начало 2019го. Поэтому напишу статистику за период, который я обсчитал - 10 месяцев.

Суть моей торговли была достаточно проста: вход выполнялся по сигналам биг даты и хотя бы одного такого же направления из краткоср или часового индикаторов одновременно. Лучше всего когда все три сигнала показывают одинаковое направление. Выход по достижению тэйк профита или стопа, или если такой же сигнал менялся на противоположный. В исследовании я использовал около 12 фьючерсов. Исключал мировые активы - металлы, нефть, валюты.

За 10 мес было произведено 493 входа, 179 из них принесли убыток. То есть вероятность угадывания была на уровне 65%. Доходность за этот период (в моей "системе координат" с использованием пониженного ГО) составила около 394% годовых.

Заметил пару минусов для себя в данной торговле: приходится мониторить торговлю каждый час, чтобы отлавливать сигналы для входа/выхода и также сложно входить в низколиквидные фьючерсы (но эту проблему можно решить уменьшением кол-ва используемых инструментов, правда не знаю как это скажется на результате...может и улучшится).

Close